Сравнение HSXJ.L с VWRP.L
HSXJ.L (HSBC Asia Pacific ex Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD) and VWRP.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating) are both exchange-traded funds - HSXJ.L is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD, while VWRP.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HSXJ.L returned 11.61%/yr vs 11.83%/yr for VWRP.L. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HSXJ.L charges 0.25%/yr vs 0.22%/yr for VWRP.L.
Доходность
Сравнение доходности HSXJ.L и VWRP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HSXJ.L показывает доходность 35.95%, что значительно выше, чем у VWRP.L с доходностью 11.70%.
HSXJ.L
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 2.66%
- С начала года
- 35.95%
- 6 месяцев
- 37.16%
- 1 год
- 60.86%
- 3 года*
- 26.21%
- 5 лет*
- 11.61%
- 10 лет*
- —
VWRP.L
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- 11.70%
- 6 месяцев
- 12.02%
- 1 год
- 28.41%
- 3 года*
- 18.52%
- 5 лет*
- 11.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HSXJ.L и VWRP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSXJ.L HSBC Asia Pacific ex Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD | 35.95% | 23.28% | 16.71% | -1.43% | -5.93% | 0.54% | -10.38% |
VWRP.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 11.70% | 13.94% | 19.60% | 15.64% | -8.41% | 20.00% | 9.07% |
Correlation
The correlation between HSXJ.L and VWRP.L is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2020 г. | 0.69 |
The correlation between HSXJ.L and VWRP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSXJ.L vs. VWRP.L — Ранг доходности на риск
HSXJ.L
VWRP.L
Сравнение HSXJ.L c VWRP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Asia Pacific ex Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD (HSXJ.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HSXJ.L | VWRP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.50 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.54 | 3.98 | +1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.29 | 15.78 | +2.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HSXJ.L и VWRP.L
Максимальная просадка HSXJ.L за все время составила -25.60%, примерно равная максимальной просадке VWRP.L в -25.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSXJ.L и VWRP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSXJ.L | VWRP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.60% | -25.10% | -0.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.93% | -7.10% | -3.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.13% | -17.64% | -6.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.13% | -17.64% | -6.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.16% | -1.41% | -3.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.91% | -3.37% | -7.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 1.80% | +1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSXJ.L и VWRP.L
HSBC Asia Pacific ex Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD (HSXJ.L) имеет более высокую волатильность в 9.42% по сравнению с Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что HSXJ.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWRP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSXJ.L | VWRP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.42% | 3.61% | +5.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.45% | 8.22% | +8.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.77% | 10.78% | +7.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.61% | 12.95% | +8.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.88% | 14.94% | +7.94% |
Сравнение комиссий HSXJ.L и VWRP.L
HSXJ.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VWRP.L в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSXJ.L и VWRP.L
Ни HSXJ.L, ни VWRP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
HSXJ.L and VWRP.L have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VWRP.L is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VWRP.L is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.25% for HSXJ.L.
HSXJ.L is categorized as Asia Pacific Equities, while VWRP.L is Global Equities. HSXJ.L tracks MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD, while VWRP.L tracks FTSE All-World Index. They also come from different issuers: HSBC and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for HSXJ.L and 0.22% for VWRP.L.
Подберите оптимальное распределение для HSXJ.L и VWRP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор