Сравнение HUBL.TO с BNKL.TO
HUBL.TO (Harvest US Bank Leaders Income ETF) and BNKL.TO (Global X Enhanced Equal Weight Banks Index ETF) are both Financials Equities funds. HUBL.TO is actively managed, while BNKL.TO is passively managed. Over the past 3 years, HUBL.TO returned 23.60%/yr vs 46.50%/yr for BNKL.TO. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HUBL.TO и BNKL.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HUBL.TO показывает доходность 13.20%, что значительно ниже, чем у BNKL.TO с доходностью 44.95%.
HUBL.TO
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 5.51%
- 6 месяцев
- 11.12%
- С начала года
- 13.20%
- 1 год
- 27.70%
- 3 года*
- 23.60%
- 5 лет*
- 7.65%
- 10 лет*
- —
BNKL.TO
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 8.96%
- 6 месяцев
- 42.96%
- С начала года
- 44.95%
- 1 год
- 96.41%
- 3 года*
- 46.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HUBL.TO и BNKL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HUBL.TO Harvest US Bank Leaders Income ETF | 13.20% | 17.04% | 30.19% | 9.57% |
BNKL.TO Global X Enhanced Equal Weight Banks Index ETF | 44.95% | 55.98% | 29.92% | 7.40% |
Correlation
The correlation between HUBL.TO and BNKL.TO is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2023 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HUBL.TO vs. BNKL.TO — Ранг доходности на риск
HUBL.TO
BNKL.TO
Сравнение HUBL.TO c BNKL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest US Bank Leaders Income ETF (HUBL.TO) и Global X Enhanced Equal Weight Banks Index ETF (BNKL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HUBL.TO | BNKL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 2.05 | -0.78 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 8.99 | -7.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.00 | 38.92 | -33.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HUBL.TO и BNKL.TO
Максимальная просадка HUBL.TO за все время составила -51.30%, что больше максимальной просадки BNKL.TO в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUBL.TO и BNKL.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HUBL.TO | BNKL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.30% | -18.58% | -32.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.47% | -10.79% | -5.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.70% | -18.58% | -7.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.61% | +0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.05% | -2.95% | -13.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.55% | 2.49% | +3.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности HUBL.TO и BNKL.TO
Текущая волатильность для Harvest US Bank Leaders Income ETF (HUBL.TO) составляет 4.65%, в то время как у Global X Enhanced Equal Weight Banks Index ETF (BNKL.TO) волатильность равна 5.22%. Это указывает на то, что HUBL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNKL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HUBL.TO | BNKL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.65% | 5.22% | -0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.51% | 13.71% | +1.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.61% | 16.08% | +3.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.96% | 15.85% | +9.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.94% | 15.85% | +13.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUBL.TO и BNKL.TO
Дивидендная доходность HUBL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.66%, что больше доходности BNKL.TO в 2.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNKL.TO Global X Enhanced Equal Weight Banks Index ETF | 2.52% | 3.40% | 4.39% | 2.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HUBL.TO Harvest US Bank Leaders Income ETF | 7.66% | 8.32% | 7.78% | 8.87% | 7.40% | 5.83% | 7.13% | 5.84% | 6.42% |
Часто задаваемые вопросы
HUBL.TO and BNKL.TO have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: Harvest and Global X.
Подберите оптимальное распределение для HUBL.TO и BNKL.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор