Сравнение HSXD.L с HMWD.L
HSXD.L (HSBC Asia Pacific Ex Japan Screened Equity UCITS ETF USD (Acc)) and HMWD.L (HSBC MSCI World UCITS ETF) are both exchange-traded funds - HSXD.L is a Asia-Pacific ex-Japan Equity fund tracking the FTSE Asia Pacific ex Japan ESG Low Carbon Select Index, while HMWD.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, HSXD.L returned 9.41%/yr vs 11.46%/yr for HMWD.L. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HSXD.L charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for HMWD.L.
Доходность
Сравнение доходности HSXD.L и HMWD.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HSXD.L показывает доходность 24.31%, что значительно выше, чем у HMWD.L с доходностью 9.01%.
HSXD.L
- 1 день
- -2.06%
- 1 месяц
- -9.54%
- 6 месяцев
- 18.38%
- С начала года
- 24.31%
- 1 год
- 41.24%
- 3 года*
- 23.11%
- 5 лет*
- 9.41%
- 10 лет*
- —
HMWD.L
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- -0.68%
- 6 месяцев
- 7.40%
- С начала года
- 9.01%
- 1 год
- 20.26%
- 3 года*
- 18.36%
- 5 лет*
- 11.46%
- 10 лет*
- 13.05%
Сравнение доходности по годам HSXD.L и HMWD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSXD.L HSBC Asia Pacific Ex Japan Screened Equity UCITS ETF USD (Acc) | 24.31% | 32.35% | 14.83% | 4.23% | -15.92% | -0.71% | 22.36% |
HMWD.L HSBC MSCI World UCITS ETF | 9.01% | 21.06% | 19.12% | 24.61% | -18.25% | 22.44% | 12.29% |
Correlation
The correlation between HSXD.L and HMWD.L is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2020 г. | 0.72 |
The correlation between HSXD.L and HMWD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSXD.L vs. HMWD.L — Ранг доходности на риск
HSXD.L
HMWD.L
Сравнение HSXD.L c HMWD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Asia Pacific Ex Japan Screened Equity UCITS ETF USD (Acc) (HSXD.L) и HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HSXD.L | HMWD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.30 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | 2.43 | +0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.72 | 9.95 | -0.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HSXD.L и HMWD.L
Максимальная просадка HSXD.L за все время составила -38.23%, что больше максимальной просадки HMWD.L в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSXD.L и HMWD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSXD.L | HMWD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.23% | -34.01% | -4.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.86% | -8.30% | -4.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.22% | -17.58% | -2.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.61% | -25.99% | -6.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.92% | -1.20% | -10.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.15% | -4.75% | -9.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.23% | 2.03% | +2.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSXD.L и HMWD.L
HSBC Asia Pacific Ex Japan Screened Equity UCITS ETF USD (Acc) (HSXD.L) имеет более высокую волатильность в 10.07% по сравнению с HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWD.L) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что HSXD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HMWD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSXD.L | HMWD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.07% | 3.05% | +7.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.26% | 9.88% | +10.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.33% | 12.31% | +10.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.63% | 15.63% | +4.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.16% | 15.73% | +3.43% |
Сравнение комиссий HSXD.L и HMWD.L
HSXD.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии HMWD.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSXD.L и HMWD.L
HSXD.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HMWD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMWD.L HSBC MSCI World UCITS ETF | 1.18% | 1.24% | 1.43% | 1.57% | 1.79% | 1.31% | 1.44% | 1.91% | 2.23% | 1.81% | 2.00% | 1.93% |
HSXD.L HSBC Asia Pacific Ex Japan Screened Equity UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HSXD.L and HMWD.L have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HMWD.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HMWD.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for HSXD.L.
HSXD.L is categorized as Asia-Pacific ex-Japan Equity, while HMWD.L is Global Equities. HSXD.L tracks FTSE Asia Pacific ex Japan ESG Low Carbon Select Index, while HMWD.L tracks MSCI ACWI NR USD. Their fees differ too: 0.25% for HSXD.L and 0.15% for HMWD.L.
Подберите оптимальное распределение для HSXD.L и HMWD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор