Сравнение HTWD.L с FEM.L
HTWD.L (HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (Dist)) and FEM.L (First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc) are both Emerging Markets Equities funds - HTWD.L tracks the MSCI Taiwan Capped Index while FEM.L tracks the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, HTWD.L returned 20.23%/yr vs 7.87%/yr for FEM.L. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HTWD.L charges 0.50%/yr vs 0.80%/yr for FEM.L.
Доходность
Сравнение доходности HTWD.L и FEM.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HTWD.L торгуется в USD, в то время как FEM.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FEM.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HTWD.L показывает доходность 51.61%, что значительно выше, чем у FEM.L с доходностью 11.95%. За последние 10 лет акции HTWD.L превзошли акции FEM.L по среднегодовой доходности: 20.23% против 7.87% соответственно.
HTWD.L
- 1 день
- -4.13%
- 1 месяц
- -10.54%
- 6 месяцев
- 42.37%
- С начала года
- 51.61%
- 1 год
- 73.67%
- 3 года*
- 38.33%
- 5 лет*
- 19.33%
- 10 лет*
- 20.23%
FEM.L
- 1 день
- -2.49%
- 1 месяц
- -5.08%
- 6 месяцев
- 6.58%
- С начала года
- 11.95%
- 1 год
- 26.15%
- 3 года*
- 15.04%
- 5 лет*
- 6.37%
- 10 лет*
- 7.87%
Сравнение доходности по годам HTWD.L и FEM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTWD.L HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (Dist) | 51.61% | 32.26% | 25.40% | 28.98% | -29.41% | 27.78% | 36.62% | 33.56% | -8.71% | 27.16% |
FEM.L First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc | 11.95% | 27.40% | 3.37% | 9.71% | -14.08% | 7.73% | -1.00% | 19.72% | -16.32% | 39.74% |
Correlation
The correlation between HTWD.L and FEM.L is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2013 г. | 0.67 |
The correlation between HTWD.L and FEM.L has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HTWD.L vs. FEM.L — Ранг доходности на риск
HTWD.L
FEM.L
Сравнение HTWD.L c FEM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (Dist) (HTWD.L) и First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc (FEM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HTWD.L | FEM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.25 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.31 | 3.10 | +2.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.31 | 8.32 | +8.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HTWD.L и FEM.L
Максимальная просадка HTWD.L за все время составила -41.06%, что меньше максимальной просадки FEM.L в -56.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTWD.L и FEM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HTWD.L | FEM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.06% | -56.43% | +15.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.80% | -8.39% | -5.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.22% | -17.77% | -10.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.06% | -31.03% | -10.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.06% | -45.92% | +4.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.80% | -8.39% | -5.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.66% | -25.56% | +15.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.24% | 3.14% | +1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности HTWD.L и FEM.L
HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (Dist) (HTWD.L) имеет более высокую волатильность в 11.37% по сравнению с First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc (FEM.L) с волатильностью 7.27%. Это указывает на то, что HTWD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HTWD.L | FEM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.37% | 7.27% | +4.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.13% | 15.35% | +8.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.64% | 18.64% | +9.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.64% | 18.62% | +5.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.67% | 19.98% | +1.69% |
Сравнение комиссий HTWD.L и FEM.L
HTWD.L берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FEM.L в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTWD.L и FEM.L
Дивидендная доходность HTWD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, тогда как FEM.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEM.L First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HTWD.L HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (Dist) | 1.08% | 1.53% | 1.18% | 2.73% | 3.31% | 1.13% | 1.69% | 2.08% | 2.79% | 1.37% | 2.64% | 2.65% |
Часто задаваемые вопросы
HTWD.L and FEM.L have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HTWD.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HTWD.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.80% for FEM.L.
HTWD.L tracks MSCI Taiwan Capped Index, while FEM.L tracks MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: HSBC and First Trust. Their fees differ too: 0.50% for HTWD.L and 0.80% for FEM.L.
Подберите оптимальное распределение для HTWD.L и FEM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор