PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HUTE.TO с ENCC.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HUTE.TO с ENCC.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF (HUTE.TO) и Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO).

HUTE.TO и ENCC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HUTE.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г.. ENCC.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 11 апр. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности HUTE.TO и ENCC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF (HUTE.TO) и Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HUTE.TO и ENCC.TO

2026 (YTD)2025202420232022
HUTE.TO
Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF		12.55%19.04%18.15%0.09%7.10%
ENCC.TO
Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF		21.92%13.13%17.39%5.72%-0.38%

Доходность по периодам

С начала года, HUTE.TO показывает доходность 12.55%, что значительно ниже, чем у ENCC.TO с доходностью 21.92%.

HUTE.TO

1 день
-1.14%
1 месяц
-2.25%
С начала года
12.55%
6 месяцев
13.89%
1 год
21.46%
3 года*
14.98%
5 лет*
—
10 лет*
—

ENCC.TO

1 день
-1.79%
1 месяц
7.40%
С начала года
21.92%
6 месяцев
23.18%
1 год
30.35%
3 года*
21.01%
5 лет*
27.08%
10 лет*
9.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF

Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF

Часто сравнивают с HUTE.TO:
HUTE.TO с HUTL.TOHUTE.TO с HHL.TOHUTE.TO с BMAX.TOHUTE.TO с HDIV.TOHUTE.TO с HYLD.TOHUTE.TO с FTS.TOHUTE.TO с ZUT.TO
Часто сравнивают с ENCC.TO:
ENCC.TO с ENCL.TOENCC.TO с EMAX.TOENCC.TO с ZEOENCC.TO с HMAX.TOENCC.TO с XDIV.TOENCC.TO с XEQT.TOENCC.TO с ENS.TO

Сравнение комиссий HUTE.TO и ENCC.TO

HUTE.TO берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии ENCC.TO в 0.76%.

ENCC.TO
Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF
HUTE.TO
Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF

Доходность на риск

HUTE.TO vs. ENCC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HUTE.TO
Ранг доходности на риск HUTE.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUTE.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUTE.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUTE.TO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUTE.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUTE.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
ENCC.TO
Ранг доходности на риск ENCC.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENCC.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENCC.TO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENCC.TO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENCC.TO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENCC.TO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HUTE.TO c ENCC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF (HUTE.TO) и Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HUTE.TOENCC.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

1.76

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

2.16

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.37

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.37

1.89

+0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.38

7.61

+1.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HUTE.TO vs. ENCC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HUTE.TO на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ENCC.TO равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUTE.TO и ENCC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HUTE.TOENCC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.76

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.17

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.32

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.00

+1.17

Корреляция

Корреляция между HUTE.TO и ENCC.TO составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUTE.TO и ENCC.TO

Дивидендная доходность HUTE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.09%, что меньше доходности ENCC.TO в 10.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HUTE.TO
Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF		8.09%9.64%10.24%10.70%1.61%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ENCC.TO
Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF		10.46%13.62%14.58%14.87%12.55%4.23%5.10%6.09%8.35%6.92%4.77%15.15%

Просадки

Сравнение просадок HUTE.TO и ENCC.TO

Максимальная просадка HUTE.TO за все время составила -18.36%, что меньше максимальной просадки ENCC.TO в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUTE.TO и ENCC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HUTE.TOENCC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.36%

-89.91%

+71.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.03%

-16.61%

+7.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.57%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-82.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.57%

-1.87%

-0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.94%

-40.25%

+36.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

4.13%

-1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности HUTE.TO и ENCC.TO

Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF (HUTE.TO) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что HUTE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENCC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HUTE.TOENCC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

3.50%

+1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.87%

9.78%

-1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.94%

17.36%

-3.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.26%

23.28%

-9.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.26%

29.05%

-14.79%