Сравнение HUBE.DE с PRAE.DE
HUBE.DE (Expat Hungary BUX UCITS ETF) and PRAE.DE (Amundi Prime Europe UCITS ETF) are both Europe Equities funds - HUBE.DE tracks the BUX Index while PRAE.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, HUBE.DE returned 12.29%/yr vs 10.50%/yr for PRAE.DE. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. HUBE.DE charges 1.38%/yr vs 0.05%/yr for PRAE.DE.
Доходность
Сравнение доходности HUBE.DE и PRAE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HUBE.DE показывает доходность 21.71%, что значительно выше, чем у PRAE.DE с доходностью 10.89%.
HUBE.DE
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -1.87%
- 6 месяцев
- 14.60%
- С начала года
- 21.71%
- 1 год
- 38.94%
- 3 года*
- 32.81%
- 5 лет*
- 12.29%
- 10 лет*
- —
PRAE.DE
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 0.39%
- 6 месяцев
- 6.76%
- С начала года
- 10.89%
- 1 год
- 21.41%
- 3 года*
- 14.83%
- 5 лет*
- 10.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HUBE.DE и PRAE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUBE.DE Expat Hungary BUX UCITS ETF | 21.71% | 44.76% | 15.05% | 36.12% | -34.67% | 8.16% | -9.95% |
PRAE.DE Amundi Prime Europe UCITS ETF | 10.89% | 20.48% | 8.47% | 15.73% | -9.23% | 25.26% | -4.30% |
Correlation
The correlation between HUBE.DE and PRAE.DE is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2020 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HUBE.DE vs. PRAE.DE — Ранг доходности на риск
HUBE.DE
PRAE.DE
Сравнение HUBE.DE c PRAE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Expat Hungary BUX UCITS ETF (HUBE.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HUBE.DE | PRAE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.31 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.40 | 2.24 | +1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.12 | 8.75 | +1.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HUBE.DE и PRAE.DE
Максимальная просадка HUBE.DE за все время составила -51.39%, что больше максимальной просадки PRAE.DE в -37.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUBE.DE и PRAE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HUBE.DE | PRAE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.39% | -37.01% | -14.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.41% | -9.52% | -1.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.36% | -16.93% | -4.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.39% | -19.59% | -31.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.48% | -1.86% | -0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.81% | -5.23% | -11.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.84% | 2.44% | +1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности HUBE.DE и PRAE.DE
Expat Hungary BUX UCITS ETF (HUBE.DE) имеет более высокую волатильность в 4.86% по сравнению с Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что HUBE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRAE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HUBE.DE | PRAE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | 3.42% | +1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.50% | 11.09% | +5.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.28% | 13.17% | +7.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.65% | 14.41% | +10.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.99% | 17.77% | +4.22% |
Сравнение комиссий HUBE.DE и PRAE.DE
HUBE.DE берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии PRAE.DE в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUBE.DE и PRAE.DE
Ни HUBE.DE, ни PRAE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
HUBE.DE and PRAE.DE have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRAE.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRAE.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 1.38% for HUBE.DE.
HUBE.DE tracks BUX Index, while PRAE.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. They also come from different issuers: Expat and Amundi. Their fees differ too: 1.38% for HUBE.DE and 0.05% for PRAE.DE.
Подберите оптимальное распределение для HUBE.DE и PRAE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор