PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HURA.TO с ABX.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HURA.TO с ABX.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Uranium Index ETF (HURA.TO) и Barrick Gold Corporation (ABX.TO).

HURA.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index. Фонд был запущен 15 мая 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности HURA.TO и ABX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Uranium Index ETF (HURA.TO) и Barrick Gold Corporation (ABX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HURA.TO и ABX.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HURA.TO
Global X Uranium Index ETF		15.05%43.18%3.05%61.03%-4.56%71.05%65.97%-16.96%
ABX.TO
Barrick Gold Corporation		-1.01%173.90%-4.69%5.66%0.12%-13.90%21.80%48.82%

Доходность по периодам

С начала года, HURA.TO показывает доходность 15.05%, что значительно выше, чем у ABX.TO с доходностью -1.01%.

HURA.TO

1 день
2.98%
1 месяц
-9.81%
С начала года
15.05%
6 месяцев
2.29%
1 год
112.57%
3 года*
39.31%
5 лет*
28.67%
10 лет*
—

ABX.TO

1 день
3.24%
1 месяц
-15.15%
С начала года
-1.01%
6 месяцев
26.46%
1 год
113.56%
3 года*
35.90%
5 лет*
21.59%
10 лет*
14.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Uranium Index ETF

Barrick Gold Corporation

Часто сравнивают с HURA.TO:
HURA.TO с U-U.TOHURA.TO с NUKZHURA.TO с CHPS.TOHURA.TO с HUZ.TOHURA.TO с XETM.TOHURA.TO с AGF-B.TOHURA.TO с XGD.TO
Часто сравнивают с ABX.TO:
ABX.TO с GOLDABX.TO с AEM.TOABX.TO с AGI.TOABX.TO с CGL-C.TOABX.TO с PHYS.TOABX.TO с GDXABX.TO с BMO

Доходность на риск

HURA.TO vs. ABX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HURA.TO
Ранг доходности на риск HURA.TO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HURA.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HURA.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HURA.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HURA.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HURA.TO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
ABX.TO
Ранг доходности на риск ABX.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABX.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABX.TO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABX.TO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABX.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABX.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HURA.TO c ABX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Uranium Index ETF (HURA.TO) и Barrick Gold Corporation (ABX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HURA.TOABX.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.36

2.64

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.95

2.85

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.41

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.70

4.04

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.66

14.44

-5.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HURA.TO vs. ABX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HURA.TO на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ABX.TO равному 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HURA.TO и ABX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HURA.TOABX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

2.64

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.64

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.30

+0.49

Корреляция

Корреляция между HURA.TO и ABX.TO составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HURA.TO и ABX.TO

Дивидендная доходность HURA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности ABX.TO в 1.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HURA.TO
Global X Uranium Index ETF		0.08%0.09%0.75%1.03%1.46%1.26%0.63%0.82%0.00%0.00%0.00%0.00%
ABX.TO
Barrick Gold Corporation		1.99%1.23%2.45%2.27%3.64%4.06%1.42%0.92%1.36%1.02%0.59%1.93%

Просадки

Сравнение просадок HURA.TO и ABX.TO

Максимальная просадка HURA.TO за все время составила -43.51%, что меньше максимальной просадки ABX.TO в -84.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HURA.TO и ABX.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HURA.TOABX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.51%

-84.49%

+40.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.61%

-28.49%

-2.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.97%

-43.76%

+0.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-56.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.08%

-17.64%

-2.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.36%

-31.46%

+17.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.09%

7.97%

+5.12%

Волатильность

Сравнение волатильности HURA.TO и ABX.TO

Текущая волатильность для Global X Uranium Index ETF (HURA.TO) составляет 12.54%, в то время как у Barrick Gold Corporation (ABX.TO) волатильность равна 13.99%. Это указывает на то, что HURA.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HURA.TOABX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.54%

13.99%

-1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.61%

34.50%

+3.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.88%

43.32%

+4.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.85%

33.76%

+6.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.68%

36.22%

+2.46%