Сравнение HSXE.L с JRDZ.L
HSXE.L (HSBC Europe Ex UK Screened Equity UCITS ETF EUR (Dist)) and JRDZ.L (JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist)) are both Europe Equities funds - HSXE.L tracks the FTSE Developed Europe ex UK ESG Low Carbon Emissions Select Index while JRDZ.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 3 years, HSXE.L returned 15.65%/yr vs 39.29%/yr for JRDZ.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. HSXE.L charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for JRDZ.L.
Доходность
Сравнение доходности HSXE.L и JRDZ.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HSXE.L торгуется в GBP, в то время как JRDZ.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JRDZ.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HSXE.L показывает доходность 12.62%, что значительно ниже, чем у JRDZ.L с доходностью 91.16%.
HSXE.L
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -2.90%
- 6 месяцев
- 9.81%
- С начала года
- 12.62%
- 1 год
- 23.41%
- 3 года*
- 15.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JRDZ.L
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -2.49%
- 6 месяцев
- 13,747.67%
- С начала года
- 91.16%
- 1 год
- 20,876.40%
- 3 года*
- 39.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HSXE.L и JRDZ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HSXE.L HSBC Europe Ex UK Screened Equity UCITS ETF EUR (Dist) | 12.62% | 24.17% | 3.60% | 18.35% | 3.86% |
JRDZ.L JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) | 91.16% | 29.99% | 3.37% | 17.81% | -10.01% |
Correlation
The correlation between HSXE.L and JRDZ.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2022 г. | 0.90 |
The correlation between HSXE.L and JRDZ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSXE.L vs. JRDZ.L — Ранг доходности на риск
HSXE.L
JRDZ.L
Сравнение HSXE.L c JRDZ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Europe Ex UK Screened Equity UCITS ETF EUR (Dist) (HSXE.L) и JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDZ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HSXE.L | JRDZ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -315.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 103.69 | -102.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 221.77 | -219.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.09 | 320.65 | -312.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HSXE.L и JRDZ.L
Максимальная просадка HSXE.L за все время составила -25.98%, что меньше максимальной просадки JRDZ.L в -99.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSXE.L и JRDZ.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSXE.L | JRDZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.98% | -99.04% | +73.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.50% | -99.04% | +88.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.48% | -99.04% | +87.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.66% | -3.16% | -0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.18% | -17.14% | +10.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 68.23% | -65.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSXE.L и JRDZ.L
Текущая волатильность для HSBC Europe Ex UK Screened Equity UCITS ETF EUR (Dist) (HSXE.L) составляет 3.88%, в то время как у JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDZ.L) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что HSXE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JRDZ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSXE.L | JRDZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.88% | 4.48% | -0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.64% | 1,035.00% | -1,023.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.62% | 29,376.61% | -29,362.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.15% | 14,451.02% | -14,431.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.15% | 14,451.02% | -14,431.87% |
Сравнение комиссий HSXE.L и JRDZ.L
HSXE.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии JRDZ.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSXE.L и JRDZ.L
Дивидендная доходность HSXE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности JRDZ.L в 2.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HSXE.L HSBC Europe Ex UK Screened Equity UCITS ETF EUR (Dist) | 2.53% | 2.65% | 2.73% | 3.93% | 0.00% |
JRDZ.L JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) | 2.32% | 2.55% | 2.80% | 3.25% | 1.69% |
Часто задаваемые вопросы
HSXE.L and JRDZ.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HSXE.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HSXE.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for JRDZ.L.
HSXE.L tracks FTSE Developed Europe ex UK ESG Low Carbon Emissions Select Index, while JRDZ.L tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: HSBC and JPMorgan. Their fees differ too: 0.15% for HSXE.L and 0.25% for JRDZ.L.
Подберите оптимальное распределение для HSXE.L и JRDZ.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор