Сравнение HTWG.L с GCEX.L
HTWG.L (L&G Hydrogen Economy UCITS ETF) and GCEX.L (Invesco Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)) are both Alternative Energy Equities funds - HTWG.L tracks the Solactive Hydrogen Economy Index NTR while GCEX.L tracks the WilderHill New Energy Global Innovation Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HTWG.L returned -0.69%/yr vs -6.80%/yr for GCEX.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. HTWG.L charges 0.49%/yr vs 0.60%/yr for GCEX.L.
Доходность
Сравнение доходности HTWG.L и GCEX.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HTWG.L показывает доходность 25.01%, что значительно выше, чем у GCEX.L с доходностью 13.68%.
HTWG.L
- 1 день
- -4.05%
- 1 месяц
- -13.60%
- 6 месяцев
- 11.26%
- С начала года
- 25.01%
- 1 год
- 55.17%
- 3 года*
- 11.44%
- 5 лет*
- -0.69%
- 10 лет*
- —
GCEX.L
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- -9.97%
- 6 месяцев
- 4.82%
- С начала года
- 13.68%
- 1 год
- 41.65%
- 3 года*
- -1.60%
- 5 лет*
- -6.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HTWG.L и GCEX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HTWG.L L&G Hydrogen Economy UCITS ETF | 25.01% | 30.68% | -6.72% | -8.50% | -29.54% | -10.82% |
GCEX.L Invesco Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) | 13.68% | 32.21% | -25.34% | -15.45% | -22.40% | -42.73% |
Correlation
The correlation between HTWG.L and GCEX.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2021 г. | 0.86 |
The correlation between HTWG.L and GCEX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HTWG.L vs. GCEX.L — Ранг доходности на риск
HTWG.L
GCEX.L
Сравнение HTWG.L c GCEX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Hydrogen Economy UCITS ETF (HTWG.L) и Invesco Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (GCEX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HTWG.L | GCEX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.32 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 2.27 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.30 | 7.65 | -0.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HTWG.L и GCEX.L
Максимальная просадка HTWG.L за все время составила -65.19%, что меньше максимальной просадки GCEX.L в -78.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTWG.L и GCEX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HTWG.L | GCEX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.19% | -78.22% | +13.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.46% | -18.30% | -5.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.88% | -52.81% | +20.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.98% | -68.40% | +11.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.28% | -57.84% | +26.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.70% | -57.38% | +12.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.54% | 5.43% | +2.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности HTWG.L и GCEX.L
L&G Hydrogen Economy UCITS ETF (HTWG.L) имеет более высокую волатильность в 11.57% по сравнению с Invesco Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (GCEX.L) с волатильностью 8.34%. Это указывает на то, что HTWG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GCEX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HTWG.L | GCEX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.57% | 8.34% | +3.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.30% | 17.26% | +5.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.36% | 22.60% | +8.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.70% | 25.72% | +0.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.89% | 28.91% | -2.02% |
Сравнение комиссий HTWG.L и GCEX.L
HTWG.L берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии GCEX.L в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTWG.L и GCEX.L
HTWG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GCEX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GCEX.L Invesco Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) | 1.41% | 2.07% | 1.38% | 0.69% | 0.09% | 0.19% |
HTWG.L L&G Hydrogen Economy UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HTWG.L and GCEX.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HTWG.L is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HTWG.L is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.60% for GCEX.L.
HTWG.L tracks Solactive Hydrogen Economy Index NTR, while GCEX.L tracks WilderHill New Energy Global Innovation Index. They also come from different issuers: L&G and Invesco. Their fees differ too: 0.49% for HTWG.L and 0.60% for GCEX.L.
Подберите оптимальное распределение для HTWG.L и GCEX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор