PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSPD.L с HMWO.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSPD.L с HMWO.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HSPD.L (HSBC S&P 500 UCITS ETF) and HMWO.L (HSBC MSCI World UCITS ETF) are both exchange-traded funds - HSPD.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while HMWO.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, HSPD.L returned 15.23%/yr vs 11.33%/yr for HMWO.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. HSPD.L charges 0.09%/yr vs 0.15%/yr for HMWO.L.

Доходность

Сравнение доходности HSPD.L и HMWO.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HSBC S&P 500 UCITS ETF (HSPD.L) и HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWO.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HSPD.L торгуется в USD, в то время как HMWO.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HMWO.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HSPD.L показывает доходность 10.31%, что значительно выше, чем у HMWO.L с доходностью 9.26%. За последние 10 лет акции HSPD.L превзошли акции HMWO.L по среднегодовой доходности: 15.23% против 11.33% соответственно.

HSPD.L

1 день
0.02%
1 месяц
3.22%
С начала года
10.31%
6 месяцев
10.71%
1 год
27.52%
3 года*
22.18%
5 лет*
13.69%
10 лет*
15.23%

HMWO.L

1 день
0.21%
1 месяц
4.23%
С начала года
9.26%
6 месяцев
10.60%
1 год
24.55%
3 года*
19.03%
5 лет*
10.25%
10 лет*
11.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSPD.L и HMWO.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSPD.L
HSBC S&P 500 UCITS ETF		10.31%17.39%25.26%26.91%-18.83%29.36%17.88%30.46%-5.36%21.64%
HMWO.L
HSBC MSCI World UCITS ETF		9.27%19.48%17.32%21.89%-19.62%21.15%13.95%25.73%-10.82%20.30%

Correlation

The correlation between HSPD.L and HMWO.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2010 г.

0.86

The correlation between HSPD.L and HMWO.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HSPD.L и HMWO.L

Секторы
HSPD.L
HMWO.L

Технологии

35.6%
30.2%

Финансовые услуги

11.8%
15.4%

Коммуникационные услуги

11.2%
9.1%

Потребительский циклический сектор

10.1%
9.0%

Здравоохранение

8.5%
8.6%

Промышленность

8.3%
11.0%

Потребительский защитный сектор

4.9%
5.2%

Энергетика

3.5%
4.1%

Коммунальные услуги

2.3%
2.5%

Недвижимость

1.9%
1.8%

Сырьевые материалы

1.8%
3.2%

Технологии

HSPD.L
35.6%
HMWO.L
30.2%

Финансовые услуги

HSPD.L
11.8%
HMWO.L
15.4%

Коммуникационные услуги

HSPD.L
11.2%
HMWO.L
9.1%

Потребительский циклический сектор

HSPD.L
10.1%
HMWO.L
9.0%

Здравоохранение

HSPD.L
8.5%
HMWO.L
8.6%

Промышленность

HSPD.L
8.3%
HMWO.L
11.0%

Потребительский защитный сектор

HSPD.L
4.9%
HMWO.L
5.2%

Энергетика

HSPD.L
3.5%
HMWO.L
4.1%

Коммунальные услуги

HSPD.L
2.3%
HMWO.L
2.5%

Недвижимость

HSPD.L
1.9%
HMWO.L
1.8%

Сырьевые материалы

HSPD.L
1.8%
HMWO.L
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC S&P 500 UCITS ETF

HSBC MSCI World UCITS ETF

Часто сравнивают с HSPD.L:
HSPD.L с HSPX.LHSPD.L с CSPX.LHSPD.L с HUKX.LHSPD.L с HSBCHSPD.L с VOOHSPD.L с SPYHSPD.L с CNDX.L
Часто сравнивают с HMWO.L:
HMWO.L с VWRL.LHMWO.L с VWRP.LHMWO.L с VEVE.LHMWO.L с IWRD.LHMWO.L с SWDA.LHMWO.L с FWRGHMWO.L с GGRP.L

Доходность на риск

HSPD.L vs. HMWO.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSPD.L
Ранг доходности на риск HSPD.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSPD.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSPD.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSPD.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSPD.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSPD.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
HMWO.L
Ранг доходности на риск HMWO.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMWO.L: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMWO.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMWO.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMWO.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMWO.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSPD.L c HMWO.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC S&P 500 UCITS ETF (HSPD.L) и HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSPD.LHMWO.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
2.14

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
3.16

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.38

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.37

2.78

+0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.45

11.92

+2.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSPD.L vs. HMWO.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSPD.L на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HMWO.L равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSPD.L и HMWO.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSPD.LHMWO.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

2.14

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.67

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

0.72

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.59

+0.36

Просадки

Сравнение просадок HSPD.L и HMWO.L

Максимальная просадка HSPD.L за все время составила -34.00%, примерно равная максимальной просадке HMWO.L в -33.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSPD.L и HMWO.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSPD.LHMWO.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.00%

-33.55%

-0.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.24%

-8.81%

+0.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.39%

-17.71%

-0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.59%

-27.60%

+3.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.00%

-33.55%

-0.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-0.44%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.76%

-5.35%

+1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

2.06%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности HSPD.L и HMWO.L

HSBC S&P 500 UCITS ETF (HSPD.L) имеет более высокую волатильность в 3.23% по сравнению с HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWO.L) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что HSPD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HMWO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSPD.LHMWO.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.23%

2.81%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.47%

8.57%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.59%

11.45%

+0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.91%

15.32%

+0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.23%

15.71%

+0.52%

Сравнение комиссий HSPD.L и HMWO.L

HSPD.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии HMWO.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSPD.L и HMWO.L

Дивидендная доходность HSPD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что больше доходности HMWO.L в 0.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HMWO.L
HSBC MSCI World UCITS ETF		0.01%0.01%0.01%0.02%0.02%0.01%0.02%0.02%0.02%0.02%0.02%0.02%
HSPD.L
HSBC S&P 500 UCITS ETF		0.83%0.90%1.00%1.18%1.34%0.98%1.32%1.41%1.68%1.44%1.65%1.67%

Часто задаваемые вопросы

HSPD.L and HMWO.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HSPD.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HSPD.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for HMWO.L.

HSPD.L is categorized as S&P 500, while HMWO.L is Global Equities. HSPD.L tracks S&P 500 Index, while HMWO.L tracks MSCI ACWI NR USD. Their fees differ too: 0.09% for HSPD.L and 0.15% for HMWO.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSPD.L и HMWO.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор