PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSWYX с SIMYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HSWYX с SIMYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Schroders International Stock Fund Class Y (HSWYX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX).

HSWYX управляется Hartford. Фонд был запущен 24 окт. 2016 г.. SIMYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 окт. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности HSWYX и SIMYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Schroders International Stock Fund Class Y (HSWYX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HSWYX и SIMYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSWYX
Hartford Schroders International Stock Fund Class Y		-3.41%25.99%7.35%17.00%-18.76%11.34%24.91%25.27%-12.42%28.98%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		5.07%30.07%6.26%13.11%-11.38%7.83%-1.33%15.77%-12.11%21.58%

Доходность по периодам

С начала года, HSWYX показывает доходность -3.41%, что значительно ниже, чем у SIMYX с доходностью 5.07%.

HSWYX

1 день
3.10%
1 месяц
-7.50%
С начала года
-3.41%
6 месяцев
-1.70%
1 год
14.57%
3 года*
11.32%
5 лет*
5.52%
10 лет*
—

SIMYX

1 день
1.66%
1 месяц
-4.28%
С начала года
5.07%
6 месяцев
9.24%
1 год
24.28%
3 года*
15.94%
5 лет*
8.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Schroders International Stock Fund Class Y

SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund

Часто сравнивают с HSWYX:
HSWYX с DFIVHSWYX с MIEIXHSWYX с HILYXHSWYX с HILAXHSWYX с FSGEXHSWYX с FSOSXHSWYX с FIGSX
Часто сравнивают с SIMYX:
SIMYX с PEQUXSIMYX с TRERXSIMYX с FAPCXSIMYX с WBIGXSIMYX с AAIEXSIMYX с SWISXSIMYX с VIAAX

Сравнение комиссий HSWYX и SIMYX

HSWYX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии SIMYX в 0.86%.

SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund
HSWYX
Hartford Schroders International Stock Fund Class Y

Доходность на риск

HSWYX vs. SIMYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSWYX
Ранг доходности на риск HSWYX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSWYX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSWYX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSWYX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSWYX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSWYX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
SIMYX
Ранг доходности на риск SIMYX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIMYX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIMYX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIMYX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIMYX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIMYX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSWYX c SIMYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Schroders International Stock Fund Class Y (HSWYX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSWYXSIMYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

1.97

-1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

2.57

-1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.40

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

2.79

-1.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.10

10.56

-6.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSWYX vs. SIMYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSWYX на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа SIMYX равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSWYX и SIMYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSWYXSIMYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.97

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.79

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.60

0.00

Корреляция

Корреляция между HSWYX и SIMYX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSWYX и SIMYX

Дивидендная доходность HSWYX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности SIMYX в 2.98%

TTM202520242023202220212020201920182017
HSWYX
Hartford Schroders International Stock Fund Class Y		2.81%2.72%1.36%1.23%1.37%1.95%0.32%1.08%8.65%1.25%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		2.98%3.13%5.26%3.62%3.13%3.41%1.96%3.09%3.01%2.74%

Просадки

Сравнение просадок HSWYX и SIMYX

Максимальная просадка HSWYX за все время составила -33.12%, примерно равная максимальной просадке SIMYX в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSWYX и SIMYX.

Загрузка...

Показатели просадок

HSWYXSIMYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.12%

-32.14%

-0.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.23%

-8.55%

-3.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.12%

-25.06%

-8.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.42%

-5.81%

-3.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.09%

-6.14%

-0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

2.26%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности HSWYX и SIMYX

Hartford Schroders International Stock Fund Class Y (HSWYX) имеет более высокую волатильность в 7.97% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что HSWYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIMYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HSWYXSIMYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.97%

5.00%

+2.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.69%

7.43%

+4.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.22%

12.61%

+4.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.50%

11.33%

+5.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.16%

12.25%

+4.91%