PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HUTE.TO с HTA.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HUTE.TO с HTA.TO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

HUTE.TO (Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF) and HTA.TO (Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF) are both exchange-traded funds - HUTE.TO is a Derivative Income fund actively managed by Harvest, while HTA.TO is a Technology Equities fund actively managed by Harvest. Both are actively managed. Over the past 3 years, HUTE.TO returned 17.15%/yr vs 24.24%/yr for HTA.TO. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. HUTE.TO charges 0.50%/yr vs 0.99%/yr for HTA.TO.

Доходность

Сравнение доходности HUTE.TO и HTA.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF (HUTE.TO) и Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF (HTA.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HUTE.TO показывает доходность 12.50%, что значительно ниже, чем у HTA.TO с доходностью 19.71%.

HUTE.TO

1 день
-0.75%
1 месяц
-4.37%
С начала года
12.50%
6 месяцев
13.51%
1 год
18.81%
3 года*
17.15%
5 лет*
—
10 лет*
—

HTA.TO

1 день
-0.63%
1 месяц
1.74%
С начала года
19.71%
6 месяцев
18.96%
1 год
31.85%
3 года*
24.24%
5 лет*
15.81%
10 лет*
20.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HUTE.TO и HTA.TO

2026 (YTD)2025202420232022
HUTE.TO
Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF		12.50%19.04%18.16%0.10%0.94%
HTA.TO
Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF		19.71%12.42%23.53%52.86%-1.55%

Correlation

The correlation between HUTE.TO and HTA.TO is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2022 г.

0.03

Сравнение распределения секторов HUTE.TO и HTA.TO

Секторы
HUTE.TO
HTA.TO

Коммунальные услуги

40.4%

-

Коммуникационные услуги

38.2%
8.6%

Энергетика

18.1%

-

Промышленность

3.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

91.4%

Коммунальные услуги

HUTE.TO
40.4%
HTA.TO

-

Коммуникационные услуги

HUTE.TO
38.2%
HTA.TO
8.6%

Энергетика

HUTE.TO
18.1%
HTA.TO

-

Промышленность

HUTE.TO
3.3%
HTA.TO

-

Сырьевые материалы

HUTE.TO

-

HTA.TO

-

Потребительский циклический сектор

HUTE.TO

-

HTA.TO

-

Потребительский защитный сектор

HUTE.TO

-

HTA.TO

-

Финансовые услуги

HUTE.TO

-

HTA.TO

-

Здравоохранение

HUTE.TO

-

HTA.TO

-

Недвижимость

HUTE.TO

-

HTA.TO

-

Технологии

HUTE.TO

-

HTA.TO
91.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF

Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF

Часто сравнивают с HUTE.TO:
HUTE.TO с UTES.TOHUTE.TO с ZWU.TOHUTE.TO с HUTL.TOHUTE.TO с UTIL.TOHUTE.TO с HHL.TOHUTE.TO с BMAX.TOHUTE.TO с HYLD.TO
Часто сравнивают с HTA.TO:
HTA.TO с HTAE.TOHTA.TO с VGG.TOHTA.TO с TEC.TOHTA.TO с ZWT.TOHTA.TO с DIV.TOHTA.TO с MTRX.TOHTA.TO с QMAX.TO

Доходность на риск

HUTE.TO vs. HTA.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HUTE.TO
Ранг доходности на риск HUTE.TO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUTE.TO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUTE.TO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUTE.TO: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUTE.TO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUTE.TO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
HTA.TO
Ранг доходности на риск HTA.TO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTA.TO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTA.TO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTA.TO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTA.TO: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTA.TO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HUTE.TO c HTA.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF (HUTE.TO) и Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF (HTA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HUTE.TOHTA.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
1.60

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
2.11

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.28

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

2.15

+0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.24

7.04

+2.19

HUTE.TO vs. HTA.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HUTE.TO на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HTA.TO равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUTE.TO и HTA.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HUTE.TO и HTA.TO

Максимальная просадка HUTE.TO за все время составила -18.35%, что меньше максимальной просадки HTA.TO в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUTE.TO и HTA.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HUTE.TOHTA.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.35%

-38.77%

+20.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.31%

-14.87%

+8.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.25%

-25.02%

+11.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.77%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.37%

-6.04%

+1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.90%

-8.28%

+4.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

4.53%

-2.49%

Волатильность

Сравнение волатильности HUTE.TO и HTA.TO

Текущая волатильность для Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF (HUTE.TO) составляет 4.45%, в то время как у Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF (HTA.TO) волатильность равна 10.59%. Это указывает на то, что HUTE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HTA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HUTE.TOHTA.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

10.59%

-6.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.14%

17.05%

-6.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.90%

20.09%

-8.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.60%

23.88%

-9.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.60%

23.23%

-8.63%

Сравнение комиссий HUTE.TO и HTA.TO

HUTE.TO берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии HTA.TO в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUTE.TO и HTA.TO

Дивидендная доходность HUTE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.21%, что больше доходности HTA.TO в 8.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HTA.TO
Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF		8.12%8.80%8.11%7.81%9.99%4.27%5.52%6.15%7.61%7.03%8.74%5.29%
HUTE.TO
Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF		9.21%9.64%10.24%10.72%1.61%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HUTE.TO and HTA.TO have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HUTE.TO is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HUTE.TO is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.99% for HTA.TO.

HUTE.TO is categorized as Derivative Income, while HTA.TO is Technology Equities. Their fees differ too: 0.50% for HUTE.TO and 0.99% for HTA.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HUTE.TO и HTA.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор