PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HTWG.L с GCEX.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности HTWG.L и GCEX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G Hydrogen Economy UCITS ETF (HTWG.L) и Invesco Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (GCEX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HTWG.L показывает доходность 25.01%, что значительно выше, чем у GCEX.L с доходностью 13.68%.


HTWG.L

1 день
-4.05%
1 месяц
-13.60%
6 месяцев
11.26%
С начала года
25.01%
1 год
55.17%
3 года*
11.44%
5 лет*
-0.69%
10 лет*

GCEX.L

1 день
-1.21%
1 месяц
-9.97%
6 месяцев
4.82%
С начала года
13.68%
1 год
41.65%
3 года*
-1.60%
5 лет*
-6.80%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HTWG.L и GCEX.L


2026 (YTD)20252024202320222021
HTWG.L
L&G Hydrogen Economy UCITS ETF
25.01%30.68%-6.72%-8.50%-29.54%-10.82%
GCEX.L
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)
13.68%32.21%-25.34%-15.45%-22.40%-42.73%

Correlation

The correlation between HTWG.L and GCEX.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2021 г.

0.86

The correlation between HTWG.L and GCEX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


L&G Hydrogen Economy UCITS ETF

Invesco Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)

Доходность на риск

HTWG.L vs. GCEX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HTWG.L
Ранг доходности на риск HTWG.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTWG.L: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTWG.L: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTWG.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTWG.L: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTWG.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина

GCEX.L
Ранг доходности на риск GCEX.L: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCEX.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCEX.L: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCEX.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCEX.L: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCEX.L: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HTWG.L c GCEX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Hydrogen Economy UCITS ETF (HTWG.L) и Invesco Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (GCEX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


HTWG.LGCEX.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.32

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.34

2.27

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.30

7.65

-0.35

HTWG.L vs. GCEX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HTWG.L на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GCEX.L равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTWG.L и GCEX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HTWG.L и GCEX.L

Максимальная просадка HTWG.L за все время составила -65.19%, что меньше максимальной просадки GCEX.L в -78.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTWG.L и GCEX.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


HTWG.LGCEX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.19%

-78.22%

+13.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.46%

-18.30%

-5.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.88%

-52.81%

+20.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.98%

-68.40%

+11.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.28%

-57.84%

+26.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.70%

-57.38%

+12.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.54%

5.43%

+2.11%

Волатильность

Сравнение волатильности HTWG.L и GCEX.L

L&G Hydrogen Economy UCITS ETF (HTWG.L) имеет более высокую волатильность в 11.57% по сравнению с Invesco Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (GCEX.L) с волатильностью 8.34%. Это указывает на то, что HTWG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GCEX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HTWG.LGCEX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.57%

8.34%

+3.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.30%

17.26%

+5.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.36%

22.60%

+8.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.70%

25.72%

+0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.89%

28.91%

-2.02%

Сравнение комиссий HTWG.L и GCEX.L

HTWG.L берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии GCEX.L в 0.60%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HTWG.L и GCEX.L

HTWG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GCEX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%.


ПозицияTTM20252024202320222021
GCEX.L
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)
1.41%2.07%1.38%0.69%0.09%0.19%
HTWG.L
L&G Hydrogen Economy UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


HTWG.L and GCEX.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HTWG.L is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HTWG.L is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.60% for GCEX.L.

HTWG.L tracks Solactive Hydrogen Economy Index NTR, while GCEX.L tracks WilderHill New Energy Global Innovation Index. They also come from different issuers: L&G and Invesco. Their fees differ too: 0.49% for HTWG.L and 0.60% for GCEX.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HTWG.L и GCEX.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор