Сравнение HTWD.L с XSTC.L
HTWD.L (HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (Dist)) and XSTC.L (Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D) are both exchange-traded funds - HTWD.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Taiwan Capped Index, while XSTC.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, HTWD.L returned 19.33%/yr vs 19.19%/yr for XSTC.L. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HTWD.L charges 0.50%/yr vs 0.12%/yr for XSTC.L.
Доходность
Сравнение доходности HTWD.L и XSTC.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HTWD.L торгуется в USD, в то время как XSTC.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XSTC.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HTWD.L показывает доходность 51.61%, что значительно выше, чем у XSTC.L с доходностью 14.28%.
HTWD.L
- 1 день
- -4.13%
- 1 месяц
- -10.54%
- 6 месяцев
- 42.37%
- С начала года
- 51.61%
- 1 год
- 73.67%
- 3 года*
- 38.33%
- 5 лет*
- 19.33%
- 10 лет*
- 20.23%
XSTC.L
- 1 день
- -1.49%
- 1 месяц
- -3.13%
- 6 месяцев
- 15.63%
- С начала года
- 14.28%
- 1 год
- 27.09%
- 3 года*
- 28.03%
- 5 лет*
- 19.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HTWD.L и XSTC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTWD.L HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (Dist) | 51.61% | 32.26% | 25.40% | 28.98% | -29.41% | 27.78% | 36.62% | 33.56% | -9.29% |
XSTC.L Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D | 14.28% | 22.94% | 37.18% | 56.67% | -30.82% | 32.26% | 45.87% | 48.94% | -5.68% |
Correlation
The correlation between HTWD.L and XSTC.L is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2018 г. | 0.63 |
The correlation between HTWD.L and XSTC.L has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HTWD.L vs. XSTC.L — Ранг доходности на риск
HTWD.L
XSTC.L
Сравнение HTWD.L c XSTC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (Dist) (HTWD.L) и Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XSTC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HTWD.L | XSTC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.21 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.31 | 1.54 | +3.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.31 | 4.16 | +13.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HTWD.L и XSTC.L
Максимальная просадка HTWD.L за все время составила -41.06%, что больше максимальной просадки XSTC.L в -35.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTWD.L и XSTC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HTWD.L | XSTC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.06% | -35.20% | -5.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.80% | -17.54% | +3.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.22% | -27.66% | -0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.06% | -35.20% | -5.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.80% | -9.90% | -3.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.66% | -7.34% | -2.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.24% | 6.50% | -2.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности HTWD.L и XSTC.L
HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (Dist) (HTWD.L) имеет более высокую волатильность в 11.37% по сравнению с Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XSTC.L) с волатильностью 7.67%. Это указывает на то, что HTWD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSTC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HTWD.L | XSTC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.37% | 7.67% | +3.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.13% | 17.47% | +6.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.64% | 22.07% | +5.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.64% | 23.84% | -0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.67% | 23.49% | -1.82% |
Сравнение комиссий HTWD.L и XSTC.L
HTWD.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XSTC.L в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTWD.L и XSTC.L
Дивидендная доходность HTWD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что больше доходности XSTC.L в 0.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTWD.L HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (Dist) | 1.08% | 1.53% | 1.18% | 2.73% | 3.31% | 1.13% | 1.69% | 2.08% | 2.79% | 1.37% | 2.64% | 2.65% |
XSTC.L Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D | 0.28% | 0.33% | 0.37% | 0.53% | 1.08% | 0.53% | 0.63% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HTWD.L and XSTC.L have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XSTC.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSTC.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.50% for HTWD.L.
HTWD.L is categorized as Emerging Markets Equities, while XSTC.L is Technology Equities. HTWD.L tracks MSCI Taiwan Capped Index, while XSTC.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD. They also come from different issuers: HSBC and Xtrackers. Their fees differ too: 0.50% for HTWD.L and 0.12% for XSTC.L.
Подберите оптимальное распределение для HTWD.L и XSTC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор