Сравнение HSTC.L с SMH.L
HSTC.L (HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF) and SMH.L (VanEck Semiconductor UCITS ETF) are both exchange-traded funds - HSTC.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while SMH.L is a Semiconductors fund tracking the MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HSTC.L returned -10.90%/yr vs 38.70%/yr for SMH.L. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. HSTC.L charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for SMH.L.
Доходность
Сравнение доходности HSTC.L и SMH.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HSTC.L торгуется в GBP, в то время как SMH.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SMH.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HSTC.L показывает доходность -19.83%, что значительно ниже, чем у SMH.L с доходностью 95.82%.
HSTC.L
- 1 день
- -2.74%
- 1 месяц
- -9.61%
- С начала года
- -19.83%
- 6 месяцев
- -19.26%
- 1 год
- -15.26%
- 3 года*
- 3.24%
- 5 лет*
- -10.90%
- 10 лет*
- —
SMH.L
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- 11.22%
- С начала года
- 95.82%
- 6 месяцев
- 96.78%
- 1 год
- 167.51%
- 3 года*
- 60.11%
- 5 лет*
- 38.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HSTC.L и SMH.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSTC.L HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF | -19.83% | 16.16% | 21.32% | -13.30% | -19.39% | -31.98% | -90.15% |
SMH.L VanEck Semiconductor UCITS ETF | 95.82% | 38.57% | 26.28% | 67.15% | -27.87% | 44.10% | -1.66% |
Correlation
The correlation between HSTC.L and SMH.L is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2020 г. | 0.32 |
The correlation between HSTC.L and SMH.L shifts across timeframes, from 0.28 (3 years) to 0.42 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов HSTC.L и SMH.L
Секторы
HSTC.L
SMH.L
Потребительский циклический сектор
-
Технологии
Коммуникационные услуги
-
Здравоохранение
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
HSTC.L
SMH.L
-
Технологии
HSTC.L
SMH.L
Коммуникационные услуги
HSTC.L
SMH.L
-
Здравоохранение
HSTC.L
SMH.L
-
Сырьевые материалы
HSTC.L
-
SMH.L
-
Потребительский защитный сектор
HSTC.L
-
SMH.L
-
Энергетика
HSTC.L
-
SMH.L
-
Финансовые услуги
HSTC.L
-
SMH.L
-
Промышленность
HSTC.L
-
SMH.L
-
Недвижимость
HSTC.L
-
SMH.L
-
Коммунальные услуги
HSTC.L
-
SMH.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSTC.L vs. SMH.L — Ранг доходности на риск
HSTC.L
SMH.L
Сравнение HSTC.L c SMH.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF (HSTC.L) и VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HSTC.L | SMH.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.65 | -0.73 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 13.61 | -14.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | 45.15 | -45.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HSTC.L и SMH.L
Максимальная просадка HSTC.L за все время составила -96.26%, что больше максимальной просадки SMH.L в -36.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSTC.L и SMH.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSTC.L | SMH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.26% | -36.36% | -59.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.76% | -12.23% | -21.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.76% | -36.36% | +2.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.66% | -36.36% | -24.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.73% | -3.80% | -90.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.58% | -9.76% | -83.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.29% | 3.69% | +14.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSTC.L и SMH.L
Текущая волатильность для HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF (HSTC.L) составляет 8.79%, в то время как у VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH.L) волатильность равна 13.95%. Это указывает на то, что HSTC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSTC.L | SMH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.79% | 13.95% | -5.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.16% | 27.08% | -7.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.99% | 33.68% | -7.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.04% | 31.75% | +6.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.66% | 31.33% | +22.33% |
Сравнение комиссий HSTC.L и SMH.L
HSTC.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SMH.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSTC.L и SMH.L
Ни HSTC.L, ни SMH.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
HSTC.L and SMH.L have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SMH.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMH.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for HSTC.L.
HSTC.L is categorized as Technology Equities, while SMH.L is Semiconductors. HSTC.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while SMH.L tracks MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index. They also come from different issuers: HSBC and VanEck. Their fees differ too: 0.50% for HSTC.L and 0.35% for SMH.L.
Подберите оптимальное распределение для HSTC.L и SMH.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор