Сравнение HTWD.L с ISDE.L
HTWD.L (HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (Dist)) and ISDE.L (iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF USD (Dist)) are both Emerging Markets Equities funds - HTWD.L tracks the MSCI Taiwan Capped Index while ISDE.L tracks the MSCI Emerging Markets Islamic Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HTWD.L returned 20.23%/yr vs 10.80%/yr for ISDE.L. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HTWD.L charges 0.50%/yr vs 0.85%/yr for ISDE.L.
Доходность
Сравнение доходности HTWD.L и ISDE.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HTWD.L показывает доходность 51.61%, что значительно выше, чем у ISDE.L с доходностью 38.21%. За последние 10 лет акции HTWD.L превзошли акции ISDE.L по среднегодовой доходности: 20.23% против 10.80% соответственно.
HTWD.L
- 1 день
- -4.13%
- 1 месяц
- -10.54%
- 6 месяцев
- 42.37%
- С начала года
- 51.61%
- 1 год
- 73.67%
- 3 года*
- 38.33%
- 5 лет*
- 19.33%
- 10 лет*
- 20.23%
ISDE.L
- 1 день
- -2.17%
- 1 месяц
- -15.35%
- 6 месяцев
- 28.14%
- С начала года
- 38.21%
- 1 год
- 66.38%
- 3 года*
- 23.97%
- 5 лет*
- 9.96%
- 10 лет*
- 10.80%
Сравнение доходности по годам HTWD.L и ISDE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTWD.L HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (Dist) | 51.61% | 32.26% | 25.40% | 28.98% | -29.41% | 27.78% | 36.62% | 33.56% | -8.71% | 27.16% |
ISDE.L iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF USD (Dist) | 38.21% | 39.00% | -3.54% | 14.04% | -22.75% | 2.66% | 22.18% | 19.37% | -17.23% | 41.70% |
Correlation
The correlation between HTWD.L and ISDE.L is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2011 г. | 0.79 |
The correlation between HTWD.L and ISDE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HTWD.L vs. ISDE.L — Ранг доходности на риск
HTWD.L
ISDE.L
Сравнение HTWD.L c ISDE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (Dist) (HTWD.L) и iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISDE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HTWD.L | ISDE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.39 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.31 | 3.56 | +1.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.31 | 12.95 | +4.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HTWD.L и ISDE.L
Максимальная просадка HTWD.L за все время составила -41.06%, что меньше максимальной просадки ISDE.L в -65.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTWD.L и ISDE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HTWD.L | ISDE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.06% | -65.53% | +24.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.80% | -18.56% | +4.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.22% | -21.83% | -6.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.06% | -32.16% | -8.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.06% | -36.64% | -4.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.80% | -18.56% | +4.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.66% | -22.77% | +13.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.24% | 5.11% | -0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности HTWD.L и ISDE.L
Текущая волатильность для HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (Dist) (HTWD.L) составляет 11.37%, в то время как у iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISDE.L) волатильность равна 14.06%. Это указывает на то, что HTWD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISDE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HTWD.L | ISDE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.37% | 14.06% | -2.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.13% | 27.81% | -3.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.64% | 29.85% | -2.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.64% | 20.61% | +3.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.67% | 20.36% | +1.31% |
Сравнение комиссий HTWD.L и ISDE.L
HTWD.L берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии ISDE.L в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTWD.L и ISDE.L
Дивидендная доходность HTWD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности ISDE.L в 1.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTWD.L HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (Dist) | 1.08% | 1.53% | 1.18% | 2.73% | 3.31% | 1.13% | 1.69% | 2.08% | 2.79% | 1.37% | 2.64% | 2.65% |
ISDE.L iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF USD (Dist) | 1.25% | 1.06% | 2.51% | 2.77% | 2.10% | 1.79% | 0.98% | 1.55% | 1.64% | 1.02% | 1.07% | 2.32% |
Часто задаваемые вопросы
HTWD.L and ISDE.L have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HTWD.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HTWD.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for ISDE.L.
HTWD.L tracks MSCI Taiwan Capped Index, while ISDE.L tracks MSCI Emerging Markets Islamic Index. They also come from different issuers: HSBC and iShares. Their fees differ too: 0.50% for HTWD.L and 0.85% for ISDE.L.
Подберите оптимальное распределение для HTWD.L и ISDE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор