Сравнение HTAX с OKLL
HTAX (Nomura National High-Yield Municipal Bond ETF) and OKLL (Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF) are both exchange-traded funds - HTAX is a High Yield Muni fund actively managed by Nomura, while OKLL is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, HTAX returned 9.02% vs -76.49% for OKLL. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. HTAX charges 0.49%/yr vs 1.31%/yr for OKLL.
Доходность
Сравнение доходности HTAX и OKLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HTAX показывает доходность 4.52%, что значительно выше, чем у OKLL с доходностью -71.97%.
HTAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.05%
- С начала года
- 4.52%
- 6 месяцев
- 4.89%
- 1 год
- 9.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OKLL
- 1 день
- -11.32%
- 1 месяц
- -49.57%
- С начала года
- -71.97%
- 6 месяцев
- -78.34%
- 1 год
- -76.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HTAX и OKLL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HTAX Nomura National High-Yield Municipal Bond ETF | 4.52% | 4.17% |
OKLL Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF | -71.97% | -25.10% |
Correlation
The correlation between HTAX and OKLL is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HTAX vs. OKLL — Ранг доходности на риск
HTAX
OKLL
Сравнение HTAX c OKLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nomura National High-Yield Municipal Bond ETF (HTAX) и Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF (OKLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HTAX | OKLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.04 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | -0.79 | +3.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.80 | -1.07 | +9.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HTAX и OKLL
Максимальная просадка HTAX за все время составила -6.10%, что меньше максимальной просадки OKLL в -96.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTAX и OKLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HTAX | OKLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.10% | -96.61% | +90.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.14% | -96.61% | +93.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -96.61% | +96.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.70% | -62.67% | +60.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 71.62% | -70.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности HTAX и OKLL
Текущая волатильность для Nomura National High-Yield Municipal Bond ETF (HTAX) составляет 1.22%, в то время как у Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF (OKLL) волатильность равна 50.27%. Это указывает на то, что HTAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OKLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HTAX | OKLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.22% | 50.27% | -49.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.46% | 134.66% | -131.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.70% | 202.88% | -198.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.41% | 202.62% | -196.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.41% | 202.62% | -196.21% |
Сравнение комиссий HTAX и OKLL
HTAX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии OKLL в 1.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTAX и OKLL
Дивидендная доходность HTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, тогда как OKLL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HTAX Nomura National High-Yield Municipal Bond ETF | 4.43% | 3.67% |
OKLL Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HTAX and OKLL have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OKLL has higher volatility (50.27%) compared to HTAX (1.22%). In terms of maximum drawdown, HTAX dropped -6.10% vs OKLL's -96.61%.
On 1-year performance, HTAX leads with 9.02% vs -76.49% for OKLL. On fees, HTAX is cheaper at 0.49% per year. On volatility, HTAX has been the lower-risk option at 1.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HTAX has performed better with a 9.02% return vs -76.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HTAX is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 1.31% for OKLL.
HTAX has the higher dividend yield at 4.43%, compared with 0.00% for OKLL.
HTAX is categorized as High Yield Muni, while OKLL is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Nomura and Defiance. Their fees differ too: 0.49% for HTAX and 1.31% for OKLL.
HTAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HTAX и OKLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор