PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSNIX с MZLSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HSNIX с MZLSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Hartford Strategic Income Fund (HSNIX) и Muzinich Low Duration Fund (MZLSX).

HSNIX управляется Hartford. Фонд был запущен 30 мая 2007 г.. MZLSX управляется Muzinich. Фонд был запущен 29 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности HSNIX и MZLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Hartford Strategic Income Fund (HSNIX) и Muzinich Low Duration Fund (MZLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HSNIX и MZLSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSNIX
The Hartford Strategic Income Fund		-1.75%8.00%6.81%9.40%-12.77%0.17%12.54%11.94%-1.57%8.92%
MZLSX
Muzinich Low Duration Fund		-0.57%6.38%6.30%7.63%-3.41%2.50%2.64%7.86%0.80%4.26%

Доходность по периодам

С начала года, HSNIX показывает доходность -1.75%, что значительно ниже, чем у MZLSX с доходностью -0.57%.

HSNIX

1 день
0.26%
1 месяц
-3.10%
С начала года
-1.75%
6 месяцев
-0.32%
1 год
5.57%
3 года*
6.37%
5 лет*
1.92%
10 лет*
4.46%

MZLSX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.38%
С начала года
-0.57%
6 месяцев
0.72%
1 год
4.41%
3 года*
6.11%
5 лет*
3.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Hartford Strategic Income Fund

Muzinich Low Duration Fund

Часто сравнивают с HSNIX:
HSNIX с HFSIHSNIX с BWDTXHSNIX с AXSIXHSNIX с RCTIXHSNIX с FADMXHSNIX с NSTLXHSNIX с VFFVX
Часто сравнивают с MZLSX:
MZLSX с PIMIXMZLSX с NWXHXMZLSX с DBLIXMZLSX с WSINXMZLSX с CBLDXMZLSX с DBSCXMZLSX с ICMUX

Сравнение комиссий HSNIX и MZLSX

HSNIX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии MZLSX в 0.50%.

HSNIX
The Hartford Strategic Income Fund
MZLSX
Muzinich Low Duration Fund

Доходность на риск

HSNIX vs. MZLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSNIX
Ранг доходности на риск HSNIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSNIX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSNIX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSNIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSNIX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSNIX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
MZLSX
Ранг доходности на риск MZLSX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MZLSX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MZLSX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MZLSX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MZLSX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MZLSX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSNIX c MZLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford Strategic Income Fund (HSNIX) и Muzinich Low Duration Fund (MZLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSNIXMZLSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

2.80

-1.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

4.00

-2.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.71

-0.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

2.99

-1.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.75

14.39

-7.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSNIX vs. MZLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSNIX на текущий момент составляет 1.41, что ниже коэффициента Шарпа MZLSX равного 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSNIX и MZLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSNIXMZLSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

2.80

-1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

2.19

-1.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

1.69

-0.76

Корреляция

Корреляция между HSNIX и MZLSX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSNIX и MZLSX

Дивидендная доходность HSNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.35%, что меньше доходности MZLSX в 7.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSNIX
The Hartford Strategic Income Fund		6.35%5.29%5.31%5.87%4.73%4.40%4.09%4.32%6.82%6.21%5.00%4.65%
MZLSX
Muzinich Low Duration Fund		7.01%7.03%4.77%4.88%3.85%6.36%2.08%2.24%8.62%1.86%0.79%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HSNIX и MZLSX

Максимальная просадка HSNIX за все время составила -23.39%, что больше максимальной просадки MZLSX в -12.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSNIX и MZLSX.

Загрузка...

Показатели просадок

HSNIXMZLSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.39%

-12.66%

-10.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.68%

-1.50%

-2.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.44%

-6.09%

-13.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.10%

-1.40%

-1.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.14%

-0.86%

-2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

0.31%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности HSNIX и MZLSX

The Hartford Strategic Income Fund (HSNIX) имеет более высокую волатильность в 1.58% по сравнению с Muzinich Low Duration Fund (MZLSX) с волатильностью 0.81%. Это указывает на то, что HSNIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MZLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HSNIXMZLSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.58%

0.81%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.33%

1.13%

+1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.97%

1.57%

+2.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.67%

1.58%

+3.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.59%

2.13%

+2.46%