PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSPD.L с IUSA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSPD.L с IUSA.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HSPD.L (HSBC S&P 500 UCITS ETF) and IUSA.L (iShares S&P 500 UCITS Dist) are both S&P 500 funds tracking the S&P 500 Index, from HSBC and iShares respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, HSPD.L returned 15.23%/yr vs 15.68%/yr for IUSA.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. HSPD.L charges 0.09%/yr vs 0.07%/yr for IUSA.L.

Доходность

Сравнение доходности HSPD.L и IUSA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HSBC S&P 500 UCITS ETF (HSPD.L) и iShares S&P 500 UCITS Dist (IUSA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HSPD.L торгуется в USD, в то время как IUSA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUSA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HSPD.L показывает доходность 10.31%, а IUSA.L немного выше – 10.40%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HSPD.L имеют среднегодовую доходность 15.23%, а акции IUSA.L немного впереди с 15.68%.

HSPD.L

1 день
0.02%
1 месяц
3.22%
С начала года
10.31%
6 месяцев
10.71%
1 год
27.52%
3 года*
22.18%
5 лет*
13.69%
10 лет*
15.23%

IUSA.L

1 день
0.08%
1 месяц
4.65%
С начала года
10.40%
6 месяцев
11.47%
1 год
28.32%
3 года*
22.50%
5 лет*
14.11%
10 лет*
15.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSPD.L и IUSA.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSPD.L
HSBC S&P 500 UCITS ETF		10.31%17.39%25.26%26.91%-18.83%29.36%17.88%30.46%-5.36%21.64%
IUSA.L
iShares S&P 500 UCITS Dist		10.41%17.97%25.60%26.58%-18.47%30.35%17.64%32.16%-5.18%21.78%

Correlation

The correlation between HSPD.L and IUSA.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2010 г.

0.87

The correlation between HSPD.L and IUSA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HSPD.L и IUSA.L

Секторы
HSPD.L
IUSA.L

Технологии

35.6%
38.2%

Финансовые услуги

11.8%
11.1%

Коммуникационные услуги

11.2%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.0%

Здравоохранение

8.5%
8.3%

Промышленность

8.3%
7.9%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.7%

Энергетика

3.5%
3.2%

Коммунальные услуги

2.3%
2.2%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.7%

Технологии

HSPD.L
35.6%
IUSA.L
38.2%

Финансовые услуги

HSPD.L
11.8%
IUSA.L
11.1%

Коммуникационные услуги

HSPD.L
11.2%
IUSA.L
10.9%

Потребительский циклический сектор

HSPD.L
10.1%
IUSA.L
10.0%

Здравоохранение

HSPD.L
8.5%
IUSA.L
8.3%

Промышленность

HSPD.L
8.3%
IUSA.L
7.9%

Потребительский защитный сектор

HSPD.L
4.9%
IUSA.L
4.7%

Энергетика

HSPD.L
3.5%
IUSA.L
3.2%

Коммунальные услуги

HSPD.L
2.3%
IUSA.L
2.2%

Недвижимость

HSPD.L
1.9%
IUSA.L
1.9%

Сырьевые материалы

HSPD.L
1.8%
IUSA.L
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC S&P 500 UCITS ETF

iShares S&P 500 UCITS Dist

Часто сравнивают с HSPD.L:
HSPD.L с HSPX.LHSPD.L с CSPX.LHSPD.L с HUKX.LHSPD.L с HSBCHSPD.L с VOOHSPD.L с SPYHSPD.L с CNDX.L
Часто сравнивают с IUSA.L:
IUSA.L с CSP1.LIUSA.L с VUAA.LIUSA.L с IAPD.ASIUSA.L с SPX5.LIUSA.L с SPXP.LIUSA.L с VOOIUSA.L с IVV

Доходность на риск

HSPD.L vs. IUSA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSPD.L
Ранг доходности на риск HSPD.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSPD.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSPD.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSPD.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSPD.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSPD.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
IUSA.L
Ранг доходности на риск IUSA.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSA.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSA.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSA.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSA.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSA.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSPD.L c IUSA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC S&P 500 UCITS ETF (HSPD.L) и iShares S&P 500 UCITS Dist (IUSA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSPD.LIUSA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
2.55

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
3.68

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.46

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.37

3.28

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.45

14.20

+0.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSPD.L vs. IUSA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSPD.L на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUSA.L равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSPD.L и IUSA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSPD.LIUSA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

2.55

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.90

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

0.97

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.61

+0.35

Просадки

Сравнение просадок HSPD.L и IUSA.L

Максимальная просадка HSPD.L за все время составила -34.00%, что меньше максимальной просадки IUSA.L в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSPD.L и IUSA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSPD.LIUSA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.00%

-54.80%

+20.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.24%

-8.60%

+0.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.39%

-19.12%

+0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.59%

-25.00%

+0.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.00%

-33.42%

-0.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-0.53%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.76%

-7.66%

+3.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

1.99%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности HSPD.L и IUSA.L

HSBC S&P 500 UCITS ETF (HSPD.L) имеет более высокую волатильность в 3.23% по сравнению с iShares S&P 500 UCITS Dist (IUSA.L) с волатильностью 2.57%. Это указывает на то, что HSPD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSPD.LIUSA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.23%

2.57%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.47%

7.97%

+0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.59%

11.04%

+0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.91%

15.67%

+0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.23%

16.16%

+0.07%

Сравнение комиссий HSPD.L и IUSA.L

HSPD.L берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии IUSA.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSPD.L и IUSA.L

Дивидендная доходность HSPD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности IUSA.L в 1.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSPD.L
HSBC S&P 500 UCITS ETF		0.83%0.90%1.00%1.18%1.34%0.98%1.32%1.41%1.68%1.44%1.65%1.67%
IUSA.L
iShares S&P 500 UCITS Dist		1.15%1.24%1.28%1.55%1.74%1.39%1.80%1.96%2.22%1.95%1.75%2.29%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, HSPD.L and IUSA.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, IUSA.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUSA.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.09% for HSPD.L.

Both ETFs track S&P 500 Index. They also come from different issuers: HSBC and iShares. Their fees differ too: 0.09% for HSPD.L and 0.07% for IUSA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSPD.L и IUSA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор