Сравнение HURA.TO с NNRG.NEO
HURA.TO (Global X Uranium Index ETF) and NNRG.NEO (Ninepoint Energy ETF) are both exchange-traded funds - HURA.TO is a Commodity Producers Equities fund tracking the Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index, while NNRG.NEO is a Energy Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Energy Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HURA.TO returned 24.61%/yr vs 34.11%/yr for NNRG.NEO. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. HURA.TO charges 0.98%/yr vs 1.79%/yr for NNRG.NEO.
Доходность
Сравнение доходности HURA.TO и NNRG.NEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HURA.TO показывает доходность 13.02%, что значительно ниже, чем у NNRG.NEO с доходностью 47.23%.
HURA.TO
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- -4.87%
- С начала года
- 13.02%
- 6 месяцев
- 0.16%
- 1 год
- 56.49%
- 3 года*
- 35.77%
- 5 лет*
- 24.61%
- 10 лет*
- —
NNRG.NEO
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -0.66%
- С начала года
- 47.23%
- 6 месяцев
- 39.75%
- 1 год
- 71.20%
- 3 года*
- 26.98%
- 5 лет*
- 34.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HURA.TO и NNRG.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HURA.TO Global X Uranium Index ETF | 13.02% | 43.18% | 3.05% | 61.03% | -4.56% | 22.80% |
NNRG.NEO Ninepoint Energy ETF | 47.23% | 19.14% | 13.26% | -4.21% | 66.18% | 55.91% |
Correlation
The correlation between HURA.TO and NNRG.NEO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2021 г. | 0.31 |
The correlation between HURA.TO and NNRG.NEO shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов HURA.TO и NNRG.NEO
Секторы
HURA.TO
NNRG.NEO
Энергетика
Коммунальные услуги
-
Промышленность
-
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Энергетика
HURA.TO
NNRG.NEO
Коммунальные услуги
HURA.TO
NNRG.NEO
-
Промышленность
HURA.TO
NNRG.NEO
-
Сырьевые материалы
HURA.TO
NNRG.NEO
-
Коммуникационные услуги
HURA.TO
-
NNRG.NEO
-
Потребительский циклический сектор
HURA.TO
-
NNRG.NEO
-
Потребительский защитный сектор
HURA.TO
-
NNRG.NEO
-
Финансовые услуги
HURA.TO
-
NNRG.NEO
-
Здравоохранение
HURA.TO
-
NNRG.NEO
-
Недвижимость
HURA.TO
-
NNRG.NEO
-
Технологии
HURA.TO
-
NNRG.NEO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HURA.TO vs. NNRG.NEO — Ранг доходности на риск
HURA.TO
NNRG.NEO
Сравнение HURA.TO c NNRG.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Uranium Index ETF (HURA.TO) и Ninepoint Energy ETF (NNRG.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HURA.TO | NNRG.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.48 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 6.60 | -4.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.70 | 13.91 | -10.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HURA.TO | NNRG.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 2.92 | -1.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.99 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 1.08 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок HURA.TO и NNRG.NEO
Максимальная просадка HURA.TO за все время составила -43.51%, что больше максимальной просадки NNRG.NEO в -35.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HURA.TO и NNRG.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HURA.TO | NNRG.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.51% | -35.78% | -7.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.61% | -10.84% | -19.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.97% | -23.52% | -19.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.97% | -35.78% | -7.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.49% | -3.63% | -17.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.48% | -9.58% | -4.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.31% | 5.14% | +10.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности HURA.TO и NNRG.NEO
Global X Uranium Index ETF (HURA.TO) имеет более высокую волатильность в 13.83% по сравнению с Ninepoint Energy ETF (NNRG.NEO) с волатильностью 10.30%. Это указывает на то, что HURA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NNRG.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HURA.TO | NNRG.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.83% | 10.30% | +3.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.08% | 20.65% | +12.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.47% | 24.55% | +22.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.19% | 34.60% | +5.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.82% | 34.55% | +4.27% |
Сравнение комиссий HURA.TO и NNRG.NEO
HURA.TO берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии NNRG.NEO в 1.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HURA.TO и NNRG.NEO
Дивидендная доходность HURA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности NNRG.NEO в 0.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HURA.TO Global X Uranium Index ETF | 0.08% | 0.09% | 0.75% | 1.03% | 1.46% | 1.26% | 0.63% | 0.82% |
NNRG.NEO Ninepoint Energy ETF | 0.51% | 0.37% | 0.39% | 0.38% | 9.08% | 1.92% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HURA.TO and NNRG.NEO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HURA.TO is cheaper at 0.98% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HURA.TO is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.79% for NNRG.NEO.
HURA.TO is categorized as Commodity Producers Equities, while NNRG.NEO is Energy Equities. HURA.TO tracks Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index, while NNRG.NEO tracks S&P/TSX Capped Energy Total Return Index. They also come from different issuers: Global X and Ninepoint. Their fees differ too: 0.98% for HURA.TO and 1.79% for NNRG.NEO.
Подберите оптимальное распределение для HURA.TO и NNRG.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор