PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HURA.TO с HXT.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HURA.TO с HXT.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Uranium Index ETF (HURA.TO) и Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF (HXT.TO).

HURA.TO и HXT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HURA.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index. Фонд был запущен 15 мая 2019 г.. HXT.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P/TSX 60 Index. Фонд был запущен 14 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HURA.TO и HXT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Uranium Index ETF (HURA.TO) и Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF (HXT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HURA.TO и HXT.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HURA.TO
Global X Uranium Index ETF		15.05%43.18%3.05%61.03%-4.56%71.05%65.97%-16.96%
HXT.TO
Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF		3.38%28.74%20.94%12.02%-6.27%28.11%5.36%5.10%

Доходность по периодам

С начала года, HURA.TO показывает доходность 15.05%, что значительно выше, чем у HXT.TO с доходностью 3.38%.

HURA.TO

1 день
2.98%
1 месяц
-9.81%
С начала года
15.05%
6 месяцев
2.29%
1 год
112.57%
3 года*
39.31%
5 лет*
28.67%
10 лет*
—

HXT.TO

1 день
0.46%
1 месяц
-3.46%
С начала года
3.38%
6 месяцев
9.03%
1 год
30.27%
3 года*
20.09%
5 лет*
14.40%
10 лет*
12.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Uranium Index ETF

Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF

Часто сравнивают с HURA.TO:
HURA.TO с U-U.TOHURA.TO с CHPS.TOHURA.TO с NUKZHURA.TO с HUZ.TOHURA.TO с XETM.TOHURA.TO с AGF-B.TOHURA.TO с XGD.TO
Часто сравнивают с HXT.TO:
HXT.TO с VCN.TOHXT.TO с XIU.TOHXT.TO с XIC.TOHXT.TO с XEQT.TOHXT.TO с VFV.TOHXT.TO с HXCN.TOHXT.TO с HXH.TO

Сравнение комиссий HURA.TO и HXT.TO

HURA.TO берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии HXT.TO в 0.07%.

HURA.TO
Global X Uranium Index ETF
HXT.TO
Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF

Доходность на риск

HURA.TO vs. HXT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HURA.TO
Ранг доходности на риск HURA.TO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HURA.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HURA.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HURA.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HURA.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HURA.TO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
HXT.TO
Ранг доходности на риск HXT.TO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXT.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXT.TO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXT.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXT.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXT.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HURA.TO c HXT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Uranium Index ETF (HURA.TO) и Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF (HXT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HURA.TOHXT.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.36

2.11

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.95

2.73

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.42

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.70

2.87

+0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.66

13.88

-5.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HURA.TO vs. HXT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HURA.TO на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HXT.TO равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HURA.TO и HXT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HURA.TOHXT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

2.11

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

1.14

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.67

+0.11

Корреляция

Корреляция между HURA.TO и HXT.TO составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HURA.TO и HXT.TO

Дивидендная доходность HURA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, тогда как HXT.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
HURA.TO
Global X Uranium Index ETF		0.08%0.09%0.75%1.03%1.46%1.26%0.63%0.82%
HXT.TO
Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HURA.TO и HXT.TO

Максимальная просадка HURA.TO за все время составила -43.51%, что больше максимальной просадки HXT.TO в -35.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HURA.TO и HXT.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HURA.TOHXT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.51%

-35.48%

-8.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.61%

-10.76%

-19.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.97%

-16.33%

-26.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.08%

-3.46%

-16.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.36%

-4.70%

-9.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.09%

2.23%

+10.86%

Волатильность

Сравнение волатильности HURA.TO и HXT.TO

Global X Uranium Index ETF (HURA.TO) имеет более высокую волатильность в 12.54% по сравнению с Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF (HXT.TO) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что HURA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HXT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HURA.TOHXT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.54%

5.08%

+7.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.61%

9.77%

+27.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.88%

14.43%

+33.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.85%

12.69%

+27.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.68%

15.15%

+23.53%