PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HSPS.L с SPXD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности HSPS.L и SPXD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (HSPS.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (SPXD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HSPS.L торгуется в GBP, в то время как SPXD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPXD.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HSPS.L показывает доходность 10.51%, а SPXD.L немного выше – 10.85%.


HSPS.L

1 день
-0.04%
1 месяц
4.47%
С начала года
10.51%
6 месяцев
9.77%
1 год
29.01%
3 года*
19.01%
5 лет*
10 лет*

SPXD.L

1 день
-0.05%
1 месяц
4.58%
С начала года
10.85%
6 месяцев
10.08%
1 год
29.09%
3 года*
19.31%
5 лет*
15.15%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSPS.L и SPXD.L


2026 (YTD)2025202420232022
HSPS.L
HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)
10.51%9.33%27.36%19.90%4.27%
SPXD.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist
10.85%9.16%27.77%20.57%3.57%

Correlation

The correlation between HSPS.L and SPXD.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2022 г.

0.92

The correlation between HSPS.L and SPXD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist

Доходность на риск

HSPS.L vs. SPXD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HSPS.L
Ранг доходности на риск HSPS.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSPS.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSPS.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSPS.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSPS.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSPS.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина

SPXD.L
Ранг доходности на риск SPXD.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXD.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXD.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXD.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXD.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXD.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSPS.L c SPXD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (HSPS.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (SPXD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HSPS.LSPXD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.45

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.93

4.02

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.12

13.71

+0.41

HSPS.L vs. SPXD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSPS.L на текущий момент составляет 2.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPXD.L равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSPS.L и SPXD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HSPS.LSPXD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76

2.46

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

0.92

+0.40

Просадки

Сравнение просадок HSPS.L и SPXD.L

Максимальная просадка HSPS.L за все время составила -20.94%, что меньше максимальной просадки SPXD.L в -26.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSPS.L и SPXD.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


HSPS.LSPXD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.94%

-26.07%

+5.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.37%

-7.17%

-0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.94%

-20.92%

-0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-0.19%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.49%

-3.66%

+0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

2.11%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности HSPS.L и SPXD.L

Текущая волатильность для HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (HSPS.L) составляет 2.63%, в то время как у Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (SPXD.L) волатильность равна 3.41%. Это указывает на то, что HSPS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HSPS.LSPXD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.63%

3.41%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.14%

8.47%

-1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.50%

11.71%

-1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.73%

15.31%

-1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.73%

17.09%

-3.36%

Сравнение комиссий HSPS.L и SPXD.L

HSPS.L берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии SPXD.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HSPS.L и SPXD.L

HSPS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPXD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%.


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
HSPS.L
HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPXD.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist
1.08%1.16%1.31%1.51%1.68%1.30%1.55%1.87%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.92, HSPS.L and SPXD.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SPXD.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPXD.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.09% for HSPS.L.

Both ETFs track S&P 500 Index. They also come from different issuers: HSBC and Invesco. Their fees differ too: 0.09% for HSPS.L and 0.05% for SPXD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSPS.L и SPXD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор