PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HULIX с NEIMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HULIX с NEIMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Huber Select Large Cap Value Fund (HULIX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX).

HULIX управляется Huber Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2007 г.. NEIMX управляется Neiman Funds. Фонд был запущен 1 апр. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности HULIX и NEIMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Huber Select Large Cap Value Fund (HULIX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HULIX и NEIMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HULIX
Huber Select Large Cap Value Fund		-0.37%8.99%15.96%19.96%-3.55%32.72%3.47%34.12%-13.79%19.54%
NEIMX
Neiman Large Cap Value Fund		5.61%18.68%13.50%6.15%-5.16%23.85%-5.97%23.49%-9.76%19.00%

Доходность по периодам

С начала года, HULIX показывает доходность -0.37%, что значительно ниже, чем у NEIMX с доходностью 5.61%. За последние 10 лет акции HULIX превзошли акции NEIMX по среднегодовой доходности: 12.13% против 9.24% соответственно.

HULIX

1 день
1.88%
1 месяц
-3.88%
С начала года
-0.37%
6 месяцев
-0.75%
1 год
10.78%
3 года*
14.64%
5 лет*
11.49%
10 лет*
12.13%

NEIMX

1 день
1.99%
1 месяц
-3.83%
С начала года
5.61%
6 месяцев
8.69%
1 год
25.83%
3 года*
14.76%
5 лет*
10.37%
10 лет*
9.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Huber Select Large Cap Value Fund

Neiman Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с HULIX:
HULIX с FCNTXHULIX с HUMDXHULIX с HUDIXHULIX с FBLEXHULIX с HUSIXHULIX с LEXCXHULIX с AUXFX
Часто сравнивают с NEIMX:
NEIMX с QQQNEIMX с SCHXNEIMX с JMGIXNEIMX с QRVLXNEIMX с AVLVXNEIMX с BRLVXNEIMX с VWNAX

Сравнение комиссий HULIX и NEIMX

HULIX берет комиссию в 1.39%, что меньше комиссии NEIMX в 1.46%.

NEIMX
Neiman Large Cap Value Fund
HULIX
Huber Select Large Cap Value Fund

Доходность на риск

HULIX vs. NEIMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HULIX
Ранг доходности на риск HULIX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HULIX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HULIX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HULIX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HULIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HULIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
NEIMX
Ранг доходности на риск NEIMX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEIMX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEIMX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEIMX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEIMX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEIMX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HULIX c NEIMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Huber Select Large Cap Value Fund (HULIX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HULIXNEIMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

1.65

-1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

2.32

-1.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.38

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.85

2.49

-1.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.36

12.55

-9.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HULIX vs. NEIMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HULIX на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа NEIMX равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HULIX и NEIMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HULIXNEIMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

1.65

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.02

+0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.02

+0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.03

+0.34

Корреляция

Корреляция между HULIX и NEIMX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HULIX и NEIMX

Дивидендная доходность HULIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что больше доходности NEIMX в 0.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HULIX
Huber Select Large Cap Value Fund		1.17%1.17%0.93%0.74%0.65%0.30%1.72%0.73%1.37%0.64%1.26%1.00%
NEIMX
Neiman Large Cap Value Fund		0.72%0.76%1.10%1.36%3.60%17.65%1.20%2.26%1.20%6.64%10.20%4.19%

Просадки

Сравнение просадок HULIX и NEIMX

Максимальная просадка HULIX за все время составила -70.36%, что меньше максимальной просадки NEIMX в -92.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HULIX и NEIMX.

Загрузка...

Показатели просадок

HULIXNEIMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.36%

-92.94%

+22.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.68%

-10.78%

-1.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.14%

-92.94%

+75.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.41%

-92.94%

+57.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.03%

-90.08%

+85.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.85%

-9.92%

-0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

2.14%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности HULIX и NEIMX

Текущая волатильность для Huber Select Large Cap Value Fund (HULIX) составляет 3.73%, в то время как у Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) волатильность равна 4.05%. Это указывает на то, что HULIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HULIXNEIMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

4.05%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.65%

8.52%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.46%

15.65%

+0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.76%

576.30%

-560.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.59%

407.62%

-389.03%