PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSWO.L с HSPX.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSWO.L с HSPX.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HSWO.L (HSBC Developed World Sustainable Equity UCITS ETF USD) and HSPX.L (HSBC S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - HSWO.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while HSPX.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HSWO.L returned 12.85%/yr vs 14.91%/yr for HSPX.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. HSWO.L charges 0.18%/yr vs 0.09%/yr for HSPX.L.

Доходность

Сравнение доходности HSWO.L и HSPX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC Developed World Sustainable Equity UCITS ETF USD (HSWO.L) и HSBC S&P 500 UCITS ETF (HSPX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HSWO.L торгуется в GBP, в то время как HSPX.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HSPX.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HSWO.L показывает доходность 13.42%, что значительно выше, чем у HSPX.L с доходностью 10.50%.

HSWO.L

1 день
0.31%
1 месяц
6.37%
С начала года
13.42%
6 месяцев
14.65%
1 год
32.25%
3 года*
17.77%
5 лет*
12.85%
10 лет*
—

HSPX.L

1 день
0.01%
1 месяц
4.51%
С начала года
10.50%
6 месяцев
9.84%
1 год
29.06%
3 года*
19.02%
5 лет*
14.91%
10 лет*
16.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSWO.L и HSPX.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
HSWO.L
HSBC Developed World Sustainable Equity UCITS ETF USD		13.42%15.31%16.91%13.60%-7.08%23.82%11.63%
HSPX.L
HSBC S&P 500 UCITS ETF		10.50%9.36%27.32%19.94%-9.10%30.95%11.05%

Correlation

The correlation between HSWO.L and HSPX.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2020 г.

0.92

The correlation between HSWO.L and HSPX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HSWO.L и HSPX.L

Секторы
HSWO.L
HSPX.L

Технологии

30.6%
38.0%

Финансовые услуги

26.8%
11.3%

Здравоохранение

11.2%
8.4%

Потребительский циклический сектор

7.0%
9.9%

Коммуникационные услуги

6.0%
10.8%

Потребительский защитный сектор

5.6%
4.7%

Промышленность

5.0%
7.8%

Сырьевые материалы

3.9%
1.7%

Коммунальные услуги

2.3%
2.2%

Энергетика

1.0%
3.4%

Недвижимость

0.6%
1.9%

Технологии

HSWO.L
30.6%
HSPX.L
38.0%

Финансовые услуги

HSWO.L
26.8%
HSPX.L
11.3%

Здравоохранение

HSWO.L
11.2%
HSPX.L
8.4%

Потребительский циклический сектор

HSWO.L
7.0%
HSPX.L
9.9%

Коммуникационные услуги

HSWO.L
6.0%
HSPX.L
10.8%

Потребительский защитный сектор

HSWO.L
5.6%
HSPX.L
4.7%

Промышленность

HSWO.L
5.0%
HSPX.L
7.8%

Сырьевые материалы

HSWO.L
3.9%
HSPX.L
1.7%

Коммунальные услуги

HSWO.L
2.3%
HSPX.L
2.2%

Энергетика

HSWO.L
1.0%
HSPX.L
3.4%

Недвижимость

HSWO.L
0.6%
HSPX.L
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC Developed World Sustainable Equity UCITS ETF USD

HSBC S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с HSWO.L:
HSWO.L с VEVE.LHSWO.L с LGGG.LHSWO.L с VWRL.ASHSWO.L с WMVG.LHSWO.L с FCSG.LHSWO.L с XDEB.LHSWO.L с MWOZ.L
Часто сравнивают с HSPX.L:
HSPX.L с HSPD.LHSPX.L с VOOHSPX.L с SPYHSPX.L с VUSA.LHSPX.L с I500.LHSPX.L с SPX5.LHSPX.L с VOOG

Доходность на риск

HSWO.L vs. HSPX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSWO.L
Ранг доходности на риск HSWO.L: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSWO.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSWO.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSWO.L: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSWO.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSWO.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
HSPX.L
Ранг доходности на риск HSPX.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSPX.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSPX.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSPX.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSPX.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSPX.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSWO.L c HSPX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Developed World Sustainable Equity UCITS ETF USD (HSWO.L) и HSBC S&P 500 UCITS ETF (HSPX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSWO.LHSPX.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.30
2.72

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.54
3.64

+0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.51

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.72

4.05

+0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.29

14.81

+4.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSWO.L vs. HSPX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSWO.L на текущий момент составляет 3.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HSPX.L равному 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSWO.L и HSPX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSWO.LHSPX.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.30

2.72

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

1.05

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.18

0.97

+0.21

Просадки

Сравнение просадок HSWO.L и HSPX.L

Максимальная просадка HSWO.L за все время составила -17.26%, что меньше максимальной просадки HSPX.L в -25.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSWO.L и HSPX.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSWO.LHSPX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.26%

-25.43%

+8.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.84%

-7.16%

+0.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.26%

-20.76%

+3.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.26%

-20.76%

+3.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.24%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.70%

-3.44%

+0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

1.96%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности HSWO.L и HSPX.L

HSBC Developed World Sustainable Equity UCITS ETF USD (HSWO.L) и HSBC S&P 500 UCITS ETF (HSPX.L) имеют волатильность 2.73% и 2.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSWO.LHSPX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.73%

2.66%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.41%

7.23%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.76%

10.65%

-0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.47%

14.22%

-1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.74%

15.47%

-2.73%

Сравнение комиссий HSWO.L и HSPX.L

HSWO.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии HSPX.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSWO.L и HSPX.L

HSWO.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HSPX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSPX.L
HSBC S&P 500 UCITS ETF		0.82%0.93%0.98%1.19%1.27%0.95%1.41%1.47%1.60%1.54%1.49%1.61%
HSWO.L
HSBC Developed World Sustainable Equity UCITS ETF USD		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HSWO.L and HSPX.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HSPX.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HSPX.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.18% for HSWO.L.

HSWO.L is categorized as Global Equities, while HSPX.L is S&P 500. HSWO.L tracks MSCI ACWI NR USD, while HSPX.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.18% for HSWO.L and 0.09% for HSPX.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSWO.L и HSPX.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор