Сравнение HTWD.L с VPNG.L
HTWD.L (HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (Dist)) and VPNG.L (Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating) are both exchange-traded funds - HTWD.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Taiwan Capped Index, while VPNG.L is a Technology Equities fund tracking the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure v2 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, HTWD.L returned 38.33%/yr vs 27.44%/yr for VPNG.L. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности HTWD.L и VPNG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HTWD.L торгуется в USD, в то время как VPNG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VPNG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HTWD.L показывает доходность 51.61%, что значительно выше, чем у VPNG.L с доходностью 31.11%.
HTWD.L
- 1 день
- -4.13%
- 1 месяц
- -10.54%
- 6 месяцев
- 42.37%
- С начала года
- 51.61%
- 1 год
- 73.67%
- 3 года*
- 38.33%
- 5 лет*
- 19.33%
- 10 лет*
- 20.23%
VPNG.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -11.79%
- 6 месяцев
- 17.49%
- С начала года
- 31.11%
- 1 год
- 45.69%
- 3 года*
- 27.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HTWD.L и VPNG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HTWD.L HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (Dist) | 51.61% | 32.26% | 25.40% | 28.98% | -29.41% | 3.24% |
VPNG.L Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating | 31.11% | 29.76% | 13.28% | 17.15% | -30.35% | 4.42% |
Correlation
The correlation between HTWD.L and VPNG.L is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2021 г. | 0.60 |
The correlation between HTWD.L and VPNG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HTWD.L vs. VPNG.L — Ранг доходности на риск
HTWD.L
VPNG.L
Сравнение HTWD.L c VPNG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (Dist) (HTWD.L) и Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating (VPNG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HTWD.L | VPNG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.31 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.31 | 3.17 | +2.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.31 | 8.96 | +8.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HTWD.L и VPNG.L
Максимальная просадка HTWD.L за все время составила -41.06%, что больше максимальной просадки VPNG.L в -38.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTWD.L и VPNG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HTWD.L | VPNG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.06% | -38.93% | -2.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.80% | -14.48% | +0.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.22% | -25.68% | -2.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.06% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.80% | -14.48% | +0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.66% | -14.84% | +5.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.24% | 5.11% | -0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности HTWD.L и VPNG.L
HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (Dist) (HTWD.L) имеет более высокую волатильность в 11.37% по сравнению с Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating (VPNG.L) с волатильностью 7.36%. Это указывает на то, что HTWD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPNG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HTWD.L | VPNG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.37% | 7.36% | +4.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.13% | 17.74% | +6.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.64% | 25.11% | +2.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.64% | 23.01% | +0.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.67% | 23.01% | -1.34% |
Сравнение комиссий HTWD.L и VPNG.L
И HTWD.L, и VPNG.L имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTWD.L и VPNG.L
Дивидендная доходность HTWD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, тогда как VPNG.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTWD.L HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (Dist) | 1.08% | 1.53% | 1.18% | 2.73% | 3.31% | 1.13% | 1.69% | 2.08% | 2.79% | 1.37% | 2.64% | 2.65% |
VPNG.L Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HTWD.L and VPNG.L have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HTWD.L and VPNG.L have the same expense ratio: 0.50% per year.
HTWD.L is categorized as Emerging Markets Equities, while VPNG.L is Technology Equities. HTWD.L tracks MSCI Taiwan Capped Index, while VPNG.L tracks Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure v2 Index. They also come from different issuers: HSBC and Global X.
Подберите оптимальное распределение для HTWD.L и VPNG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор