Сравнение HSPS.L с HSPD.L
HSPS.L (HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) and HSPD.L (HSBC S&P 500 UCITS ETF) are both S&P 500 funds from HSBC tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, HSPS.L returned 19.01%/yr vs 19.10%/yr for HSPD.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.09% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности HSPS.L и HSPD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HSPS.L торгуется в GBP, в то время как HSPD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HSPD.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HSPS.L показывает доходность 10.51%, а HSPD.L немного выше – 10.72%.
HSPS.L
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 4.47%
- С начала года
- 10.51%
- 6 месяцев
- 9.77%
- 1 год
- 29.01%
- 3 года*
- 19.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HSPD.L
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 4.52%
- С начала года
- 10.72%
- 6 месяцев
- 9.94%
- 1 год
- 28.94%
- 3 года*
- 19.10%
- 5 лет*
- 14.91%
- 10 лет*
- 16.09%
Сравнение доходности по годам HSPS.L и HSPD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HSPS.L HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 10.51% | 9.33% | 27.36% | 19.90% | 4.27% |
HSPD.L HSBC S&P 500 UCITS ETF | 10.72% | 9.02% | 27.45% | 20.56% | 3.47% |
Correlation
The correlation between HSPS.L and HSPD.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2022 г. | 0.91 |
The correlation between HSPS.L and HSPD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSPS.L vs. HSPD.L — Ранг доходности на риск
HSPS.L
HSPD.L
Сравнение HSPS.L c HSPD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (HSPS.L) и HSBC S&P 500 UCITS ETF (HSPD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSPS.L | HSPD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.45 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.93 | 3.98 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.12 | 13.46 | +0.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSPS.L | HSPD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.76 | 2.43 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.97 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.97 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.31 | 1.00 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок HSPS.L и HSPD.L
Максимальная просадка HSPS.L за все время составила -20.94%, что меньше максимальной просадки HSPD.L в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSPS.L и HSPD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSPS.L | HSPD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.94% | -26.09% | +5.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.37% | -7.27% | -0.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.94% | -20.98% | +0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.98% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | -0.20% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.49% | -3.33% | -0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 2.15% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSPS.L и HSPD.L
Текущая волатильность для HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (HSPS.L) составляет 2.63%, в то время как у HSBC S&P 500 UCITS ETF (HSPD.L) волатильность равна 3.54%. Это указывает на то, что HSPS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSPD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSPS.L | HSPD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.63% | 3.54% | -0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.14% | 8.62% | -1.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.50% | 11.89% | -1.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.73% | 15.41% | -1.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.73% | 16.49% | -2.76% |
Сравнение комиссий HSPS.L и HSPD.L
И HSPS.L, и HSPD.L имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSPS.L и HSPD.L
HSPS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HSPD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSPD.L HSBC S&P 500 UCITS ETF | 0.83% | 0.90% | 1.00% | 1.18% | 1.34% | 0.98% | 1.32% | 1.41% | 1.68% | 1.44% | 1.65% | 1.67% |
HSPS.L HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, HSPS.L and HSPD.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.09% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HSPS.L and HSPD.L have the same expense ratio: 0.09% per year.
Both ETFs track S&P 500 Index.
Подберите оптимальное распределение для HSPS.L и HSPD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор