Сравнение HULC.TO с ZEQL.TO
HULC.TO (Global X US Large Cap Index Corporate Class ETF) and ZEQL.TO (BMO MSCI USA Equal Weight Index ETF (CAD Units)) are both Large Cap Blend Equities funds - HULC.TO tracks the Solactive US Large Cap Index (CA NTR) while ZEQL.TO tracks the MSCI USA Equal Weighted Index. Both are passively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HULC.TO charges 0.08%/yr vs 0.05%/yr for ZEQL.TO.
Доходность
Сравнение доходности HULC.TO и ZEQL.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HULC.TO
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 7.04%
- С начала года
- 13.03%
- 6 месяцев
- 11.03%
- 1 год
- 30.67%
- 3 года*
- 24.21%
- 5 лет*
- 34.29%
- 10 лет*
- —
ZEQL.TO
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 5.81%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HULC.TO и ZEQL.TO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
HULC.TO Global X US Large Cap Index Corporate Class ETF | 12.53% |
ZEQL.TO BMO MSCI USA Equal Weight Index ETF (CAD Units) | 8.24% |
Correlation
The correlation between HULC.TO and ZEQL.TO is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2026 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HULC.TO vs. ZEQL.TO — Ранг доходности на риск
HULC.TO
ZEQL.TO
Сравнение HULC.TO c ZEQL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X US Large Cap Index Corporate Class ETF (HULC.TO) и BMO MSCI USA Equal Weight Index ETF (CAD Units) (ZEQL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HULC.TO | ZEQL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.53 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.66 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HULC.TO | ZEQL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 2.21 | -1.46 |
Просадки
Сравнение просадок HULC.TO и ZEQL.TO
Максимальная просадка HULC.TO за все время составила -23.94%, что больше максимальной просадки ZEQL.TO в -6.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HULC.TO и ZEQL.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HULC.TO | ZEQL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.94% | -6.12% | -17.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.73% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.46% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.68% | -1.67% | -3.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HULC.TO и ZEQL.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HULC.TO | ZEQL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.96% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.25% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.51% | 12.89% | -0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.99% | 12.89% | +34.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.80% | 12.89% | +30.91% |
Сравнение комиссий HULC.TO и ZEQL.TO
HULC.TO берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии ZEQL.TO в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HULC.TO и ZEQL.TO
HULC.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZEQL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
HULC.TO Global X US Large Cap Index Corporate Class ETF | 0.00% |
ZEQL.TO BMO MSCI USA Equal Weight Index ETF (CAD Units) | 0.37% |
Часто задаваемые вопросы
HULC.TO and ZEQL.TO have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZEQL.TO is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZEQL.TO is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.08% for HULC.TO.
HULC.TO tracks Solactive US Large Cap Index (CA NTR), while ZEQL.TO tracks MSCI USA Equal Weighted Index. They also come from different issuers: Global X and BMO. Their fees differ too: 0.08% for HULC.TO and 0.05% for ZEQL.TO.
Подберите оптимальное распределение для HULC.TO и ZEQL.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор