Сравнение HSPS.L с SPXD.L
HSPS.L (HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) and SPXD.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist) are both S&P 500 funds tracking the S&P 500 Index, from HSBC and Invesco respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, HSPS.L returned 19.01%/yr vs 19.31%/yr for SPXD.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. HSPS.L charges 0.09%/yr vs 0.05%/yr for SPXD.L.
Доходность
Сравнение доходности HSPS.L и SPXD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HSPS.L торгуется в GBP, в то время как SPXD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPXD.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HSPS.L показывает доходность 10.51%, а SPXD.L немного выше – 10.85%.
HSPS.L
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 4.47%
- С начала года
- 10.51%
- 6 месяцев
- 9.77%
- 1 год
- 29.01%
- 3 года*
- 19.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXD.L
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 4.58%
- С начала года
- 10.85%
- 6 месяцев
- 10.08%
- 1 год
- 29.09%
- 3 года*
- 19.31%
- 5 лет*
- 15.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HSPS.L и SPXD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HSPS.L HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 10.51% | 9.33% | 27.36% | 19.90% | 4.27% |
SPXD.L Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist | 10.85% | 9.16% | 27.77% | 20.57% | 3.57% |
Correlation
The correlation between HSPS.L and SPXD.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2022 г. | 0.92 |
The correlation between HSPS.L and SPXD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSPS.L vs. SPXD.L — Ранг доходности на риск
HSPS.L
SPXD.L
Сравнение HSPS.L c SPXD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (HSPS.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (SPXD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSPS.L | SPXD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.45 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.93 | 4.02 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.12 | 13.71 | +0.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSPS.L | SPXD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.76 | 2.46 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.99 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.31 | 0.92 | +0.40 |
Просадки
Сравнение просадок HSPS.L и SPXD.L
Максимальная просадка HSPS.L за все время составила -20.94%, что меньше максимальной просадки SPXD.L в -26.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSPS.L и SPXD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSPS.L | SPXD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.94% | -26.07% | +5.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.37% | -7.17% | -0.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.94% | -20.92% | -0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | -0.19% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.49% | -3.66% | +0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 2.11% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSPS.L и SPXD.L
Текущая волатильность для HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (HSPS.L) составляет 2.63%, в то время как у Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (SPXD.L) волатильность равна 3.41%. Это указывает на то, что HSPS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSPS.L | SPXD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.63% | 3.41% | -0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.14% | 8.47% | -1.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.50% | 11.71% | -1.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.73% | 15.31% | -1.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.73% | 17.09% | -3.36% |
Сравнение комиссий HSPS.L и SPXD.L
HSPS.L берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии SPXD.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSPS.L и SPXD.L
HSPS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPXD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSPS.L HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXD.L Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist | 1.08% | 1.16% | 1.31% | 1.51% | 1.68% | 1.30% | 1.55% | 1.87% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, HSPS.L and SPXD.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SPXD.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXD.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.09% for HSPS.L.
Both ETFs track S&P 500 Index. They also come from different issuers: HSBC and Invesco. Their fees differ too: 0.09% for HSPS.L and 0.05% for SPXD.L.
Подберите оптимальное распределение для HSPS.L и SPXD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор