PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HURA.TO с GLDX.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HURA.TO с GLDX.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Uranium Index ETF (HURA.TO) и Global X Gold Producers Index ETF (GLDX.TO).

HURA.TO и GLDX.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HURA.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index. Фонд был запущен 15 мая 2019 г.. GLDX.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Mirae Asset North American Listed Gold Producers Index. Фонд был запущен 6 нояб. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HURA.TO и GLDX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Uranium Index ETF (HURA.TO) и Global X Gold Producers Index ETF (GLDX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HURA.TO и GLDX.TO

2026 (YTD)20252024
HURA.TO
Global X Uranium Index ETF		15.05%43.18%-6.69%
GLDX.TO
Global X Gold Producers Index ETF		8.02%178.05%-11.40%

Доходность по периодам

С начала года, HURA.TO показывает доходность 15.05%, что значительно выше, чем у GLDX.TO с доходностью 8.02%.

HURA.TO

1 день
2.98%
1 месяц
-9.81%
С начала года
15.05%
6 месяцев
2.29%
1 год
112.57%
3 года*
39.31%
5 лет*
28.67%
10 лет*
—

GLDX.TO

1 день
7.06%
1 месяц
-19.13%
С начала года
8.02%
6 месяцев
24.46%
1 год
114.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Uranium Index ETF

Global X Gold Producers Index ETF

Часто сравнивают с HURA.TO:
HURA.TO с U-U.TOHURA.TO с CHPS.TOHURA.TO с NUKZHURA.TO с HUZ.TOHURA.TO с XETM.TOHURA.TO с AGF-B.TOHURA.TO с XGD.TO
Часто сравнивают с GLDX.TO:
GLDX.TO с ZGD.TOGLDX.TO с CPCC.TOGLDX.TO с HLIT.TOGLDX.TO с NRGY.TOGLDX.TO с HEP.TOGLDX.TO с USCL.TOGLDX.TO с HBNK.TO

Сравнение комиссий HURA.TO и GLDX.TO

HURA.TO
Global X Uranium Index ETF

Доходность на риск

HURA.TO vs. GLDX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HURA.TO
Ранг доходности на риск HURA.TO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HURA.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HURA.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HURA.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HURA.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HURA.TO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
GLDX.TO
Ранг доходности на риск GLDX.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDX.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDX.TO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDX.TO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDX.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDX.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HURA.TO c GLDX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Uranium Index ETF (HURA.TO) и Global X Gold Producers Index ETF (GLDX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HURA.TOGLDX.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.36

2.44

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.95

2.59

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.39

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.70

3.84

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.66

13.73

-5.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HURA.TO vs. GLDX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HURA.TO на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLDX.TO равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HURA.TO и GLDX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HURA.TOGLDX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

2.44

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

2.37

-1.59

Корреляция

Корреляция между HURA.TO и GLDX.TO составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HURA.TO и GLDX.TO

Дивидендная доходность HURA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности GLDX.TO в 0.90%

TTM2025202420232022202120202019
HURA.TO
Global X Uranium Index ETF		0.08%0.09%0.75%1.03%1.46%1.26%0.63%0.82%
GLDX.TO
Global X Gold Producers Index ETF		0.90%0.97%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HURA.TO и GLDX.TO

Максимальная просадка HURA.TO за все время составила -43.51%, что больше максимальной просадки GLDX.TO в -30.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HURA.TO и GLDX.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HURA.TOGLDX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.51%

-30.14%

-13.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.61%

-30.14%

-0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.08%

-19.13%

-0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.36%

-4.99%

-9.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.09%

8.42%

+4.67%

Волатильность

Сравнение волатильности HURA.TO и GLDX.TO

Текущая волатильность для Global X Uranium Index ETF (HURA.TO) составляет 12.54%, в то время как у Global X Gold Producers Index ETF (GLDX.TO) волатильность равна 18.08%. Это указывает на то, что HURA.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HURA.TOGLDX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.54%

18.08%

-5.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.61%

38.21%

-0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.88%

46.99%

+0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.85%

43.32%

-3.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.68%

43.32%

-4.64%