Сравнение HSTC.L с XLKS.L
HSTC.L (HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF) and XLKS.L (Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc) are both Technology Equities funds - HSTC.L tracks the MSCI World/Information Tech NR USD while XLKS.L tracks the S&P® Select Sector Capped 20% Technology Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HSTC.L returned -8.37%/yr vs 26.61%/yr for XLKS.L. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. HSTC.L charges 0.50%/yr vs 0.14%/yr for XLKS.L.
Доходность
Сравнение доходности HSTC.L и XLKS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HSTC.L торгуется в GBP, в то время как XLKS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLKS.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HSTC.L показывает доходность -10.22%, что значительно ниже, чем у XLKS.L с доходностью 24.03%.
HSTC.L
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- -10.22%
- 6 месяцев
- -13.20%
- 1 год
- -5.21%
- 3 года*
- 6.84%
- 5 лет*
- -8.37%
- 10 лет*
- —
XLKS.L
- 1 день
- -2.32%
- 1 месяц
- 14.28%
- С начала года
- 24.03%
- 6 месяцев
- 22.23%
- 1 год
- 54.41%
- 3 года*
- 33.26%
- 5 лет*
- 26.61%
- 10 лет*
- 27.23%
Сравнение доходности по годам HSTC.L и XLKS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSTC.L HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF | -10.22% | 16.17% | 21.37% | -13.38% | -19.39% | -31.98% | 1.62% |
XLKS.L Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | 24.00% | 15.38% | 44.20% | 52.61% | -20.70% | 36.00% | 1.12% |
Correlation
The correlation between HSTC.L and XLKS.L is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2020 г. | 0.28 |
The correlation between HSTC.L and XLKS.L shifts across timeframes, from 0.23 (3 years) to 0.36 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов HSTC.L и XLKS.L
Секторы
HSTC.L
XLKS.L
Потребительский циклический сектор
-
Технологии
Коммуникационные услуги
-
Здравоохранение
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
HSTC.L
XLKS.L
-
Технологии
HSTC.L
XLKS.L
Коммуникационные услуги
HSTC.L
XLKS.L
-
Здравоохранение
HSTC.L
XLKS.L
-
Сырьевые материалы
HSTC.L
-
XLKS.L
-
Потребительский защитный сектор
HSTC.L
-
XLKS.L
-
Энергетика
HSTC.L
-
XLKS.L
-
Финансовые услуги
HSTC.L
-
XLKS.L
Промышленность
HSTC.L
-
XLKS.L
Недвижимость
HSTC.L
-
XLKS.L
-
Коммунальные услуги
HSTC.L
-
XLKS.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSTC.L vs. XLKS.L — Ранг доходности на риск
HSTC.L
XLKS.L
Сравнение HSTC.L c XLKS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF (HSTC.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSTC.L | XLKS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.44 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 3.20 | -3.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 8.18 | -8.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSTC.L | XLKS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 | 2.68 | -2.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | 1.16 | -1.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.23 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.23 | 1.10 | -1.33 |
Просадки
Сравнение просадок HSTC.L и XLKS.L
Максимальная просадка HSTC.L за все время составила -69.93%, что больше максимальной просадки XLKS.L в -28.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSTC.L и XLKS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSTC.L | XLKS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.93% | -28.80% | -41.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.97% | -16.92% | -13.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.73% | -28.80% | -4.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.66% | -28.80% | -31.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.55% | -2.80% | -49.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.05% | -4.71% | -45.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.69% | 6.63% | +10.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSTC.L и XLKS.L
HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF (HSTC.L) имеет более высокую волатильность в 10.05% по сравнению с Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L) с волатильностью 7.55%. Это указывает на то, что HSTC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLKS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSTC.L | XLKS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.05% | 7.55% | +2.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.62% | 15.35% | +3.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.80% | 20.23% | +5.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.00% | 23.02% | +14.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.64% | 22.09% | +15.55% |
Сравнение комиссий HSTC.L и XLKS.L
HSTC.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XLKS.L в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSTC.L и XLKS.L
Ни HSTC.L, ни XLKS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
HSTC.L and XLKS.L have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLKS.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLKS.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.50% for HSTC.L.
HSTC.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while XLKS.L tracks S&P® Select Sector Capped 20% Technology Index. They also come from different issuers: HSBC and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for HSTC.L and 0.14% for XLKS.L.
Подберите оптимальное распределение для HSTC.L и XLKS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор