PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSXJ.L с ITWN.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSXJ.L с ITWN.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

HSXJ.L (HSBC Asia Pacific ex Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD) and ITWN.L (iShares MSCI Taiwan UCITS ETF) are both Asia Pacific Equities funds - HSXJ.L tracks the MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD while ITWN.L tracks the MSCI Taiwan NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, HSXJ.L returned 11.61%/yr vs 22.74%/yr for ITWN.L. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HSXJ.L charges 0.25%/yr vs 0.74%/yr for ITWN.L.

Доходность

Сравнение доходности HSXJ.L и ITWN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC Asia Pacific ex Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD (HSXJ.L) и iShares MSCI Taiwan UCITS ETF (ITWN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HSXJ.L торгуется в GBP, в то время как ITWN.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ITWN.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HSXJ.L показывает доходность 35.95%, что значительно ниже, чем у ITWN.L с доходностью 69.14%.

HSXJ.L

1 день
0.09%
1 месяц
2.66%
С начала года
35.95%
6 месяцев
37.16%
1 год
60.86%
3 года*
26.21%
5 лет*
11.61%
10 лет*
—

ITWN.L

1 день
-0.05%
1 месяц
4.02%
С начала года
69.14%
6 месяцев
73.32%
1 год
105.82%
3 года*
41.40%
5 лет*
22.74%
10 лет*
22.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSXJ.L и ITWN.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
HSXJ.L
HSBC Asia Pacific ex Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD		35.95%23.28%16.71%-1.43%-5.93%0.54%-10.38%
ITWN.L
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF		69.14%22.61%25.77%21.84%-21.08%29.84%16.73%

Correlation

The correlation between HSXJ.L and ITWN.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2020 г.

0.74

The correlation between HSXJ.L and ITWN.L has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HSXJ.L и ITWN.L

Секторы
HSXJ.L
ITWN.L

Технологии

52.2%
82.6%

Финансовые услуги

20.1%
10.4%

Сырьевые материалы

10.1%
1.8%

Потребительский циклический сектор

6.1%
0.9%

Промышленность

4.1%
1.8%

Энергетика

2.2%

-

Здравоохранение

2.0%
0.5%

Потребительский защитный сектор

1.2%
0.7%

Недвижимость

0.9%

-

Коммунальные услуги

0.8%

-

Коммуникационные услуги

0.4%
1.3%

Технологии

HSXJ.L
52.2%
ITWN.L
82.6%

Финансовые услуги

HSXJ.L
20.1%
ITWN.L
10.4%

Сырьевые материалы

HSXJ.L
10.1%
ITWN.L
1.8%

Потребительский циклический сектор

HSXJ.L
6.1%
ITWN.L
0.9%

Промышленность

HSXJ.L
4.1%
ITWN.L
1.8%

Энергетика

HSXJ.L
2.2%
ITWN.L

-

Здравоохранение

HSXJ.L
2.0%
ITWN.L
0.5%

Потребительский защитный сектор

HSXJ.L
1.2%
ITWN.L
0.7%

Недвижимость

HSXJ.L
0.9%
ITWN.L

-

Коммунальные услуги

HSXJ.L
0.8%
ITWN.L

-

Коммуникационные услуги

HSXJ.L
0.4%
ITWN.L
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC Asia Pacific ex Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD

iShares MSCI Taiwan UCITS ETF

Часто сравнивают с HSXJ.L:
HSXJ.L с XDEQ.LHSXJ.L с CP9G.LHSXJ.L с ASDV.LHSXJ.L с XKS2.LHSXJ.L с CP9U.LHSXJ.L с HSPX.LHSXJ.L с FLRK.L
Часто сравнивают с ITWN.L:
ITWN.L с QQQITWN.L с SPINXITWN.L с TSMITWN.L с VTIITWN.L с VWCE.DEITWN.L с FLXT.DEITWN.L с IUIT.L

Доходность на риск

HSXJ.L vs. ITWN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSXJ.L
Ранг доходности на риск HSXJ.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSXJ.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSXJ.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSXJ.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSXJ.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSXJ.L: 9191
Ранг коэф-та Мартина
ITWN.L
Ранг доходности на риск ITWN.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITWN.L: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITWN.L: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITWN.L: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITWN.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITWN.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSXJ.L c ITWN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Asia Pacific ex Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD (HSXJ.L) и iShares MSCI Taiwan UCITS ETF (ITWN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HSXJ.LITWN.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.23
4.31

-1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.00
4.99

-0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.69

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.54

11.24

-5.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.29

29.80

-11.51

HSXJ.L vs. ITWN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSXJ.L на текущий момент составляет 3.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ITWN.L равному 4.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSXJ.L и ITWN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HSXJ.L и ITWN.L

Максимальная просадка HSXJ.L за все время составила -25.60%, что меньше максимальной просадки ITWN.L в -72.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSXJ.L и ITWN.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSXJ.LITWN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.60%

-72.46%

+46.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.93%

-9.36%

-1.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.13%

-29.32%

+5.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.13%

-30.07%

+5.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.16%

-6.00%

+0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.91%

-21.95%

+11.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

3.54%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности HSXJ.L и ITWN.L

Текущая волатильность для HSBC Asia Pacific ex Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD (HSXJ.L) составляет 9.42%, в то время как у iShares MSCI Taiwan UCITS ETF (ITWN.L) волатильность равна 10.48%. Это указывает на то, что HSXJ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITWN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSXJ.LITWN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.42%

10.48%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.45%

20.41%

-3.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.77%

24.41%

-5.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.61%

21.14%

+0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.88%

20.45%

+2.43%

Сравнение комиссий HSXJ.L и ITWN.L

HSXJ.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ITWN.L в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSXJ.L и ITWN.L

HSXJ.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ITWN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSXJ.L
HSBC Asia Pacific ex Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ITWN.L
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF		0.89%1.50%1.37%2.14%3.54%1.33%1.83%2.30%2.72%2.74%2.86%3.21%

Часто задаваемые вопросы

HSXJ.L and ITWN.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HSXJ.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HSXJ.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.74% for ITWN.L.

HSXJ.L tracks MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD, while ITWN.L tracks MSCI Taiwan NR USD. They also come from different issuers: HSBC and iShares. Their fees differ too: 0.25% for HSXJ.L and 0.74% for ITWN.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSXJ.L и ITWN.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор