Сравнение HSTE.L с XLKQ.L
HSTE.L (HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF) and XLKQ.L (Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc) are both Technology Equities funds - HSTE.L tracks the MSCI World/Information Tech NR USD while XLKQ.L tracks the S&P Select Sector Capped 20% Technology Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HSTE.L returned -9.33%/yr vs 25.27%/yr for XLKQ.L. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. HSTE.L charges 0.50%/yr vs 0.14%/yr for XLKQ.L.
Доходность
Сравнение доходности HSTE.L и XLKQ.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HSTE.L торгуется в USD, в то время как XLKQ.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLKQ.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HSTE.L показывает доходность -10.40%, что значительно ниже, чем у XLKQ.L с доходностью 23.51%.
HSTE.L
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -10.40%
- 6 месяцев
- -12.38%
- 1 год
- -6.23%
- 3 года*
- 9.68%
- 5 лет*
- -9.33%
- 10 лет*
- —
XLKQ.L
- 1 день
- -2.18%
- 1 месяц
- 10.88%
- С начала года
- 23.51%
- 6 месяцев
- 22.58%
- 1 год
- 51.80%
- 3 года*
- 36.62%
- 5 лет*
- 25.27%
- 10 лет*
- 26.30%
Сравнение доходности по годам HSTE.L и XLKQ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSTE.L HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF | -10.40% | 24.57% | 19.70% | -8.44% | -27.99% | -32.88% | 4.51% |
XLKQ.L Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc | 23.51% | 24.49% | 41.63% | 59.85% | -29.07% | 35.05% | 3.93% |
Correlation
The correlation between HSTE.L and XLKQ.L is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2020 г. | 0.35 |
The correlation between HSTE.L and XLKQ.L shifts across timeframes, from 0.29 (3 years) to 0.41 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов HSTE.L и XLKQ.L
Секторы
HSTE.L
XLKQ.L
Потребительский циклический сектор
-
Технологии
Коммуникационные услуги
-
Здравоохранение
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
HSTE.L
XLKQ.L
-
Технологии
HSTE.L
XLKQ.L
Коммуникационные услуги
HSTE.L
XLKQ.L
-
Здравоохранение
HSTE.L
XLKQ.L
-
Сырьевые материалы
HSTE.L
-
XLKQ.L
-
Потребительский защитный сектор
HSTE.L
-
XLKQ.L
-
Энергетика
HSTE.L
-
XLKQ.L
-
Финансовые услуги
HSTE.L
-
XLKQ.L
Промышленность
HSTE.L
-
XLKQ.L
Недвижимость
HSTE.L
-
XLKQ.L
-
Коммунальные услуги
HSTE.L
-
XLKQ.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSTE.L vs. XLKQ.L — Ранг доходности на риск
HSTE.L
XLKQ.L
Сравнение HSTE.L c XLKQ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF (HSTE.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSTE.L | XLKQ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.44 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 3.14 | -3.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | 9.57 | -9.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSTE.L | XLKQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 | 2.69 | -2.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | 1.09 | -1.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.25 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.22 | 1.17 | -1.39 |
Просадки
Сравнение просадок HSTE.L и XLKQ.L
Максимальная просадка HSTE.L за все время составила -74.82%, что больше максимальной просадки XLKQ.L в -35.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSTE.L и XLKQ.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSTE.L | XLKQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.82% | -35.00% | -39.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.70% | -16.81% | -13.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.92% | -26.96% | -7.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.13% | -35.00% | -32.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.93% | -3.14% | -50.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.77% | -5.75% | -47.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.59% | 5.53% | +11.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSTE.L и XLKQ.L
HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF (HSTE.L) имеет более высокую волатильность в 10.94% по сравнению с Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L) с волатильностью 6.83%. Это указывает на то, что HSTE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLKQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSTE.L | XLKQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.94% | 6.83% | +4.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.11% | 14.91% | +5.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.47% | 19.61% | +7.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.38% | 23.32% | +16.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.03% | 22.22% | +16.81% |
Сравнение комиссий HSTE.L и XLKQ.L
HSTE.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XLKQ.L в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSTE.L и XLKQ.L
Ни HSTE.L, ни XLKQ.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
HSTE.L and XLKQ.L have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLKQ.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLKQ.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.50% for HSTE.L.
HSTE.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while XLKQ.L tracks S&P Select Sector Capped 20% Technology Index. They also come from different issuers: HSBC and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for HSTE.L and 0.14% for XLKQ.L.
Подберите оптимальное распределение для HSTE.L и XLKQ.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор