Сравнение HUKX.L с HEAE.L
HUKX.L (HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP) and HEAE.L (SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF) are both exchange-traded funds - HUKX.L is a Europe Equities fund tracking the FTSE AllSh TR GBP, while HEAE.L is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI World/Health Care NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, HUKX.L returned 9.82%/yr vs 5.38%/yr for HEAE.L. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HUKX.L charges 0.07%/yr vs 0.18%/yr for HEAE.L.
Доходность
Сравнение доходности HUKX.L и HEAE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HUKX.L торгуется в GBp, в то время как HEAE.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HEAE.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HUKX.L показывает доходность 6.75%, что значительно выше, чем у HEAE.L с доходностью -1.49%. За последние 10 лет акции HUKX.L превзошли акции HEAE.L по среднегодовой доходности: 9.82% против 5.38% соответственно.
HUKX.L
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 6.75%
- 6 месяцев
- 9.96%
- 1 год
- 21.59%
- 3 года*
- 15.17%
- 5 лет*
- 11.88%
- 10 лет*
- 9.82%
HEAE.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.12%
- С начала года
- -1.49%
- 6 месяцев
- -0.50%
- 1 год
- 7.43%
- 3 года*
- 3.82%
- 5 лет*
- 2.06%
- 10 лет*
- 5.38%
Сравнение доходности по годам HUKX.L и HEAE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUKX.L HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP | 6.75% | 26.20% | 9.58% | 7.36% | 5.07% | 17.54% | -11.64% | 17.42% | -8.67% | 12.39% |
HEAE.L SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF | -1.49% | 12.67% | -0.58% | 5.53% | -14.69% | 25.32% | -2.05% | 31.62% | -0.70% | 2.75% |
Correlation
The correlation between HUKX.L and HEAE.L is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2011 г. | 0.60 |
The correlation between HUKX.L and HEAE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HUKX.L vs. HEAE.L — Ранг доходности на риск
HUKX.L
HEAE.L
Сравнение HUKX.L c HEAE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP (HUKX.L) и SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF (HEAE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HUKX.L | HEAE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.08 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 0.47 | +1.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.97 | 1.09 | +6.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HUKX.L и HEAE.L
Максимальная просадка HUKX.L за все время составила -34.22%, что больше максимальной просадки HEAE.L в -25.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUKX.L и HEAE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HUKX.L | HEAE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.22% | -25.54% | -8.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.78% | -13.73% | +4.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.95% | -24.51% | +11.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.95% | -24.51% | +11.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.22% | -24.51% | -9.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.93% | -10.03% | +7.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.37% | -8.54% | +4.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 5.97% | -3.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности HUKX.L и HEAE.L
Текущая волатильность для HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP (HUKX.L) составляет 3.60%, в то время как у SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF (HEAE.L) волатильность равна 5.19%. Это указывает на то, что HUKX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEAE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HUKX.L | HEAE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.60% | 5.19% | -1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.63% | 12.20% | -2.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.01% | 16.80% | -5.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.67% | 16.66% | -3.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.95% | 16.08% | -1.13% |
Сравнение комиссий HUKX.L и HEAE.L
HUKX.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии HEAE.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUKX.L и HEAE.L
Дивидендная доходность HUKX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, тогда как HEAE.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEAE.L SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HUKX.L HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP | 2.83% | 2.95% | 3.74% | 3.50% | 3.63% | 3.19% | 4.04% | 4.31% | 4.35% | 3.79% | 3.49% | 3.79% |
Часто задаваемые вопросы
HUKX.L and HEAE.L have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HUKX.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HUKX.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.18% for HEAE.L.
HUKX.L is categorized as Europe Equities, while HEAE.L is Health & Biotech Equities. HUKX.L tracks FTSE AllSh TR GBP, while HEAE.L tracks MSCI World/Health Care NR USD. They also come from different issuers: HSBC and State Street. Their fees differ too: 0.07% for HUKX.L and 0.18% for HEAE.L.
Подберите оптимальное распределение для HUKX.L и HEAE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор