PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HSWO.L с LGGG.L
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


HSWO.LLGGG.L
Дох-ть с нач. г.10.85%12.67%
Дох-ть за 1 год15.62%18.52%
Дох-ть за 3 года7.95%9.18%
Коэф-т Шарпа1.671.81
Дневная вол-ть9.55%10.67%
Макс. просадка-14.28%-25.38%
Текущая просадка-0.19%-1.02%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между HSWO.L и LGGG.L составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности HSWO.L и LGGG.L

С начала года, HSWO.L показывает доходность 10.85%, что значительно ниже, чем у LGGG.L с доходностью 12.67%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
8.48%
9.00%
HSWO.L
LGGG.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HSWO.L и LGGG.L

HSWO.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии LGGG.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


HSWO.L
HSBC Developed World Sustainable Equity UCITS ETF USD
График комиссии HSWO.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%
График комиссии LGGG.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HSWO.L c LGGG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Developed World Sustainable Equity UCITS ETF USD (HSWO.L) и L&G Global Equity UCITS ETF (LGGG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HSWO.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HSWO.L, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HSWO.L, с текущим значением в 2.92, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.92
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HSWO.L, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HSWO.L, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.73
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HSWO.L, с текущим значением в 9.73, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.009.73
LGGG.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LGGG.L, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.16
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино LGGG.L, с текущим значением в 3.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.01
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега LGGG.L, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара LGGG.L, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина LGGG.L, с текущим значением в 10.93, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0010.93

Сравнение коэффициента Шарпа HSWO.L и LGGG.L

Показатель коэффициента Шарпа HSWO.L на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LGGG.L равному 1.81. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа HSWO.L и LGGG.L.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.08
2.16
HSWO.L
LGGG.L

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSWO.L и LGGG.L

Ни HSWO.L, ни LGGG.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HSWO.L и LGGG.L

Максимальная просадка HSWO.L за все время составила -14.28%, что меньше максимальной просадки LGGG.L в -25.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSWO.L и LGGG.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember00
HSWO.L
LGGG.L

Волатильность

Сравнение волатильности HSWO.L и LGGG.L

Текущая волатильность для HSBC Developed World Sustainable Equity UCITS ETF USD (HSWO.L) составляет 3.68%, в то время как у L&G Global Equity UCITS ETF (LGGG.L) волатильность равна 4.27%. Это указывает на то, что HSWO.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LGGG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.68%
4.27%
HSWO.L
LGGG.L