PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSPX.L с HSWO.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSPX.L с HSWO.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HSPX.L (HSBC S&P 500 UCITS ETF) and HSWO.L (HSBC Developed World Sustainable Equity UCITS ETF USD) are both exchange-traded funds - HSPX.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while HSWO.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, HSPX.L returned 14.91%/yr vs 12.85%/yr for HSWO.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. HSPX.L charges 0.09%/yr vs 0.18%/yr for HSWO.L.

Доходность

Сравнение доходности HSPX.L и HSWO.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC S&P 500 UCITS ETF (HSPX.L) и HSBC Developed World Sustainable Equity UCITS ETF USD (HSWO.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HSPX.L торгуется в GBp, в то время как HSWO.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HSWO.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HSPX.L показывает доходность 10.50%, что значительно ниже, чем у HSWO.L с доходностью 13.42%.

HSPX.L

1 день
0.01%
1 месяц
5.44%
С начала года
10.50%
6 месяцев
10.42%
1 год
29.12%
3 года*
19.02%
5 лет*
14.91%
10 лет*
16.09%

HSWO.L

1 день
0.31%
1 месяц
7.82%
С начала года
13.42%
6 месяцев
15.23%
1 год
32.41%
3 года*
17.77%
5 лет*
12.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSPX.L и HSWO.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
HSPX.L
HSBC S&P 500 UCITS ETF		10.50%9.36%27.32%19.94%-9.10%30.95%11.05%
HSWO.L
HSBC Developed World Sustainable Equity UCITS ETF USD		13.42%15.31%16.91%13.60%-7.08%23.82%11.63%

Correlation

The correlation between HSPX.L and HSWO.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2020 г.

0.92

The correlation between HSPX.L and HSWO.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HSPX.L и HSWO.L

Секторы
HSPX.L
HSWO.L

Технологии

38.0%
30.6%

Финансовые услуги

11.3%
26.8%

Коммуникационные услуги

10.8%
6.0%

Потребительский циклический сектор

9.9%
7.0%

Здравоохранение

8.4%
11.2%

Промышленность

7.8%
5.0%

Потребительский защитный сектор

4.7%
5.6%

Энергетика

3.4%
1.0%

Коммунальные услуги

2.2%
2.3%

Недвижимость

1.9%
0.6%

Сырьевые материалы

1.7%
3.9%

Технологии

HSPX.L
38.0%
HSWO.L
30.6%

Финансовые услуги

HSPX.L
11.3%
HSWO.L
26.8%

Коммуникационные услуги

HSPX.L
10.8%
HSWO.L
6.0%

Потребительский циклический сектор

HSPX.L
9.9%
HSWO.L
7.0%

Здравоохранение

HSPX.L
8.4%
HSWO.L
11.2%

Промышленность

HSPX.L
7.8%
HSWO.L
5.0%

Потребительский защитный сектор

HSPX.L
4.7%
HSWO.L
5.6%

Энергетика

HSPX.L
3.4%
HSWO.L
1.0%

Коммунальные услуги

HSPX.L
2.2%
HSWO.L
2.3%

Недвижимость

HSPX.L
1.9%
HSWO.L
0.6%

Сырьевые материалы

HSPX.L
1.7%
HSWO.L
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC S&P 500 UCITS ETF

HSBC Developed World Sustainable Equity UCITS ETF USD

Часто сравнивают с HSPX.L:
HSPX.L с HSPD.LHSPX.L с VOOHSPX.L с SPYHSPX.L с VUSA.LHSPX.L с I500.LHSPX.L с SPX5.LHSPX.L с VOOG
Часто сравнивают с HSWO.L:
HSWO.L с VEVE.LHSWO.L с LGGG.LHSWO.L с VWRL.ASHSWO.L с WMVG.LHSWO.L с FCSG.LHSWO.L с XDEB.LHSWO.L с MWOZ.L

Доходность на риск

HSPX.L vs. HSWO.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSPX.L
Ранг доходности на риск HSPX.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSPX.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSPX.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSPX.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSPX.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSPX.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
HSWO.L
Ранг доходности на риск HSWO.L: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSWO.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSWO.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSWO.L: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSWO.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSWO.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSPX.L c HSWO.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC S&P 500 UCITS ETF (HSPX.L) и HSBC Developed World Sustainable Equity UCITS ETF USD (HSWO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSPX.LHSWO.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.72
3.30

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.64
4.54

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.63

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.05

4.72

-0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.81

19.29

-4.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSPX.L vs. HSWO.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSPX.L на текущий момент составляет 2.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HSWO.L равному 3.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSPX.L и HSWO.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSPX.LHSWO.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.72

3.30

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

1.04

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.04

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

1.18

-0.21

Просадки

Сравнение просадок HSPX.L и HSWO.L

Максимальная просадка HSPX.L за все время составила -25.43%, что больше максимальной просадки HSWO.L в -17.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSPX.L и HSWO.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSPX.LHSWO.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.43%

-17.26%

-8.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.16%

-6.84%

-0.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.76%

-17.26%

-3.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.76%

-17.26%

-3.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

0.00%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.44%

-2.70%

-0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

1.68%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности HSPX.L и HSWO.L

HSBC S&P 500 UCITS ETF (HSPX.L) и HSBC Developed World Sustainable Equity UCITS ETF USD (HSWO.L) имеют волатильность 2.66% и 2.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSPX.LHSWO.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

2.73%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.23%

7.41%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.65%

9.76%

+0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.22%

12.47%

+1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.47%

12.74%

+2.73%

Сравнение комиссий HSPX.L и HSWO.L

HSPX.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии HSWO.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSPX.L и HSWO.L

Дивидендная доходность HSPX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, тогда как HSWO.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSPX.L
HSBC S&P 500 UCITS ETF		0.82%0.93%0.98%1.19%1.27%0.95%1.41%1.47%1.60%1.54%1.49%1.61%
HSWO.L
HSBC Developed World Sustainable Equity UCITS ETF USD		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HSPX.L and HSWO.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HSPX.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HSPX.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.18% for HSWO.L.

HSPX.L is categorized as S&P 500, while HSWO.L is Global Equities. HSPX.L tracks S&P 500 Index, while HSWO.L tracks MSCI ACWI NR USD. Their fees differ too: 0.09% for HSPX.L and 0.18% for HSWO.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSPX.L и HSWO.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор