PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSNIX с HCVAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSNIX с HCVAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HSNIX (The Hartford Strategic Income Fund) and HCVAX (Hartford Conservative Allocation Fund) are both mutual funds - HSNIX is a Multisector Bonds fund managed by Hartford, while HCVAX is a Diversified Portfolio fund managed by Hartford. Over the past 10 years, HSNIX returned 4.48%/yr vs 5.37%/yr for HCVAX. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. HSNIX charges 0.64%/yr vs 0.59%/yr for HCVAX.

Доходность

Сравнение доходности HSNIX и HCVAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Hartford Strategic Income Fund (HSNIX) и Hartford Conservative Allocation Fund (HCVAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HSNIX показывает доходность 1.20%, что значительно ниже, чем у HCVAX с доходностью 4.69%. За последние 10 лет акции HSNIX уступали акциям HCVAX по среднегодовой доходности: 4.48% против 5.37% соответственно.

HSNIX

1 день
0.13%
1 месяц
1.04%
С начала года
1.20%
6 месяцев
1.45%
1 год
8.39%
3 года*
7.30%
5 лет*
2.18%
10 лет*
4.48%

HCVAX

1 день
0.16%
1 месяц
2.21%
С начала года
4.69%
6 месяцев
4.86%
1 год
12.75%
3 года*
10.03%
5 лет*
4.06%
10 лет*
5.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSNIX и HCVAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSNIX
The Hartford Strategic Income Fund		1.20%8.00%6.81%9.40%-12.77%0.17%12.54%11.94%-1.57%8.92%
HCVAX
Hartford Conservative Allocation Fund		4.69%11.09%8.52%9.63%-13.42%5.38%8.75%13.79%-3.78%10.07%

Correlation

The correlation between HSNIX and HCVAX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2007 г.

0.41

Over the past year, HSNIX and HCVAX have become more correlated (0.70) than their long-term average of 0.41, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Hartford Strategic Income Fund

Hartford Conservative Allocation Fund

Часто сравнивают с HSNIX:
HSNIX с HFSIHSNIX с BWDTXHSNIX с AXSIXHSNIX с RCTIXHSNIX с FADMXHSNIX с NSTLXHSNIX с VMSIX
Часто сравнивают с HCVAX:
HCVAX с TGPCXHCVAX с FLRUXHCVAX с NWQIXHCVAX с IOEZXHCVAX с SCIEXHCVAX с BWBIXHCVAX с STDAX

Доходность на риск

HSNIX vs. HCVAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSNIX
Ранг доходности на риск HSNIX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSNIX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSNIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSNIX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSNIX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSNIX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
HCVAX
Ранг доходности на риск HCVAX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCVAX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCVAX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCVAX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCVAX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCVAX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSNIX c HCVAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford Strategic Income Fund (HSNIX) и Hartford Conservative Allocation Fund (HCVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSNIXHCVAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
2.33

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.69
3.37

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.46

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

2.76

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.67

12.61

-1.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSNIX vs. HCVAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSNIX на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HCVAX равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSNIX и HCVAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSNIXHCVAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

2.33

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.59

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

0.80

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.61

+0.35

Просадки

Сравнение просадок HSNIX и HCVAX

Максимальная просадка HSNIX за все время составила -23.39%, что меньше максимальной просадки HCVAX в -31.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSNIX и HCVAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSNIXHCVAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.39%

-31.09%

+7.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.35%

-4.67%

+1.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.13%

-6.41%

+1.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.44%

-18.45%

-0.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.44%

-18.45%

-0.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

0.00%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.13%

-3.73%

+0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.80%

1.02%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности HSNIX и HCVAX

Текущая волатильность для The Hartford Strategic Income Fund (HSNIX) составляет 1.21%, в то время как у Hartford Conservative Allocation Fund (HCVAX) волатильность равна 1.88%. Это указывает на то, что HSNIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HCVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSNIXHCVAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.21%

1.88%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.63%

4.47%

-1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.41%

5.54%

-2.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.72%

6.93%

-2.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.60%

6.73%

-2.13%

Сравнение комиссий HSNIX и HCVAX

HSNIX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии HCVAX в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSNIX и HCVAX

Дивидендная доходность HSNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.21%, что больше доходности HCVAX в 3.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HCVAX
Hartford Conservative Allocation Fund		3.05%3.19%2.95%2.54%2.52%4.72%1.51%2.52%3.22%3.01%1.35%1.66%
HSNIX
The Hartford Strategic Income Fund		6.21%5.29%5.31%5.87%4.73%4.40%4.09%4.32%6.82%6.21%5.00%4.65%

Часто задаваемые вопросы

HSNIX and HCVAX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HCVAX has higher volatility (1.88%) compared to HSNIX (1.21%). In terms of maximum drawdown, HSNIX dropped -23.39% vs HCVAX's -31.09%.

HSNIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSNIX и HCVAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор