PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSPD.L с HSPS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSPD.L с HSPS.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HSPD.L (HSBC S&P 500 UCITS ETF) and HSPS.L (HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) are both S&P 500 funds from HSBC tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, HSPD.L returned 22.18%/yr vs 22.08%/yr for HSPS.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.09% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности HSPD.L и HSPS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HSBC S&P 500 UCITS ETF (HSPD.L) и HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (HSPS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HSPD.L торгуется в USD, в то время как HSPS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HSPS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HSPD.L показывает доходность 10.31%, а HSPS.L немного ниже – 10.24%.

HSPD.L

1 день
0.02%
1 месяц
3.22%
С начала года
10.31%
6 месяцев
10.71%
1 год
27.52%
3 года*
22.18%
5 лет*
13.69%
10 лет*
15.23%

HSPS.L

1 день
0.01%
1 месяц
4.56%
С начала года
10.24%
6 месяцев
11.23%
1 год
27.86%
3 года*
22.08%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSPD.L и HSPS.L

2026 (YTD)2025202420232022
HSPD.L
HSBC S&P 500 UCITS ETF		10.31%17.39%25.26%26.91%2.05%
HSPS.L
HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		10.24%17.58%25.24%26.23%2.78%

Correlation

The correlation between HSPD.L and HSPS.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2022 г.

0.92

The correlation between HSPD.L and HSPS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC S&P 500 UCITS ETF

HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с HSPD.L:
HSPD.L с HSPX.LHSPD.L с CSPX.LHSPD.L с HUKX.LHSPD.L с HSBCHSPD.L с VOOHSPD.L с SPYHSPD.L с CNDX.L
Часто сравнивают с HSPS.L:
HSPS.L с I500.LHSPS.L с SCHXHSPS.L с CSPX.LHSPS.L с VOOHSPS.L с XDPP.LHSPS.L с SPYL.DEHSPS.L с GLD

Доходность на риск

HSPD.L vs. HSPS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSPD.L
Ранг доходности на риск HSPD.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSPD.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSPD.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSPD.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSPD.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSPD.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
HSPS.L
Ранг доходности на риск HSPS.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSPS.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSPS.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSPS.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSPS.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSPS.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSPD.L c HSPS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC S&P 500 UCITS ETF (HSPD.L) и HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (HSPS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSPD.LHSPS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
2.51

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
3.63

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.45

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.37

3.11

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.45

13.55

+0.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSPD.L vs. HSPS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSPD.L на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HSPS.L равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSPD.L и HSPS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSPD.LHSPS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

2.51

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

1.40

-0.44

Просадки

Сравнение просадок HSPD.L и HSPS.L

Максимальная просадка HSPD.L за все время составила -34.00%, что больше максимальной просадки HSPS.L в -19.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSPD.L и HSPS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSPD.LHSPS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.00%

-19.02%

-14.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.24%

-8.92%

+0.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.39%

-19.02%

+0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.59%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-0.54%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.76%

-2.95%

-0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

2.05%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности HSPD.L и HSPS.L

HSBC S&P 500 UCITS ETF (HSPD.L) имеет более высокую волатильность в 3.23% по сравнению с HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (HSPS.L) с волатильностью 2.57%. Это указывает на то, что HSPD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSPS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSPD.LHSPS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.23%

2.57%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.47%

7.96%

+0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.59%

11.05%

+0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.91%

14.77%

+1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.23%

14.77%

+1.46%

Сравнение комиссий HSPD.L и HSPS.L

И HSPD.L, и HSPS.L имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSPD.L и HSPS.L

Дивидендная доходность HSPD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, тогда как HSPS.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSPD.L
HSBC S&P 500 UCITS ETF		0.83%0.90%1.00%1.18%1.34%0.98%1.32%1.41%1.68%1.44%1.65%1.67%
HSPS.L
HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, HSPD.L and HSPS.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.09% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HSPD.L and HSPS.L have the same expense ratio: 0.09% per year.

Both ETFs track S&P 500 Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSPD.L и HSPS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор