Сравнение HTAX с OKLL
HTAX (Nomura National High-Yield Municipal Bond ETF) and OKLL (Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF) are both exchange-traded funds - HTAX is a High Yield Muni fund actively managed by Nomura, while OKLL is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, HTAX returned 10.61% vs -88.33% for OKLL. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. HTAX charges 0.49%/yr vs 1.31%/yr for OKLL.
Доходность
Сравнение доходности HTAX и OKLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HTAX показывает доходность 3.92%, что значительно выше, чем у OKLL с доходностью -82.11%.
HTAX
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.08%
- 6 месяцев
- 2.87%
- С начала года
- 3.92%
- 1 год
- 10.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OKLL
- 1 день
- -17.58%
- 1 месяц
- -50.58%
- 6 месяцев
- -88.47%
- С начала года
- -82.11%
- 1 год
- -88.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HTAX и OKLL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HTAX Nomura National High-Yield Municipal Bond ETF | 3.92% | 4.17% |
OKLL Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF | -82.11% | -25.10% |
Correlation
The correlation between HTAX and OKLL is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HTAX vs. OKLL — Ранг доходности на риск
HTAX
OKLL
Сравнение HTAX c OKLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nomura National High-Yield Municipal Bond ETF (HTAX) и Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF (OKLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HTAX | OKLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 0.99 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.48 | -0.90 | +4.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.46 | -1.17 | +16.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HTAX и OKLL
Максимальная просадка HTAX за все время составила -6.10%, что меньше максимальной просадки OKLL в -97.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTAX и OKLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HTAX | OKLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.10% | -97.84% | +91.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.06% | -97.84% | +94.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.14% | -97.84% | +96.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.65% | -64.47% | +62.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | 75.16% | -74.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности HTAX и OKLL
Текущая волатильность для Nomura National High-Yield Municipal Bond ETF (HTAX) составляет 1.18%, в то время как у Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF (OKLL) волатильность равна 37.08%. Это указывает на то, что HTAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OKLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HTAX | OKLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.18% | 37.08% | -35.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.48% | 131.26% | -127.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.65% | 201.83% | -197.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.31% | 199.43% | -193.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.31% | 199.43% | -193.12% |
Сравнение комиссий HTAX и OKLL
HTAX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии OKLL в 1.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTAX и OKLL
Дивидендная доходность HTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, тогда как OKLL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HTAX Nomura National High-Yield Municipal Bond ETF | 4.54% | 3.67% |
OKLL Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HTAX and OKLL have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OKLL has higher volatility (37.08%) compared to HTAX (1.18%). In terms of maximum drawdown, HTAX dropped -6.10% vs OKLL's -97.84%.
On 1-year performance, HTAX leads with 10.61% vs -88.33% for OKLL. On fees, HTAX is cheaper at 0.49% per year. On volatility, HTAX has been the lower-risk option at 1.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HTAX has performed better with a 10.61% return vs -88.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HTAX is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 1.31% for OKLL.
HTAX has the higher dividend yield at 4.54%, compared with 0.00% for OKLL.
HTAX is categorized as High Yield Muni, while OKLL is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Nomura and Defiance. Their fees differ too: 0.49% for HTAX and 1.31% for OKLL.
HTAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HTAX и OKLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор