PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HUN.TO с HXT.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HUN.TO с HXT.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HUN.TO (Global X Natural Gas ETF) and HXT.TO (Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF) are both exchange-traded funds - HUN.TO is a Commodities fund tracking the Solactive Natural Gas Winter MD Rolling Futures Index ER, while HXT.TO is a Canada Equities fund tracking the S&P/TSX 60 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HUN.TO returned 6.28%/yr vs 12.83%/yr for HXT.TO. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. HUN.TO charges 1.40%/yr vs 0.07%/yr for HXT.TO.

Доходность

Сравнение доходности HUN.TO и HXT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Natural Gas ETF (HUN.TO) и Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF (HXT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HUN.TO показывает доходность -2.71%, что значительно ниже, чем у HXT.TO с доходностью 11.43%. За последние 10 лет акции HUN.TO уступали акциям HXT.TO по среднегодовой доходности: 6.28% против 12.83% соответственно.

HUN.TO

1 день
1.75%
1 месяц
-3.33%
С начала года
-2.71%
6 месяцев
-10.65%
1 год
-14.98%
3 года*
-6.67%
5 лет*
6.41%
10 лет*
6.28%

HXT.TO

1 день
1.27%
1 месяц
5.06%
С начала года
11.43%
6 месяцев
12.28%
1 год
33.74%
3 года*
23.20%
5 лет*
14.72%
10 лет*
12.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HUN.TO и HXT.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HUN.TO
Global X Natural Gas ETF		-2.71%-5.60%10.19%-39.99%52.18%67.65%8.69%-11.59%50.53%-24.03%
HXT.TO
Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF		11.43%28.74%20.94%12.02%-6.27%28.11%5.36%22.18%-7.89%9.77%

Correlation

The correlation between HUN.TO and HXT.TO is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2010 г.

0.03

The correlation between HUN.TO and HXT.TO shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.04 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Natural Gas ETF

Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF

Часто сравнивают с HUN.TO:
HUN.TO с HUC.TOHUN.TO с ZCOM.NEOHUN.TO с CCOM.TOHUN.TO с CASH.TOHUN.TO с HBNK.TOHUN.TO с HSAV.TOHUN.TO с CBIL.TO
Часто сравнивают с HXT.TO:
HXT.TO с VCN.TOHXT.TO с XIU.TOHXT.TO с XIC.TOHXT.TO с XEQT.TOHXT.TO с VFV.TOHXT.TO с HXCN.TOHXT.TO с HXH.TO

Доходность на риск

HUN.TO vs. HXT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HUN.TO
Ранг доходности на риск HUN.TO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUN.TO: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUN.TO: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUN.TO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUN.TO: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUN.TO: 55
Ранг коэф-та Мартина
HXT.TO
Ранг доходности на риск HXT.TO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXT.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXT.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXT.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXT.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXT.TO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HUN.TO c HXT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Natural Gas ETF (HUN.TO) и Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF (HXT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HUN.TOHXT.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.49
2.88

-3.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.53
3.85

-4.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.52

-0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

4.40

-4.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.91

20.45

-21.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HUN.TO vs. HXT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HUN.TO на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа HXT.TO равного 2.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUN.TO и HXT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HUN.TOHXT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.49

2.88

-3.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

1.16

-1.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.85

-0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.70

-0.70

Просадки

Сравнение просадок HUN.TO и HXT.TO

Максимальная просадка HUN.TO за все время составила -85.33%, что больше максимальной просадки HXT.TO в -35.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUN.TO и HXT.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HUN.TOHXT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.33%

-35.48%

-49.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.56%

-7.71%

-17.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.11%

-12.36%

-25.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.00%

-16.33%

-51.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.00%

-35.48%

-32.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-65.53%

0.00%

-65.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.23%

-4.66%

-59.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.56%

1.65%

+14.91%

Волатильность

Сравнение волатильности HUN.TO и HXT.TO

Global X Natural Gas ETF (HUN.TO) имеет более высокую волатильность в 6.24% по сравнению с Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF (HXT.TO) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что HUN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HXT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HUN.TOHXT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.24%

3.40%

+2.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.10%

9.40%

+13.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.49%

11.77%

+18.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.16%

12.77%

+28.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.86%

15.17%

+19.69%

Сравнение комиссий HUN.TO и HXT.TO

HUN.TO берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии HXT.TO в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUN.TO и HXT.TO

Ни HUN.TO, ни HXT.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
HUN.TO
Global X Natural Gas ETF		0.00%0.00%12.17%11.26%5.52%6.84%9.49%9.42%
HXT.TO
Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HUN.TO and HXT.TO have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HXT.TO is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HXT.TO is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 1.40% for HUN.TO.

HUN.TO is categorized as Commodities, while HXT.TO is Canada Equities. HUN.TO tracks Solactive Natural Gas Winter MD Rolling Futures Index ER, while HXT.TO tracks S&P/TSX 60 Index. Their fees differ too: 1.40% for HUN.TO and 0.07% for HXT.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HUN.TO и HXT.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор