Сравнение HSPS.L с HWWA.L
HSPS.L (HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) and HWWA.L (HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF) are both exchange-traded funds - HSPS.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while HWWA.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, HSPS.L returned 19.01%/yr vs 19.39%/yr for HWWA.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. HSPS.L charges 0.09%/yr vs 0.25%/yr for HWWA.L.
Доходность
Сравнение доходности HSPS.L и HWWA.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HSPS.L показывает доходность 10.51%, что значительно ниже, чем у HWWA.L с доходностью 13.69%.
HSPS.L
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 4.47%
- С начала года
- 10.51%
- 6 месяцев
- 9.77%
- 1 год
- 29.01%
- 3 года*
- 19.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HWWA.L
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 3.71%
- С начала года
- 13.69%
- 6 месяцев
- 14.25%
- 1 год
- 34.10%
- 3 года*
- 19.39%
- 5 лет*
- 12.99%
- 10 лет*
- 13.22%
Сравнение доходности по годам HSPS.L и HWWA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HSPS.L HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 10.51% | 9.33% | 27.36% | 19.90% | 4.27% |
HWWA.L HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF | 13.69% | 16.74% | 17.83% | 15.71% | 4.20% |
Correlation
The correlation between HSPS.L and HWWA.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2022 г. | 0.91 |
The correlation between HSPS.L and HWWA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSPS.L vs. HWWA.L — Ранг доходности на риск
HSPS.L
HWWA.L
Сравнение HSPS.L c HWWA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (HSPS.L) и HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF (HWWA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSPS.L | HWWA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.64 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.93 | 5.06 | -1.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.12 | 21.35 | -7.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSPS.L | HWWA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.76 | 3.34 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.02 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.92 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.31 | 0.83 | +0.48 |
Просадки
Сравнение просадок HSPS.L и HWWA.L
Максимальная просадка HSPS.L за все время составила -20.94%, что меньше максимальной просадки HWWA.L в -25.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSPS.L и HWWA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSPS.L | HWWA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.94% | -25.12% | +4.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.37% | -6.74% | -0.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.94% | -16.79% | -4.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.79% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | -0.35% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.49% | -3.53% | +0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 1.60% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSPS.L и HWWA.L
Текущая волатильность для HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (HSPS.L) составляет 2.63%, в то время как у HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF (HWWA.L) волатильность равна 3.48%. Это указывает на то, что HSPS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HWWA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSPS.L | HWWA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.63% | 3.48% | -0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.14% | 7.85% | -0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.50% | 10.23% | +0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.73% | 12.69% | +1.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.73% | 14.32% | -0.59% |
Сравнение комиссий HSPS.L и HWWA.L
HSPS.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии HWWA.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSPS.L и HWWA.L
HSPS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HWWA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSPS.L HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HWWA.L HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF | 1.29% | 1.43% | 1.58% | 1.95% | 2.07% | 1.48% | 1.45% | 2.07% | 2.10% | 1.86% | 1.71% | 1.97% |
Часто задаваемые вопросы
HSPS.L and HWWA.L have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HSPS.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HSPS.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for HWWA.L.
HSPS.L is categorized as S&P 500, while HWWA.L is Global Equities. HSPS.L tracks S&P 500 Index, while HWWA.L tracks MSCI ACWI NR USD. Their fees differ too: 0.09% for HSPS.L and 0.25% for HWWA.L.
Подберите оптимальное распределение для HSPS.L и HWWA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор