Сравнение HSXD.L с IJPH.L
HSXD.L (HSBC Asia Pacific Ex Japan Screened Equity UCITS ETF USD (Acc)) and IJPH.L (iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF) are both exchange-traded funds - HSXD.L is a Asia-Pacific ex-Japan Equity fund tracking the FTSE Asia Pacific ex Japan ESG Low Carbon Select Index, while IJPH.L is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan 100% Hedged to GBP Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HSXD.L returned 9.41%/yr vs 19.92%/yr for IJPH.L. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HSXD.L charges 0.25%/yr vs 0.64%/yr for IJPH.L.
Доходность
Сравнение доходности HSXD.L и IJPH.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HSXD.L торгуется в USD, в то время как IJPH.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IJPH.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HSXD.L показывает доходность 24.31%, что значительно выше, чем у IJPH.L с доходностью 17.86%.
HSXD.L
- 1 день
- -2.06%
- 1 месяц
- -9.54%
- 6 месяцев
- 18.38%
- С начала года
- 24.31%
- 1 год
- 41.24%
- 3 года*
- 23.11%
- 5 лет*
- 9.41%
- 10 лет*
- —
IJPH.L
- 1 день
- -2.83%
- 1 месяц
- -3.25%
- 6 месяцев
- 10.77%
- С начала года
- 17.86%
- 1 год
- 46.23%
- 3 года*
- 27.91%
- 5 лет*
- 19.92%
- 10 лет*
- 15.10%
Сравнение доходности по годам HSXD.L и IJPH.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSXD.L HSBC Asia Pacific Ex Japan Screened Equity UCITS ETF USD (Acc) | 24.31% | 32.35% | 14.83% | 4.23% | -15.92% | -0.71% | 22.36% |
IJPH.L iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF | 17.86% | 39.14% | 21.76% | 41.27% | -14.53% | 10.92% | 18.10% |
Correlation
The correlation between HSXD.L and IJPH.L is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2020 г. | 0.60 |
The correlation between HSXD.L and IJPH.L has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSXD.L vs. IJPH.L — Ранг доходности на риск
HSXD.L
IJPH.L
Сравнение HSXD.L c IJPH.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Asia Pacific Ex Japan Screened Equity UCITS ETF USD (Acc) (HSXD.L) и iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (IJPH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HSXD.L | IJPH.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.36 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | 3.88 | -0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.72 | 13.80 | -4.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HSXD.L и IJPH.L
Максимальная просадка HSXD.L за все время составила -38.23%, что меньше максимальной просадки IJPH.L в -45.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSXD.L и IJPH.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSXD.L | IJPH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.23% | -45.23% | +7.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.86% | -11.86% | -1.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.22% | -22.91% | +2.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.61% | -30.65% | -1.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.92% | -5.19% | -6.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.15% | -12.07% | -2.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.23% | 3.34% | +0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSXD.L и IJPH.L
HSBC Asia Pacific Ex Japan Screened Equity UCITS ETF USD (Acc) (HSXD.L) имеет более высокую волатильность в 10.07% по сравнению с iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (IJPH.L) с волатильностью 7.74%. Это указывает на то, что HSXD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJPH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSXD.L | IJPH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.07% | 7.74% | +2.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.26% | 18.49% | +1.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.33% | 23.14% | -0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.63% | 22.27% | -2.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.16% | 21.81% | -2.65% |
Сравнение комиссий HSXD.L и IJPH.L
HSXD.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IJPH.L в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSXD.L и IJPH.L
Ни HSXD.L, ни IJPH.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
HSXD.L and IJPH.L have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HSXD.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HSXD.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.64% for IJPH.L.
HSXD.L is categorized as Asia-Pacific ex-Japan Equity, while IJPH.L is Japan Equities. HSXD.L tracks FTSE Asia Pacific ex Japan ESG Low Carbon Select Index, while IJPH.L tracks MSCI Japan 100% Hedged to GBP Index. They also come from different issuers: HSBC and iShares. Their fees differ too: 0.25% for HSXD.L and 0.64% for IJPH.L.
Подберите оптимальное распределение для HSXD.L и IJPH.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор