PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HUM.TO с HBA.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HUM.TO с HBA.TO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HUM.TO (Hamilton U.S. Mid-Cap Financials ETF) and HBA.TO (Hamilton Australian Bank Equal-Weight Index ETF) are both Financials Equities funds from Hamilton. HUM.TO is actively managed, while HBA.TO is passively managed. Over the past 5 years, HUM.TO returned 9.45%/yr vs 13.53%/yr for HBA.TO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HUM.TO и HBA.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton U.S. Mid-Cap Financials ETF (HUM.TO) и Hamilton Australian Bank Equal-Weight Index ETF (HBA.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HUM.TO показывает доходность 4.01%, что значительно ниже, чем у HBA.TO с доходностью 4.51%.

HUM.TO

1 день
-0.47%
1 месяц
4.82%
6 месяцев
1.73%
С начала года
4.01%
1 год
7.51%
3 года*
16.42%
5 лет*
9.45%
10 лет*
—

HBA.TO

1 день
0.03%
1 месяц
3.06%
6 месяцев
4.47%
С начала года
4.51%
1 год
10.84%
3 года*
19.48%
5 лет*
13.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HUM.TO и HBA.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HUM.TO
Hamilton U.S. Mid-Cap Financials ETF		4.01%4.39%12.82%23.80%-11.26%41.41%-7.33%25.28%-3.82%
HBA.TO
Hamilton Australian Bank Equal-Weight Index ETF		4.51%13.01%30.43%12.29%-0.55%32.18%16.53%3.54%0.75%

Correlation

The correlation between HUM.TO and HBA.TO is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2018 г.

0.19

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton U.S. Mid-Cap Financials ETF

Hamilton Australian Bank Equal-Weight Index ETF

Часто сравнивают с HUM.TO:
HUM.TO с ZMID.TOHUM.TO с HEB.TOHUM.TO с BNKL.TOHUM.TO с CBNK.TOHUM.TO с CEW.TOHUM.TO с CFOU.TOHUM.TO с CIC.TO
Часто сравнивают с HBA.TO:
HBA.TO с HEB.TOHBA.TO с LMAX.TOHBA.TO с FMAX.TOHBA.TO с MIX.TOHBA.TO с HYLD-U.TOHBA.TO с ZWK.TOHBA.TO с SIXY.TO

Доходность на риск

HUM.TO vs. HBA.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HUM.TO
Ранг доходности на риск HUM.TO: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUM.TO: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUM.TO: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUM.TO: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUM.TO: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUM.TO: 1717
Ранг коэф-та Мартина
HBA.TO
Ранг доходности на риск HBA.TO: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBA.TO: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBA.TO: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBA.TO: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBA.TO: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBA.TO: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HUM.TO c HBA.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton U.S. Mid-Cap Financials ETF (HUM.TO) и Hamilton Australian Bank Equal-Weight Index ETF (HBA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HUM.TOHBA.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.43
0.58

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.73
0.95

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.11

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.52

0.84

-0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.27

1.85

-0.58

HUM.TO vs. HBA.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HUM.TO на текущий момент составляет 0.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HBA.TO равному 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUM.TO и HBA.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HUM.TO и HBA.TO

Максимальная просадка HUM.TO за все время составила -49.06%, что больше максимальной просадки HBA.TO в -44.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUM.TO и HBA.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HUM.TOHBA.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.06%

-44.66%

-4.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.68%

-12.93%

-1.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.97%

-19.21%

-12.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.43%

-21.15%

-13.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.68%

-6.46%

-7.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.32%

-5.90%

-9.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.00%

5.89%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности HUM.TO и HBA.TO

Hamilton U.S. Mid-Cap Financials ETF (HUM.TO) имеет более высокую волатильность в 4.38% по сравнению с Hamilton Australian Bank Equal-Weight Index ETF (HBA.TO) с волатильностью 3.29%. Это указывает на то, что HUM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HBA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HUM.TOHBA.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

3.29%

+1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.69%

15.08%

-2.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.65%

18.78%

-1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.07%

17.93%

+44.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.46%

28.35%

+35.11%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUM.TO и HBA.TO

Дивидендная доходность HUM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности HBA.TO в 4.01%

ПозицияTTM202520242023202220212020
HBA.TO
Hamilton Australian Bank Equal-Weight Index ETF		4.01%4.11%4.45%6.67%8.56%5.81%3.02%
HUM.TO
Hamilton U.S. Mid-Cap Financials ETF		1.27%1.26%1.19%1.35%3.58%2.18%0.68%

Часто задаваемые вопросы

HUM.TO and HBA.TO have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HUM.TO и HBA.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор