Сравнение HSXE.L с LCUK.L
HSXE.L (HSBC Europe Ex UK Screened Equity UCITS ETF EUR (Dist)) and LCUK.L (Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist) are both Europe Equities funds - HSXE.L tracks the FTSE Developed Europe ex UK ESG Low Carbon Emissions Select Index while LCUK.L tracks the FTSE AllSh TR GBP. Both are passively managed. Over the past 3 years, HSXE.L returned 16.04%/yr vs 16.13%/yr for LCUK.L. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HSXE.L charges 0.15%/yr vs 0.04%/yr for LCUK.L.
Доходность
Сравнение доходности HSXE.L и LCUK.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HSXE.L показывает доходность 12.89%, что значительно выше, чем у LCUK.L с доходностью 8.33%.
HSXE.L
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -2.56%
- 6 месяцев
- 9.65%
- С начала года
- 12.89%
- 1 год
- 24.05%
- 3 года*
- 16.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LCUK.L
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.95%
- 6 месяцев
- 4.62%
- С начала года
- 8.33%
- 1 год
- 20.07%
- 3 года*
- 16.13%
- 5 лет*
- 11.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HSXE.L и LCUK.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HSXE.L HSBC Europe Ex UK Screened Equity UCITS ETF EUR (Dist) | 12.89% | 24.17% | 3.60% | 18.35% | -15.14% |
LCUK.L Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist | 8.33% | 24.84% | 9.06% | 7.19% | -0.78% |
Correlation
The correlation between HSXE.L and LCUK.L is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2022 г. | 0.72 |
The correlation between HSXE.L and LCUK.L has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSXE.L vs. LCUK.L — Ранг доходности на риск
HSXE.L
LCUK.L
Сравнение HSXE.L c LCUK.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Europe Ex UK Screened Equity UCITS ETF EUR (Dist) (HSXE.L) и Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist (LCUK.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HSXE.L | LCUK.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.32 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 2.19 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.33 | 6.90 | +1.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HSXE.L и LCUK.L
Максимальная просадка HSXE.L за все время составила -25.98%, что меньше максимальной просадки LCUK.L в -35.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSXE.L и LCUK.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSXE.L | LCUK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.98% | -35.53% | +9.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.50% | -9.13% | -1.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.48% | -12.63% | +1.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -12.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.44% | -1.77% | -1.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.19% | -4.91% | -1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 2.90% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSXE.L и LCUK.L
HSBC Europe Ex UK Screened Equity UCITS ETF EUR (Dist) (HSXE.L) имеет более высокую волатильность в 3.90% по сравнению с Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist (LCUK.L) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что HSXE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LCUK.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSXE.L | LCUK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.90% | 3.01% | +0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.65% | 9.84% | +1.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.62% | 11.62% | +2.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.16% | 12.87% | +6.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.16% | 15.52% | +3.64% |
Сравнение комиссий HSXE.L и LCUK.L
HSXE.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии LCUK.L в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSXE.L и LCUK.L
Дивидендная доходность HSXE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности LCUK.L в 2.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSXE.L HSBC Europe Ex UK Screened Equity UCITS ETF EUR (Dist) | 2.53% | 2.65% | 2.73% | 3.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LCUK.L Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist | 2.81% | 3.04% | 3.68% | 3.05% | 3.93% | 3.87% | 2.99% | 3.48% |
Часто задаваемые вопросы
HSXE.L and LCUK.L have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LCUK.L is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LCUK.L is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.15% for HSXE.L.
HSXE.L tracks FTSE Developed Europe ex UK ESG Low Carbon Emissions Select Index, while LCUK.L tracks FTSE AllSh TR GBP. They also come from different issuers: HSBC and Amundi. Their fees differ too: 0.15% for HSXE.L and 0.04% for LCUK.L.
Подберите оптимальное распределение для HSXE.L и LCUK.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор