Сравнение HUBL.TO с XUSF.TO
HUBL.TO (Harvest US Bank Leaders Income ETF) and XUSF.TO (iShares S&P U.S. Financials Index ETF) are both Financials Equities funds. HUBL.TO is actively managed, while XUSF.TO is passively managed. Over the past year, HUBL.TO returned 25.33% vs 10.42% for XUSF.TO. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности HUBL.TO и XUSF.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HUBL.TO показывает доходность 12.26%, что значительно выше, чем у XUSF.TO с доходностью 4.97%.
HUBL.TO
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 5.06%
- 6 месяцев
- 10.13%
- С начала года
- 12.26%
- 1 год
- 25.33%
- 3 года*
- 22.36%
- 5 лет*
- 7.47%
- 10 лет*
- —
XUSF.TO
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 3.70%
- 6 месяцев
- 4.76%
- С начала года
- 4.97%
- 1 год
- 10.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HUBL.TO и XUSF.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HUBL.TO Harvest US Bank Leaders Income ETF | 12.26% | 17.04% | 30.19% | 13.13% |
XUSF.TO iShares S&P U.S. Financials Index ETF | 4.97% | 9.67% | 39.77% | 8.23% |
Correlation
The correlation between HUBL.TO and XUSF.TO is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2023 г. | 0.51 |
The correlation between HUBL.TO and XUSF.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HUBL.TO vs. XUSF.TO — Ранг доходности на риск
HUBL.TO
XUSF.TO
Сравнение HUBL.TO c XUSF.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest US Bank Leaders Income ETF (HUBL.TO) и iShares S&P U.S. Financials Index ETF (XUSF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HUBL.TO | XUSF.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.15 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 0.72 | +0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.57 | 1.70 | +2.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HUBL.TO и XUSF.TO
Максимальная просадка HUBL.TO за все время составила -51.30%, что больше максимальной просадки XUSF.TO в -16.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUBL.TO и XUSF.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HUBL.TO | XUSF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.30% | -16.88% | -34.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.47% | -14.66% | -1.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.70% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.83% | -0.98% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.04% | -3.44% | -12.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.56% | 6.15% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности HUBL.TO и XUSF.TO
Harvest US Bank Leaders Income ETF (HUBL.TO) и iShares S&P U.S. Financials Index ETF (XUSF.TO) имеют волатильность 4.74% и 4.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HUBL.TO | XUSF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.74% | 4.60% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.53% | 11.86% | +3.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.63% | 15.42% | +4.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.95% | 17.82% | +7.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.94% | 17.82% | +11.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUBL.TO и XUSF.TO
Дивидендная доходность HUBL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.73%, что больше доходности XUSF.TO в 0.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUBL.TO Harvest US Bank Leaders Income ETF | 7.73% | 8.32% | 7.78% | 8.87% | 7.40% | 5.83% | 7.13% | 5.84% | 6.42% |
XUSF.TO iShares S&P U.S. Financials Index ETF | 0.85% | 0.75% | 0.81% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HUBL.TO and XUSF.TO have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: Harvest and iShares.
Подберите оптимальное распределение для HUBL.TO и XUSF.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор