PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HSUV-U.TO с UCSH-U.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSUV-U.TO с UCSH-U.TO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

HSUV-U.TO (Global X USD Cash Maximizer Corporate Class ETF) and UCSH-U.TO (Global X USD High Interest Savings ETF) are both Money Market funds from Global X. Both are actively managed. Over the past year, HSUV-U.TO returned 3.28% vs 3.72% for UCSH-U.TO. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HSUV-U.TO и UCSH-U.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X USD Cash Maximizer Corporate Class ETF (HSUV-U.TO) и Global X USD High Interest Savings ETF (UCSH-U.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HSUV-U.TO показывает доходность 1.54%, что значительно ниже, чем у UCSH-U.TO с доходностью 1.82%.

HSUV-U.TO

1 день
0.02%
1 месяц
0.11%
6 месяцев
1.47%
С начала года
1.54%
1 год
3.28%
3 года*
4.37%
5 лет*
3.59%
10 лет*
—

UCSH-U.TO

1 день
0.02%
1 месяц
0.29%
6 месяцев
1.70%
С начала года
1.82%
1 год
3.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSUV-U.TO и UCSH-U.TO

2026 (YTD)20252024
HSUV-U.TO
Global X USD Cash Maximizer Corporate Class ETF		1.54%4.04%4.48%
UCSH-U.TO
Global X USD High Interest Savings ETF		1.82%4.16%4.73%

Correlation

The correlation between HSUV-U.TO and UCSH-U.TO is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2024 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X USD Cash Maximizer Corporate Class ETF

Global X USD High Interest Savings ETF

Часто сравнивают с HSUV-U.TO:
HSUV-U.TO с HSAV.TOHSUV-U.TO с HISU-U.TOHSUV-U.TO с HISA.NEOHSUV-U.TO с CBIL.TOHSUV-U.TO с CMNY.TOHSUV-U.TO с CASH.TOHSUV-U.TO с TBIL.TO
Часто сравнивают с UCSH-U.TO:
UCSH-U.TO с CMR.TOUCSH-U.TO с ZUCM.TOUCSH-U.TO с CASH.TOUCSH-U.TO с CCAD.TOUCSH-U.TO с HISU-U.TOUCSH-U.TO с HSAV.TOUCSH-U.TO с HXT.TO

Доходность на риск

HSUV-U.TO vs. UCSH-U.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSUV-U.TO
Ранг доходности на риск HSUV-U.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSUV-U.TO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSUV-U.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSUV-U.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSUV-U.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSUV-U.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
UCSH-U.TO
Ранг доходности на риск UCSH-U.TO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCSH-U.TO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCSH-U.TO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCSH-U.TO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCSH-U.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCSH-U.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSUV-U.TO c UCSH-U.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X USD Cash Maximizer Corporate Class ETF (HSUV-U.TO) и Global X USD High Interest Savings ETF (UCSH-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HSUV-U.TOUCSH-U.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
12.56

-9.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.82
43.17

-39.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

12.43

-10.85

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.17

93.40

-84.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.70

646.11

-617.40

HSUV-U.TO vs. UCSH-U.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSUV-U.TO на текущий момент составляет 2.61, что ниже коэффициента Шарпа UCSH-U.TO равного 12.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSUV-U.TO и UCSH-U.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HSUV-U.TO и UCSH-U.TO

Максимальная просадка HSUV-U.TO за все время составила -0.52%, что больше максимальной просадки UCSH-U.TO в -0.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSUV-U.TO и UCSH-U.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSUV-U.TOUCSH-U.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.52%

-0.04%

-0.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.36%

-0.04%

-0.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.52%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

0.00%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.04%

-0.00%

-0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.11%

0.01%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности HSUV-U.TO и UCSH-U.TO

Global X USD Cash Maximizer Corporate Class ETF (HSUV-U.TO) имеет более высокую волатильность в 0.54% по сравнению с Global X USD High Interest Savings ETF (UCSH-U.TO) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что HSUV-U.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UCSH-U.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSUV-U.TOUCSH-U.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.54%

0.08%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.93%

0.19%

+0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27%

0.30%

+0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.00%

0.31%

+0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.91%

0.31%

+0.60%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSUV-U.TO и UCSH-U.TO

HSUV-U.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UCSH-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%.

ПозицияTTM20252024
HSUV-U.TO
Global X USD Cash Maximizer Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%
UCSH-U.TO
Global X USD High Interest Savings ETF		3.65%4.04%4.71%

Часто задаваемые вопросы

HSUV-U.TO and UCSH-U.TO have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSUV-U.TO и UCSH-U.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор