Сравнение HTA.TO с ZWEN.TO
HTA.TO (Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF) and ZWEN.TO (BMO Covered Call Energy ETF) are both exchange-traded funds - HTA.TO is a Technology Equities fund actively managed by Harvest, while ZWEN.TO is a Energy Equities fund actively managed by BMO. Both are actively managed. Over the past 3 years, HTA.TO returned 26.23%/yr vs 19.89%/yr for ZWEN.TO. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. HTA.TO charges 0.99%/yr vs 0.88%/yr for ZWEN.TO.
Доходность
Сравнение доходности HTA.TO и ZWEN.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HTA.TO показывает доходность 25.06%, что значительно ниже, чем у ZWEN.TO с доходностью 30.91%.
HTA.TO
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- 13.51%
- С начала года
- 25.06%
- 6 месяцев
- 25.58%
- 1 год
- 42.83%
- 3 года*
- 26.23%
- 5 лет*
- 17.48%
- 10 лет*
- 20.74%
ZWEN.TO
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 1.05%
- С начала года
- 30.91%
- 6 месяцев
- 25.74%
- 1 год
- 44.50%
- 3 года*
- 19.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HTA.TO и ZWEN.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HTA.TO Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF | 25.06% | 12.42% | 23.53% | 38.97% |
ZWEN.TO BMO Covered Call Energy ETF | 30.91% | 6.74% | 10.43% | 2.68% |
Correlation
The correlation between HTA.TO and ZWEN.TO is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2023 г. | 0.05 |
The correlation between HTA.TO and ZWEN.TO shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов HTA.TO и ZWEN.TO
Секторы
HTA.TO
ZWEN.TO
Технологии
-
Коммуникационные услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
HTA.TO
ZWEN.TO
-
Коммуникационные услуги
HTA.TO
ZWEN.TO
-
Сырьевые материалы
HTA.TO
-
ZWEN.TO
-
Потребительский циклический сектор
HTA.TO
-
ZWEN.TO
-
Потребительский защитный сектор
HTA.TO
-
ZWEN.TO
-
Энергетика
HTA.TO
-
ZWEN.TO
Финансовые услуги
HTA.TO
-
ZWEN.TO
-
Здравоохранение
HTA.TO
-
ZWEN.TO
-
Промышленность
HTA.TO
-
ZWEN.TO
-
Недвижимость
HTA.TO
-
ZWEN.TO
-
Коммунальные услуги
HTA.TO
-
ZWEN.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HTA.TO vs. ZWEN.TO — Ранг доходности на риск
HTA.TO
ZWEN.TO
Сравнение HTA.TO c ZWEN.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF (HTA.TO) и BMO Covered Call Energy ETF (ZWEN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HTA.TO | ZWEN.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.45 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | 4.71 | -1.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.84 | 15.32 | -5.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HTA.TO | ZWEN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40 | 2.70 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.82 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок HTA.TO и ZWEN.TO
Максимальная просадка HTA.TO за все время составила -38.77%, что больше максимальной просадки ZWEN.TO в -18.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTA.TO и ZWEN.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HTA.TO | ZWEN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.77% | -18.75% | -20.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.87% | -9.50% | -5.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.02% | -18.75% | -6.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.77% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.84% | -1.67% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.23% | -4.38% | -3.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.36% | 2.91% | +1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности HTA.TO и ZWEN.TO
Текущая волатильность для Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF (HTA.TO) составляет 5.80%, в то время как у BMO Covered Call Energy ETF (ZWEN.TO) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что HTA.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZWEN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HTA.TO | ZWEN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.80% | 7.09% | -1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.59% | 13.68% | +0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.91% | 16.66% | +1.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.52% | 18.10% | +5.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.08% | 18.10% | +4.98% |
Сравнение комиссий HTA.TO и ZWEN.TO
HTA.TO берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии ZWEN.TO в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTA.TO и ZWEN.TO
Дивидендная доходность HTA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.77%, что больше доходности ZWEN.TO в 7.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTA.TO Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF | 7.77% | 8.80% | 8.11% | 7.81% | 9.99% | 4.27% | 5.52% | 6.12% | 7.58% | 7.03% | 8.74% | 5.29% |
ZWEN.TO BMO Covered Call Energy ETF | 7.53% | 9.53% | 9.09% | 8.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HTA.TO and ZWEN.TO have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZWEN.TO is cheaper at 0.88% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZWEN.TO is cheaper with a 0.88% expense ratio, compared with 0.99% for HTA.TO.
HTA.TO is categorized as Technology Equities, while ZWEN.TO is Energy Equities. They also come from different issuers: Harvest and BMO. Their fees differ too: 0.99% for HTA.TO and 0.88% for ZWEN.TO.
Подберите оптимальное распределение для HTA.TO и ZWEN.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор