Сравнение HUM.TO с HEB.TO
HUM.TO (Hamilton U.S. Mid-Cap Financials ETF) and HEB.TO (Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF) are both Financials Equities funds from Hamilton. HUM.TO is actively managed, while HEB.TO is passively managed. Over the past 3 years, HUM.TO returned 16.42%/yr vs 36.76%/yr for HEB.TO. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HUM.TO и HEB.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HUM.TO показывает доходность 4.01%, что значительно ниже, чем у HEB.TO с доходностью 35.70%.
HUM.TO
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 4.82%
- 6 месяцев
- 1.73%
- С начала года
- 4.01%
- 1 год
- 7.51%
- 3 года*
- 16.42%
- 5 лет*
- 9.45%
- 10 лет*
- —
HEB.TO
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 7.36%
- 6 месяцев
- 33.54%
- С начала года
- 35.70%
- 1 год
- 72.35%
- 3 года*
- 36.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HUM.TO и HEB.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HUM.TO Hamilton U.S. Mid-Cap Financials ETF | 4.01% | 4.39% | 12.82% | 35.21% |
HEB.TO Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF | 35.70% | 43.56% | 23.55% | 7.23% |
Correlation
The correlation between HUM.TO and HEB.TO is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2023 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HUM.TO vs. HEB.TO — Ранг доходности на риск
HUM.TO
HEB.TO
Сравнение HUM.TO c HEB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton U.S. Mid-Cap Financials ETF (HUM.TO) и Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF (HEB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HUM.TO | HEB.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.94 | -0.85 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 8.29 | -7.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.27 | 37.00 | -35.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HUM.TO и HEB.TO
Максимальная просадка HUM.TO за все время составила -49.06%, что больше максимальной просадки HEB.TO в -14.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUM.TO и HEB.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HUM.TO | HEB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.06% | -14.77% | -34.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.68% | -8.86% | -5.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.97% | -14.77% | -17.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.68% | -0.52% | -13.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.32% | -2.36% | -12.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.00% | 1.97% | +4.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности HUM.TO и HEB.TO
Hamilton U.S. Mid-Cap Financials ETF (HUM.TO) и Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF (HEB.TO) имеют волатильность 4.38% и 4.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HUM.TO | HEB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.38% | 4.27% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.69% | 11.93% | +0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.65% | 13.83% | +3.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.07% | 13.12% | +48.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.46% | 13.12% | +50.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUM.TO и HEB.TO
Дивидендная доходность HUM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности HEB.TO в 2.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEB.TO Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF | 2.11% | 2.93% | 4.24% | 3.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HUM.TO Hamilton U.S. Mid-Cap Financials ETF | 1.27% | 1.26% | 1.19% | 1.35% | 3.58% | 2.18% | 0.68% |
Часто задаваемые вопросы
HUM.TO and HEB.TO have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HUM.TO и HEB.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор