PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HTWG.L с DRGG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HTWG.L с DRGG.L

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HTWG.L (L&G Hydrogen Economy UCITS ETF) and DRGG.L (L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - HTWG.L is a Alternative Energy Equities fund tracking the Solactive Hydrogen Economy Index NTR, while DRGG.L is a Government Bonds fund tracking the J.P. Morgan China Custom Liquid ESG Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HTWG.L returned -0.69%/yr vs 2.57%/yr for DRGG.L. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. HTWG.L charges 0.49%/yr vs 0.30%/yr for DRGG.L.

Доходность

Сравнение доходности HTWG.L и DRGG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G Hydrogen Economy UCITS ETF (HTWG.L) и L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (DRGG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HTWG.L показывает доходность 25.01%, что значительно выше, чем у DRGG.L с доходностью 2.81%.

HTWG.L

1 день
-4.05%
1 месяц
-13.60%
6 месяцев
11.26%
С начала года
25.01%
1 год
55.17%
3 года*
11.44%
5 лет*
-0.69%
10 лет*
—

DRGG.L

1 день
-0.39%
1 месяц
-1.37%
6 месяцев
2.76%
С начала года
2.81%
1 год
5.94%
3 года*
3.57%
5 лет*
2.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HTWG.L и DRGG.L

2026 (YTD)20252024202320222021
HTWG.L
L&G Hydrogen Economy UCITS ETF		25.01%30.68%-6.72%-8.50%-29.54%-30.05%
DRGG.L
L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)		2.81%-1.73%4.79%-5.00%5.94%7.89%

Correlation

The correlation between HTWG.L and DRGG.L is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2021 г.

-0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Hydrogen Economy UCITS ETF

L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с HTWG.L:
HTWG.L с ETRA.LHTWG.L с CHRG.LHTWG.L с BATG.LHTWG.L с HDRO.LHTWG.L с LDGL.LHTWG.L с BATT.LHTWG.L с AUCO.L
Часто сравнивают с DRGG.L:
DRGG.L с BCOM.LDRGG.L с CNYB.LDRGG.L с CYGB.LDRGG.L с EMHG.LDRGG.L с EMLB.LDRGG.L с IBTG.LDRGG.L с IRCP.L

Доходность на риск

HTWG.L vs. DRGG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HTWG.L
Ранг доходности на риск HTWG.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTWG.L: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTWG.L: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTWG.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTWG.L: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTWG.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
DRGG.L
Ранг доходности на риск DRGG.L: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRGG.L: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRGG.L: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRGG.L: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRGG.L: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRGG.L: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HTWG.L c DRGG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Hydrogen Economy UCITS ETF (HTWG.L) и L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (DRGG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HTWG.LDRGG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
1.01

+0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
1.55

+0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.19

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.34

1.74

+0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.30

5.21

+2.08

HTWG.L vs. DRGG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HTWG.L на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа DRGG.L равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTWG.L и DRGG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HTWG.L и DRGG.L

Максимальная просадка HTWG.L за все время составила -65.19%, что больше максимальной просадки DRGG.L в -27.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTWG.L и DRGG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HTWG.LDRGG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.19%

-27.90%

-37.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.46%

-3.40%

-20.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.88%

-9.04%

-22.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.98%

-15.77%

-41.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.28%

-14.72%

-16.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.70%

-18.79%

-25.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.54%

1.14%

+6.40%

Волатильность

Сравнение волатильности HTWG.L и DRGG.L

L&G Hydrogen Economy UCITS ETF (HTWG.L) имеет более высокую волатильность в 11.57% по сравнению с L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (DRGG.L) с волатильностью 1.44%. Это указывает на то, что HTWG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRGG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HTWG.LDRGG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.57%

1.44%

+10.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.30%

4.49%

+17.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.36%

5.86%

+25.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.70%

7.33%

+19.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.89%

12.95%

+13.94%

Сравнение комиссий HTWG.L и DRGG.L

HTWG.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии DRGG.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HTWG.L и DRGG.L

HTWG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DRGG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%.

ПозицияTTM20252024202320222021
DRGG.L
L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)		0.88%2.04%2.27%2.48%2.61%1.40%
HTWG.L
L&G Hydrogen Economy UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HTWG.L and DRGG.L have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DRGG.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DRGG.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.49% for HTWG.L.

HTWG.L is categorized as Alternative Energy Equities, while DRGG.L is Government Bonds. HTWG.L tracks Solactive Hydrogen Economy Index NTR, while DRGG.L tracks J.P. Morgan China Custom Liquid ESG Capped Index. Their fees differ too: 0.49% for HTWG.L and 0.30% for DRGG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HTWG.L и DRGG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор