Сравнение HSPS.L с SPY5.L
HSPS.L (HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) and SPY5.L (State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF) are both S&P 500 funds - HSPS.L tracks the S&P 500 Index while SPY5.L tracks the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 3 years, HSPS.L returned 19.01%/yr vs 19.08%/yr for SPY5.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.09% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности HSPS.L и SPY5.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HSPS.L торгуется в GBP, в то время как SPY5.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPY5.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HSPS.L показывает доходность 10.51%, а SPY5.L немного выше – 10.73%.
HSPS.L
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 4.47%
- С начала года
- 10.51%
- 6 месяцев
- 9.77%
- 1 год
- 29.01%
- 3 года*
- 19.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPY5.L
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 4.53%
- С начала года
- 10.73%
- 6 месяцев
- 10.02%
- 1 год
- 28.92%
- 3 года*
- 19.08%
- 5 лет*
- 14.93%
- 10 лет*
- 16.22%
Сравнение доходности по годам HSPS.L и SPY5.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HSPS.L HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 10.51% | 9.33% | 27.36% | 19.90% | 4.27% |
SPY5.L State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF | 10.73% | 9.06% | 27.55% | 20.31% | 3.27% |
Correlation
The correlation between HSPS.L and SPY5.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2022 г. | 0.91 |
The correlation between HSPS.L and SPY5.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSPS.L vs. SPY5.L — Ранг доходности на риск
HSPS.L
SPY5.L
Сравнение HSPS.L c SPY5.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (HSPS.L) и State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSPS.L | SPY5.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.45 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.93 | 4.02 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.12 | 13.67 | +0.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSPS.L | SPY5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.76 | 2.44 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.97 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.98 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.31 | 1.01 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок HSPS.L и SPY5.L
Максимальная просадка HSPS.L за все время составила -20.94%, что меньше максимальной просадки SPY5.L в -25.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSPS.L и SPY5.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSPS.L | SPY5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.94% | -25.97% | +5.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.37% | -7.19% | -0.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.94% | -21.10% | +0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.10% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | -0.22% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.49% | -3.27% | -0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 2.12% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSPS.L и SPY5.L
Текущая волатильность для HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (HSPS.L) составляет 2.63%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.L) волатильность равна 3.42%. Это указывает на то, что HSPS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSPS.L | SPY5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.63% | 3.42% | -0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.14% | 8.52% | -1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.50% | 11.82% | -1.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.73% | 15.35% | -1.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.73% | 16.47% | -2.74% |
Сравнение комиссий HSPS.L и SPY5.L
И HSPS.L, и SPY5.L имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSPS.L и SPY5.L
HSPS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY5.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSPS.L HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY5.L State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF | 0.89% | 0.97% | 1.06% | 1.19% | 1.40% | 0.99% | 1.28% | 1.71% | 2.20% | 2.29% | 1.64% | 1.73% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, HSPS.L and SPY5.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.09% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HSPS.L and SPY5.L have the same expense ratio: 0.09% per year.
HSPS.L tracks S&P 500 Index, while SPY5.L tracks S&P 500. They also come from different issuers: HSBC and State Street.
Подберите оптимальное распределение для HSPS.L и SPY5.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор