PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSUV-U.TO с PSU-U.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSUV-U.TO с PSU-U.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HSUV-U.TO (Global X USD Cash Maximizer Corporate Class ETF) and PSU-U.TO (Purpose US Cash Fund) are both Money Market funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, HSUV-U.TO returned 3.58%/yr vs 2.67%/yr for PSU-U.TO. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. HSUV-U.TO charges 0.18%/yr vs 0.17%/yr for PSU-U.TO.

Доходность

Сравнение доходности HSUV-U.TO и PSU-U.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X USD Cash Maximizer Corporate Class ETF (HSUV-U.TO) и Purpose US Cash Fund (PSU-U.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HSUV-U.TO показывает доходность 1.49%, что значительно выше, чем у PSU-U.TO с доходностью 1.06%.

HSUV-U.TO

1 день
0.03%
1 месяц
0.52%
С начала года
1.49%
6 месяцев
1.81%
1 год
3.75%
3 года*
4.59%
5 лет*
3.58%
10 лет*
—

PSU-U.TO

1 день
0.00%
1 месяц
0.21%
С начала года
1.06%
6 месяцев
1.21%
1 год
2.73%
3 года*
3.37%
5 лет*
2.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSUV-U.TO и PSU-U.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
HSUV-U.TO
Global X USD Cash Maximizer Corporate Class ETF		1.49%4.04%4.86%5.46%1.94%0.27%0.14%
PSU-U.TO
Purpose US Cash Fund		1.06%2.97%3.67%3.93%1.50%0.29%0.13%

Correlation

The correlation between HSUV-U.TO and PSU-U.TO is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2020 г.

0.20

The correlation between HSUV-U.TO and PSU-U.TO shifts across timeframes, from 0.03 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X USD Cash Maximizer Corporate Class ETF

Purpose US Cash Fund

Часто сравнивают с HSUV-U.TO:
HSUV-U.TO с HSAV.TOHSUV-U.TO с HISA.NEOHSUV-U.TO с HISU-U.TOHSUV-U.TO с CMNY.TOHSUV-U.TO с CSAV.TOHSUV-U.TO с CBIL.TOHSUV-U.TO с TBIL.TO
Часто сравнивают с PSU-U.TO:
PSU-U.TO с CASH.TOPSU-U.TO с MNY.TOPSU-U.TO с HISU-U.TOPSU-U.TO с BTCC-U.TOPSU-U.TO с BTCY.TOPSU-U.TO с KILO-B.TOPSU-U.TO с HISA.NEO

Доходность на риск

HSUV-U.TO vs. PSU-U.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSUV-U.TO
Ранг доходности на риск HSUV-U.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSUV-U.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSUV-U.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSUV-U.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSUV-U.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSUV-U.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
PSU-U.TO
Ранг доходности на риск PSU-U.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSUV-U.TO c PSU-U.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X USD Cash Maximizer Corporate Class ETF (HSUV-U.TO) и Purpose US Cash Fund (PSU-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSUV-U.TOPSU-U.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.25
7.80

-4.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.90
10.96

-6.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.76

4.08

-2.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.98

24.91

-13.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

35.36

105.50

-70.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSUV-U.TO vs. PSU-U.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSUV-U.TO на текущий момент составляет 3.25, что ниже коэффициента Шарпа PSU-U.TO равного 7.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSUV-U.TO и PSU-U.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSUV-U.TOPSU-U.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.25

7.80

-4.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

3.75

7.13

-3.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.47

6.13

-2.66

Просадки

Сравнение просадок HSUV-U.TO и PSU-U.TO

Максимальная просадка HSUV-U.TO за все время составила -0.52%, что больше максимальной просадки PSU-U.TO в -0.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSUV-U.TO и PSU-U.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSUV-U.TOPSU-U.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.52%

-0.12%

-0.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.34%

-0.11%

-0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.52%

-0.12%

-0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.52%

-0.12%

-0.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

0.00%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.04%

-0.01%

-0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.11%

0.03%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности HSUV-U.TO и PSU-U.TO

Global X USD Cash Maximizer Corporate Class ETF (HSUV-U.TO) имеет более высокую волатильность в 0.48% по сравнению с Purpose US Cash Fund (PSU-U.TO) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что HSUV-U.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSU-U.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSUV-U.TOPSU-U.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.48%

0.10%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.89%

0.23%

+0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16%

0.35%

+0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.96%

0.37%

+0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.88%

0.33%

+0.55%

Сравнение комиссий HSUV-U.TO и PSU-U.TO

HSUV-U.TO берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии PSU-U.TO в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSUV-U.TO и PSU-U.TO

HSUV-U.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PSU-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
HSUV-U.TO
Global X USD Cash Maximizer Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSU-U.TO
Purpose US Cash Fund		2.70%2.90%3.65%3.87%1.45%0.29%0.41%1.70%1.20%

Часто задаваемые вопросы

HSUV-U.TO and PSU-U.TO have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PSU-U.TO is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PSU-U.TO is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.18% for HSUV-U.TO.

They also come from different issuers: Global X and Purpose Investments. Their fees differ too: 0.18% for HSUV-U.TO and 0.17% for PSU-U.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSUV-U.TO и PSU-U.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор