Сравнение HSTE.L с HPAS.L
HSTE.L (HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF) and HPAS.L (HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - HSTE.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while HPAS.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, HSTE.L returned 9.68%/yr vs 20.75%/yr for HPAS.L. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. HSTE.L charges 0.50%/yr vs 0.12%/yr for HPAS.L.
Доходность
Сравнение доходности HSTE.L и HPAS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HSTE.L торгуется в USD, в то время как HPAS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HPAS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HSTE.L показывает доходность -10.40%, что значительно ниже, чем у HPAS.L с доходностью 10.39%.
HSTE.L
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 0.94%
- С начала года
- -10.40%
- 6 месяцев
- -11.48%
- 1 год
- -4.91%
- 3 года*
- 9.68%
- 5 лет*
- -9.33%
- 10 лет*
- —
HPAS.L
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 8.02%
- С начала года
- 10.39%
- 6 месяцев
- 11.19%
- 1 год
- 26.14%
- 3 года*
- 20.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HSTE.L и HPAS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HSTE.L HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF | -10.40% | 24.57% | 19.70% | -8.44% | -27.99% | -17.17% |
HPAS.L HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD Acc | 10.39% | 13.62% | 24.79% | 28.89% | -23.78% | 8.81% |
Correlation
The correlation between HSTE.L and HPAS.L is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2021 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSTE.L vs. HPAS.L — Ранг доходности на риск
HSTE.L
HPAS.L
Сравнение HSTE.L c HPAS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF (HSTE.L) и HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD Acc (HPAS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSTE.L | HPAS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.37 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 2.20 | -2.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | 8.06 | -8.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSTE.L | HPAS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 | 2.06 | -2.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.22 | 0.66 | -0.87 |
Просадки
Сравнение просадок HSTE.L и HPAS.L
Максимальная просадка HSTE.L за все время составила -74.82%, что больше максимальной просадки HPAS.L в -29.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSTE.L и HPAS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSTE.L | HPAS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.82% | -29.47% | -45.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.70% | -11.83% | -18.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.92% | -21.38% | -13.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.93% | -0.41% | -53.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.77% | -8.01% | -44.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.59% | 3.24% | +13.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSTE.L и HPAS.L
HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF (HSTE.L) имеет более высокую волатильность в 10.94% по сравнению с HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD Acc (HPAS.L) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что HSTE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HPAS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSTE.L | HPAS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.94% | 3.17% | +7.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.11% | 9.26% | +10.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.47% | 12.63% | +14.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.38% | 17.11% | +22.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.03% | 17.11% | +21.92% |
Сравнение комиссий HSTE.L и HPAS.L
HSTE.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии HPAS.L в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSTE.L и HPAS.L
Ни HSTE.L, ни HPAS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
HSTE.L and HPAS.L have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HPAS.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HPAS.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.50% for HSTE.L.
HSTE.L is categorized as Technology Equities, while HPAS.L is Large Cap Blend Equities. HSTE.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while HPAS.L tracks Russell 1000 TR USD. Their fees differ too: 0.50% for HSTE.L and 0.12% for HPAS.L.
Подберите оптимальное распределение для HSTE.L и HPAS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор