Сравнение HSTC.L с IITU.L
HSTC.L (HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF) and IITU.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both Technology Equities funds - HSTC.L tracks the MSCI World/Information Tech NR USD while IITU.L tracks the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HSTC.L returned -8.72%/yr vs 21.02%/yr for IITU.L. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. HSTC.L charges 0.50%/yr vs 0.15%/yr for IITU.L.
Доходность
Сравнение доходности HSTC.L и IITU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HSTC.L торгуется в GBP, в то время как IITU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IITU.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HSTC.L показывает доходность -16.52%, что значительно ниже, чем у IITU.L с доходностью 14.24%.
HSTC.L
- 1 день
- -3.61%
- 1 месяц
- -1.03%
- 6 месяцев
- -20.00%
- С начала года
- -16.52%
- 1 год
- -15.64%
- 3 года*
- 3.73%
- 5 лет*
- -8.72%
- 10 лет*
- —
IITU.L
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- -4.49%
- 6 месяцев
- 14.87%
- С начала года
- 14.24%
- 1 год
- 27.07%
- 3 года*
- 27.01%
- 5 лет*
- 21.02%
- 10 лет*
- 24.81%
Сравнение доходности по годам HSTC.L и IITU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSTC.L HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF | -16.52% | 16.16% | 21.32% | -13.30% | -19.39% | -31.98% | -90.15% |
IITU.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) | 14.24% | 14.44% | 40.85% | 50.70% | -20.63% | 35.67% | 0.97% |
Correlation
The correlation between HSTC.L and IITU.L is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2020 г. | 0.28 |
The correlation between HSTC.L and IITU.L shifts across timeframes, from 0.23 (3 years) to 0.39 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов HSTC.L и IITU.L
Секторы
HSTC.L
IITU.L
Потребительский циклический сектор
-
Технологии
Коммуникационные услуги
-
Здравоохранение
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
HSTC.L
IITU.L
-
Технологии
HSTC.L
IITU.L
Коммуникационные услуги
HSTC.L
IITU.L
-
Здравоохранение
HSTC.L
IITU.L
-
Сырьевые материалы
HSTC.L
-
IITU.L
-
Потребительский защитный сектор
HSTC.L
-
IITU.L
-
Энергетика
HSTC.L
-
IITU.L
Финансовые услуги
HSTC.L
-
IITU.L
-
Промышленность
HSTC.L
-
IITU.L
Недвижимость
HSTC.L
-
IITU.L
-
Коммунальные услуги
HSTC.L
-
IITU.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSTC.L vs. IITU.L — Ранг доходности на риск
HSTC.L
IITU.L
Сравнение HSTC.L c IITU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF (HSTC.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HSTC.L | IITU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.22 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 1.61 | -2.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | 3.87 | -4.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HSTC.L и IITU.L
Максимальная просадка HSTC.L за все время составила -96.26%, что больше максимальной просадки IITU.L в -41.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSTC.L и IITU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSTC.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.26% | -41.09% | -55.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.34% | -16.76% | -17.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.34% | -28.03% | -6.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.55% | -28.03% | -28.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.51% | -9.99% | -84.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.59% | -8.10% | -85.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.91% | 6.99% | +12.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSTC.L и IITU.L
HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF (HSTC.L) имеет более высокую волатильность в 8.68% по сравнению с iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) с волатильностью 7.21%. Это указывает на то, что HSTC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IITU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSTC.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.68% | 7.21% | +1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.54% | 16.49% | +3.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.59% | 21.44% | +5.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.05% | 26.39% | +11.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.45% | 23.71% | +29.74% |
Сравнение комиссий HSTC.L и IITU.L
HSTC.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IITU.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSTC.L и IITU.L
Ни HSTC.L, ни IITU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
HSTC.L and IITU.L have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IITU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IITU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for HSTC.L.
HSTC.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while IITU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. They also come from different issuers: HSBC and iShares. Their fees differ too: 0.50% for HSTC.L and 0.15% for IITU.L.
Подберите оптимальное распределение для HSTC.L и IITU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор