Сравнение HSXD.L с HSJP.L
HSXD.L (HSBC Asia Pacific Ex Japan Screened Equity UCITS ETF USD (Acc)) and HSJP.L (HSBC Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD) are both exchange-traded funds - HSXD.L is a Asia-Pacific ex-Japan Equity fund tracking the FTSE Asia Pacific ex Japan ESG Low Carbon Select Index, while HSJP.L is a Japan Equities fund tracking the TOPIX TR JPY. Both are passively managed. Over the past 5 years, HSXD.L returned 9.41%/yr vs 10.16%/yr for HSJP.L. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HSXD.L charges 0.25%/yr vs 0.18%/yr for HSJP.L.
Доходность
Сравнение доходности HSXD.L и HSJP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HSXD.L торгуется в USD, в то время как HSJP.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HSJP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HSXD.L показывает доходность 24.31%, что значительно выше, чем у HSJP.L с доходностью 10.83%.
HSXD.L
- 1 день
- -2.06%
- 1 месяц
- -9.54%
- 6 месяцев
- 18.38%
- С начала года
- 24.31%
- 1 год
- 41.24%
- 3 года*
- 23.11%
- 5 лет*
- 9.41%
- 10 лет*
- —
HSJP.L
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- -2.38%
- 6 месяцев
- 4.48%
- С начала года
- 10.83%
- 1 год
- 30.54%
- 3 года*
- 17.88%
- 5 лет*
- 10.16%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HSXD.L и HSJP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSXD.L HSBC Asia Pacific Ex Japan Screened Equity UCITS ETF USD (Acc) | 24.31% | 32.35% | 14.83% | 4.23% | -15.92% | -0.71% | 22.36% |
HSJP.L HSBC Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD | 10.83% | 27.18% | 11.96% | 19.27% | -15.43% | 3.60% | 17.29% |
Correlation
The correlation between HSXD.L and HSJP.L is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2020 г. | 0.56 |
The correlation between HSXD.L and HSJP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSXD.L vs. HSJP.L — Ранг доходности на риск
HSXD.L
HSJP.L
Сравнение HSXD.L c HSJP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Asia Pacific Ex Japan Screened Equity UCITS ETF USD (Acc) (HSXD.L) и HSBC Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD (HSJP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HSXD.L | HSJP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.27 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | 2.07 | +1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.72 | 6.30 | +3.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HSXD.L и HSJP.L
Максимальная просадка HSXD.L за все время составила -38.23%, что больше максимальной просадки HSJP.L в -30.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSXD.L и HSJP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSXD.L | HSJP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.23% | -30.83% | -7.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.86% | -14.69% | +1.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.22% | -18.97% | -1.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.61% | -30.83% | -1.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.92% | -3.83% | -8.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.15% | -9.82% | -4.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.23% | 4.83% | -0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSXD.L и HSJP.L
HSBC Asia Pacific Ex Japan Screened Equity UCITS ETF USD (Acc) (HSXD.L) имеет более высокую волатильность в 10.07% по сравнению с HSBC Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD (HSJP.L) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что HSXD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSJP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSXD.L | HSJP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.07% | 5.53% | +4.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.26% | 16.72% | +3.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.33% | 20.59% | +1.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.63% | 22.89% | -3.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.16% | 23.43% | -4.27% |
Сравнение комиссий HSXD.L и HSJP.L
HSXD.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии HSJP.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSXD.L и HSJP.L
Ни HSXD.L, ни HSJP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
HSXD.L and HSJP.L have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HSJP.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HSJP.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for HSXD.L.
HSXD.L is categorized as Asia-Pacific ex-Japan Equity, while HSJP.L is Japan Equities. HSXD.L tracks FTSE Asia Pacific ex Japan ESG Low Carbon Select Index, while HSJP.L tracks TOPIX TR JPY. Their fees differ too: 0.25% for HSXD.L and 0.18% for HSJP.L.
Подберите оптимальное распределение для HSXD.L и HSJP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор